EMA média móvel dupla risco fixo stop loss e take profit

Visão geral

A estratégia usa o cruzamento de duas linhas médias EMA como sinal de negociação, com um período de linha rápida de 65 e um período de linha lenta de 240. Ao mesmo tempo, o volume de transação é usado como condição de filtragem e só é negociado quando o volume de transação atual é maior do que o limiar especificado. A estratégia define um montante de risco fixo para cada transação (US $ 10) e calcula o tamanho da posição dinamicamente de acordo com o montante de risco.

Princípio da estratégia

1. Calcule duas EMAs médias, com um ciclo de 65 em uma linha rápida e um ciclo de 240 em uma linha lenta.
2. Determine se ocorreu um cruzamento bullish ou bearish.
3. Configure um limite de volume (volume_threshold) para que as transações sejam feitas somente quando o volume atual for maior do que esse limite.
4. Configure o risco fixo por transação em $10.
5. O tamanho da posição é calculado de acordo com o montante de risco e a distância de parada.
6. Quando ocorre um cruzamento de vários cabeças e o volume de transação atende às condições, abra mais posições, com o stop loss definido em \( 100 abaixo do preço de abertura e o stop loss definido em \) 1500 acima do preço de abertura.
7. Quando o cruzamento de cabeças vazias ocorre e o volume de transação atende às condições, a posição é aberta, o ponto de parada é definido acima do preço de abertura de 100 dólares e o ponto de parada é definido abaixo do preço de abertura de 1500 dólares.

Vantagens estratégicas

1. O binário equilátero é capaz de capturar melhor as tendências do mercado, e o binário ⁶⁵⁄₂₄₀ pode filtrar a maior parte do ruído, focando apenas nas principais tendências.
2. A introdução de filtros de volume de transação permite evitar a negociação quando o volume de transação é baixo, reduzindo o risco de flutuação do mercado.
3. A gestão de posições com um montante de risco fixo permite controlar eficazmente a abertura de risco de cada transação e evitar perdas excessivas em uma única transação.
4. A configuração dinâmica de stop loss e stop loss baseada na distância do preço permite que o espaço de ganho seja maior do que o espaço de perda, melhorando o desempenho da estratégia a longo prazo.
5. Aplica-se a variedades de alta volatilidade, como o BTC/USD, para capturar as oportunidades de investimento trazidas pela sua volatilidade.

Risco estratégico

1. A EMA, como um indicador de acompanhamento de tendências, tem problemas de atraso na reversão de tendências, o que pode levar a entradas ou saídas atrasadas.
2. Os montantes fixos de risco podem não se adaptar dinamicamente às flutuações do mercado e não se comportar bem em situações extremas (como a queda de uma tempestade).
3. A configuração do limite de entrega é subjetiva, e a configuração errada do limite pode afetar a eficácia da estratégia.
4. As configurações fixas de stop loss e stop loss podem não coincidir com a amplitude de flutuação real do mercado, resultando em frequentes paradas ou paradas fora do campo.
5. A estratégia pode ter um mau desempenho em situações de turbulência, e o frequente cruzamento pode levar a uma sequência de negociações perdedoras.

Direção de otimização da estratégia

1. Considere a introdução de mais colaborações de linhas uniformes como condições de filtragem, como a inclusão de linhas médias e a construção de sistemas de linhas uniformes para melhorar a confiabilidade do sinal.
2. Optimizar o gerenciamento de posições, como a utilização de métodos de risco percentual ou de ajustamento dinâmico de posições, como a fórmula de Kelly, para adaptar-se a diferentes condições de mercado.
3. Otimização de parâmetros para o limiar de volume de transação para encontrar a melhor configuração de limiar para aumentar a estabilidade da estratégia.
4. Optimizar a configuração do Stop Loss Stop Stop, ajustando-se em tempo real de acordo com as últimas flutuações do mercado, aumentando a flexibilidade de adaptação ao mercado.
5. A adição de certos componentes de cobertura no método de tendência, como o julgamento auxiliar de indicadores de contra-tendência, como o PSAR, aumenta a capacidade de resposta dos mercados de turbulência.

Resumir

A estratégia usa o cruzamento de duas equilíbrios ⁶⁵⁄₂₄₀ como base para o julgamento de tendências, combinando condições de filtragem de transação para melhorar a confiabilidade do sinal. O gerenciamento de posições de risco fixo e a configuração de parada de perda de preço fixo podem controlar o risco até certo ponto e fazer com que as perdas e prejuízos tendam para a direção favorável.