ChaoZhang
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Visão geral
A estratégia usa três médias móveis de índices (EMA) de três períodos diferentes para julgar a tendência do mercado e combina o índice de força relativa (RSI) e a amplitude real média (ATR) para determinar o ponto de entrada e o ponto de parada. A estratégia dispara um sinal de abertura de estoque quando o preço quebra o canal formado pelos três EMAs e o RSI também quebra sua média móvel.
Princípio da estratégia
- Calcule EMAs em três períodos diferentes (curto, médio e longo) para avaliar a tendência geral do mercado.
- O indicador RSI é usado para verificar a força e a sustentabilidade da tendência, indicando que a tendência mudou quando o RSI ultrapassou sua média móvel.
- Combine a relação entre o preço e o canal EMA e o sinal RSI para gerar um sinal de abertura de estoque: quando o preço quebra o canal EMA e o RSI também quebra sua média móvel, abra o estoque de acordo com a direção da tendência.
- O ATR é usado para determinar o tamanho da posição e o ponto de parada, controlando a margem de risco de cada transação.
- De acordo com o risco de ganho predeterminado, por exemplo, 1.5: 1, para estabelecer um stop-loss, para garantir a rentabilidade da estratégia.
Análise de vantagem
- Simples e eficaz: a estratégia usa apenas alguns indicadores técnicos comuns, a lógica é clara, fácil de entender e de implementar.
- Seguimento de tendências: A combinação de canais EMA e RSI permite a estratégia de negociar de acordo com as tendências do mercado, capturando as maiores flutuações de preços.
- Controle de risco: O ATR é usado para estabelecer o limite de perda e controlar o tamanho da posição, limitando efetivamente a margem de risco de cada transação.
- Flexibilidade: os parâmetros da estratégia (como o ciclo EMA, o ciclo RSI, o múltiplo ATR, etc.) podem ser ajustados de acordo com diferentes mercados e estilos de negociação para otimizar o desempenho.
Análise de Riscos
- Optimização de parâmetros: o desempenho da estratégia depende muito da escolha dos parâmetros. A configuração inadequada de parâmetros pode levar à falha ou ao mau desempenho da estratégia.
- Risco de mercado: a estratégia pode sofrer grandes perdas em eventos inesperados ou em situações extremas, especialmente em mercados de tendência inversa ou de choque.
- Super simulação: A super simulação de dados históricos durante o processo de otimização de parâmetros pode levar a uma estratégia de mau desempenho nas negociações reais.
Melhorias
- Parâmetros dinâmicos: Parâmetros de estratégia de ajuste dinâmico com base na mudança da situação do mercado, como o uso de ciclos mais longos de EMA quando a tendência é evidente e o uso de ciclos mais curtos em mercados de tremor.
- Combinação de outros indicadores: introdução de outros indicadores técnicos (como Brinband, MACD, etc.) para aumentar a confiabilidade e a precisão do sinal de abertura.
- Adicionar o sentimento do mercado: combinar os indicadores de sentimento do mercado (como o índice de medo e ganância) para ajustar a estratégia de gerenciamento do risco e do estoque.
- Análise de vários prazos: Análise de tendências e sinais de mercado em diferentes prazos para obter uma visão mais abrangente do mercado e decisões comerciais mais estáveis.
Conclusão
A estratégia combina vários indicadores técnicos comuns, como EMA, RSI e ATR, para construir um sistema de negociação de tendência simples e eficaz. Ela usa o canal EMA para julgar a tendência do mercado, o RSI para confirmar a força da tendência e o ATR para controlar o risco. A vantagem da estratégia reside na sua simplicidade e adaptabilidade, permitindo a negociação de tendências em diferentes condições de mercado.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © hatnxkld
//@version=4
strategy("Win ha", overlay=true)
ss2 = input("0300-1700", title = "Khung thời gian")
t2 = time(timeframe.period,ss2)
c2 = #cacae6
bgcolor(t2 ? c2 : na, transp = 70)
//3ema
emangan=input(title="Ema ngắn", defval = 12)
ngan=ema(close, emangan)
a= plot(ngan, title="EMA ngắn", color=color.yellow)
ematb=input(title="Ema trung bình", defval = 100)
tb=ema(close, ematb)
b= plot(tb, title="EMA trung bình", color=color.blue)
//emadai=input(title="Ema dai", defval = 288)
//dai=ema(close,emadai)
//c= plot(dai, title="EMA dai", color=color.red)
// nhập hệ số nhân ATR
i=input(title="Hệ số nhân với ATR", defval=1.25)
// RSI
rsi=rsi(close, emangan)
marsi=sma(rsi, emangan)
// Kênh keltler
//heso=input(defval=1, title="Hệ số Kênh Keltler")
//atr=atr(emangan)
//tren=ngan+atr*heso
//d=plot(tren, title="Kênh trên", color=color.white)
//duoi=ngan-atr*heso
//e=plot(duoi, title="Kênh dưới", color=color.white)
//fill(d,e, color=color.rgb(48, 58, 53))
