ChaoZhang
Visão geral
DZ London Session Breakout Strategy é uma estratégia de negociação quantitativa baseada em breakouts no horário de negociação de Londres. A principal idéia da estratégia é capturar oportunidades de ruptura dentro do horário de negociação de Londres, para tomar decisões de negociação, julgando se o preço ultrapassou os altos ou baixos anteriores. A estratégia verifica se o tempo atual está dentro do horário de negociação de Londres designado, e então determina se o preço ultrapassou o preço mais alto ou mais baixo do dia de negociação atual, ciclo ou semana.
Princípio da estratégia
O princípio central da Estratégia de Breakout de Sessão de Londres é a negociação de ruptura baseada no horário de negociação de Londres. Como Londres é um dos maiores centros de negociação de divisas do mundo, o volume de negociação é grande e a volatilidade do mercado é alta. A estratégia julga se o tempo atual está dentro do horário de negociação, configurando o início e o fim do horário de negociação de Londres.
Vantagens estratégicas
- Baseado no horário de negociação de Londres: Londres é um dos maiores centros de negociação de divisas do mundo, com um grande volume de transações e alta volatilidade do mercado. Negociar durante este horário permite capturar mais oportunidades de negociação.
- Análise de vários períodos de tempo: a análise estratégica leva em consideração os preços mais altos e mais baixos do dia, do período e da semana de negociação atual, fornecendo informações de mercado mais abrangentes que ajudam a tomar decisões de negociação mais precisas.
- Negociação de ruptura: estratégia baseada em preços de ruptura de preços-chave para capturar uma forte tendência do mercado, com maior potencial de lucro.
- Confirmação de novos altos e novos baixos: a estratégia também determina se novos baixos ou altos surgiram após a ocorrência de uma ruptura, confirmando ainda mais a eficácia da tendência e reduzindo o risco de falsas rupturas.
Risco estratégico
- Risco de volatilidade durante o horário de negociação em Londres: Embora o volume de negociação durante o horário de negociação em Londres seja grande, o risco de volatilidade também é alto. O mercado pode sofrer fortes flutuações, o que aumenta o risco de negociação.
- Risco de Falso Breakout: A estratégia baseia-se na negociação de preços que ultrapassam o preço crítico, mas às vezes pode ocorrer um falso breakout, ou seja, uma retirada rápida após uma breve breakout, resultando em perdas de negociação.
- Risco de configuração de parâmetros: o desempenho da estratégia é afetado pela configuração de parâmetros, como o início e o fim do horário de negociação em Londres. Se os parâmetros forem mal configurados, é possível perder oportunidades de negociação ou gerar mais ruído de negociação.
Direção de otimização da estratégia
- Introduzir mais condições de filtragem: Para reduzir o risco de falsas brechas, pode-se introduzir mais condições de filtragem, indicadores como volume de tráfego, taxa de flutuação e outros, para confirmar a eficácia das brechas.
- Parâmetros de ajuste dinâmico: os parâmetros da estratégia podem ser ajustados dinamicamente de acordo com as mudanças nas condições do mercado, como o horário de início do horário de negociação de Londres, para se adaptar a diferentes ambientes de mercado.
- Combinação com outros indicadores técnicos: outros indicadores técnicos, como médias móveis, indicadores de oscilação, etc., podem ser combinados com estratégias de ruptura, fornecendo mais confirmação de sinais de negociação e melhorando a precisão das negociações.
- Incorporar a gestão de risco: Incorporar medidas de gestão de risco adequadas na estratégia, como a criação de stop loss e de paradas, gestão de posições, etc., para controlar o risco de negociação potencial.
Resumir
DZ London Session Breakout Strategy é uma estratégia de negociação quantitativa baseada em breakouts no horário de negociação de Londres. A estratégia utiliza o alto volume de negociação e a volatilidade do horário de negociação de Londres para capturar potenciais oportunidades de negociação, julgando se o preço ultrapassou o preço-chave. A estratégia analisa os preços mais altos e mais baixos em vários períodos de tempo e detecta breakouts falsos através da confirmação de novos altos e baixos.
/*backtest
start: 2023-05-14 00:00:00
end: 2024-05-13 00:00:00
period: 6h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("DZ Strategy ICT", overlay=true)
// Input parameters
london_open_hour = input(13, "London Open Hour")
london_open_minute = input(30, "London Open Minute")
london_close_hour = input(16, "London Close Hour")
// Get current datetime
hour = hour(time)
minute = minute(time)
// Get session high, daily high, and weekly high
sessionHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high)
dailyHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high)
weeklyHigh = request.security(syminfo.tickerid, "W", high)
// Condition for being in the specified time range
inLondonTimeRange = (hour >= london_open_hour and hour < london_close_hour) or (hour == london_close_hour and minute == 0)
// Check for breakout above session, daily, or weekly high
breakoutAboveSessionHigh = high > sessionHigh
breakoutAboveDailyHigh = high > dailyHigh
breakoutAboveWeeklyHigh = high > weeklyHigh
// Check for breakout below session, daily, or weekly high
breakoutBelowSessionHigh = low < sessionHigh
breakoutBelowDailyHigh = low < dailyHigh
breakoutBelowWeeklyHigh = low < weeklyHigh
// Check for new lower low or higher high on 1-minute chart
newLowerLow = ta.lowest(low, 10)[1] > low
newHigherHigh = ta.highest(high, 10)[1] < high
// Set entry point based on imbalance
imbalanceLevel = low[1] // Placeholder for imbalance level, adjust this as needed
// Entry conditions for short position
if (inLondonTimeRange and (breakoutAboveSessionHigh or breakoutAboveDailyHigh or breakoutAboveWeeklyHigh) and newLowerLow)
strategy.entry("Short Entry", strategy.short)
// Entry conditions for long position
if (inLondonTimeRange and (breakoutBelowSessionHigh or breakoutBelowDailyHigh or breakoutBelowWeeklyHigh) and newHigherHigh)
strategy.entry("Long Entry", strategy.long)