ban = ( close[1]>open[1] and (high[1]-close[1])>(close[1]-low[1]) and open>close and close<low[1] )
//or ( open[1] > close[1] and (high[1]-open[1])>(open[1]-low[1]) and (open[1]-close[1])>(close[1]-low[1]) and open>close and close <low[1] ) ) //and time(timeframe.period,"2200-1300")
//and (close[1]-open[1])>(open[1]-low[1])
//high > ngan and close < ngan and ngan<tb and
// and time(timeframe.period,"1000-2300")
bgcolor(color = ban ? color.rgb(235, 106, 123) : na)
//bgcolor(color.rgb(82, 255, 154),transp = 100, offset = 1, show_last = 2)
//and time(timeframe.period,"2300-1500") and ((open>ngan and close<ngan) or (open>tren and close<tren))
plotshape(ban , style=shape.arrowdown, location=location.abovebar, color=#ff00ff, size=size.tiny, textcolor=color.rgb(255, 59, 213))
alertcondition(ban, "Ban", "Ban")
mua= ( open[1]>close[1] and (close[1]-low[1])>(high[1]-close[1]) and close > open and close > high[1] ) //and time(timeframe.period,"2200-1300")
//or ( close[1]>open[1] and (open[1]-low[1]) > (high[1]-open[1]) and (close[1]-open[1])>(high[1]-close[1]) and close>open and close>high[1] ) )
//and (open[1]-close[1])>(high[1]-open[1])
//low < ngan and close > ngan and ngan>tb and
//or ( close[1]>open[1] and (open[1]-low[1]) > (high[1]-open[1]) and (close[1]-open[1])>(high[1]-close[1]) and close>open and close>high[1] )
// and time(timeframe.period,"1000-2300")
bgcolor(color= mua? color.rgb(108, 231, 139):na)
//and time(timeframe.period,"2300-1500") and ((open<ngan and close>ngan)or (open<duoi and close>duoi) )
plotshape(mua , style=shape.arrowup, location=location.belowbar, color=#00ff6a, size=size.tiny, textcolor=color.rgb(83, 253, 60))
alertcondition(mua , "Mua", "Mua")
//len1 = ban==true and (high-low)>2*atr
//plotshape(len1 , style=shape.flag, location=location.abovebar, color=#ff00ff, size=size.tiny, title="Sell Signal", text="Xuong 1", textcolor=color.rgb(255, 59, 213))
//bann= ban==true and rsi < marsi and marsi[2]>marsi[1]
//plotshape(bann , style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=#ff00ff, size=size.tiny, title="Sell Signal", text="BAN 2", textcolor=color.rgb(240, 234, 239))
//bannn = mua==true and rsi>marsi and marsi[2]<marsi[1]
//plotshape(bannn , style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=#00ff6a, size=size.tiny, title="Buy Signal", text="Mua 2", textcolor=color.rgb(237, 241, 236))
//a1= ban==true and (high - low)<atr
//plotshape(a1 , style=shape.xcross, location=location.bottom, color=#00ff6a, size=size.tiny, title="Sell", text="<atr", textcolor=color.rgb(240, 95, 76))
//a2 = ban ==true and (high - low)>atr and (high - low)<(2*atr)
//plotshape(a2 , style=shape.xcross, location=location.bottom, color=#00ff6a, size=size.tiny, title="Sell", text="<2atr", textcolor=color.rgb(237, 241, 236))
//a3= ban==true and (high - low)>(2*atr)
//plotshape(a3 , style=shape.xcross, location=location.bottom, color=#00ff6a, size=size.tiny, title="Sell", text=">2atr", textcolor=color.rgb(234, 252, 74))
//b1= mua==true and (high - low)<atr
//plotshape(b1 , style=shape.xcross, location=location.bottom, color=#00ff6a, size=size.tiny, title="Buy", text="<atr", textcolor=color.rgb(237, 241, 236))
//b2 = mua ==true and (high - low)>atr and (high - low)<(2*atr)
//plotshape(b2 , style=shape.xcross, location=location.bottom, color=#00ff6a, size=size.tiny, title="Buy", text="<2atr", textcolor=color.rgb(237, 241, 236))
//b3= mua==true and (high - low)>(2*atr)
//plotshape(b3 , style=shape.xcross, location=location.bottom, color=#00ff6a, size=size.tiny, title="Buy", text=">2atr", textcolor=color.rgb(237, 241, 236))
// Đặt SL TP ENTRY
risk= input(title="Rủi ro % per Trade", defval=0.5)
rr= input(title="RR", defval=1.5)
onlylong= input(defval=false)
onlyshort=input(defval=false)
stlong = mua and strategy.position_size<=0 ? low[1]:na
stoplong= fixnan(stlong)
stshort = ban and strategy.position_size>=0 ? high[1]:na
stopshort= fixnan(stshort)
enlong = mua and strategy.position_size<=0 ? close:na
entrylong =fixnan(enlong)
enshort = ban and strategy.position_size>=0 ? close:na
entryshort = fixnan(enshort)
amountL = risk/100* strategy.initial_capital / (entrylong - stoplong)
amountS = risk/100* strategy.initial_capital / (stopshort - entryshort)
TPlong= mua and strategy.position_size<=0? entrylong + (entrylong -stoplong)*rr:na
takeprofitlong =fixnan(TPlong)
TPshort = ban and strategy.position_size>=0? entryshort - (stopshort - entryshort)*rr:na
takeprofitshort = fixnan(TPshort)
strategy.entry("Long", strategy.long , when = enlong and not onlyshort, qty= amountL )
strategy.exit("exitL", "Long", stop = stoplong, limit= takeprofitlong)
strategy.entry("Short", strategy.short , when = enshort and not onlylong, qty= amountS )
strategy.exit("exitS", "Short", stop = stopshort, limit= takeprofitshort)