Estratégia de negociação baseada em retrações de Fibonacci e incrementos de volume

Visão geral

Esta estratégia é uma estratégia de negociação baseada no aumento do volume de transação (Delta Volume) e retracimento de Fibonacci (Fibonacci Retracement). Ela julga a tendência do mercado comparando o volume de transação de compradores e vendedores ao longo de um período de tempo, enquanto usa a linha de retracimento de Fibonacci para determinar o ponto de entrada.

Princípio da estratégia

1. Calcula o volume de transações de compradores e vendedores no período especificado e armazena-o em uma matriz.
2. Calcule o aumento do volume de transações (Delta Volume), ou seja, o volume de transações do comprador menos o volume de transações do vendedor.
3. Calcular o máximo e o mínimo do preço no período especificado e, com base neles, calcular as linhas de Fibonacci de 38,2% e 61,8%.
4. Quando o volume de transação cresce mais do que 0 (o volume de transação do comprador é maior que o volume de transação do vendedor) e o preço de fechamento é superior à linha de retorno de Fibonacci de 61.8%, abrir uma posição é mais.
5. Quando o aumento de volume de transação é menor que 0 (o volume de transação do vendedor é maior do que o volume de transação do comprador) e o preço de fechamento está abaixo da linha de retorno de Fibonacci de 38,2%, a posição está em equilíbrio.

Vantagens estratégicas

1. A combinação das duas dimensões, volume e preço, permite um julgamento mais abrangente das tendências do mercado.
2. A utilização da linha de retorno de Fibonacci como ponto de entrada e saída, com um claro suporte técnico.
3. O indicador de crescimento do volume de transações pode refletir a relação de oferta e demanda no mercado, sendo um indicador líder.
4. Os parâmetros são ajustáveis para diferentes mercados e variedades de negociação.

Risco estratégico

1. Em um mercado em turbulência, a frequência de entradas e saídas pode levar a custos de transação mais elevados.
2. Se houver uma forte oscilação no mercado, o preço pode rapidamente ultrapassar a linha de retorno de Fibonacci, resultando na perda dos melhores pontos de entrada e saída.
3. A estratégia se baseia em dados históricos para o cálculo, que podem afetar a eficácia da estratégia para novas variedades de transações listadas ou em casos de falta de dados.

Direção de otimização da estratégia

1. Pode-se considerar a introdução de outros indicadores técnicos, como a média móvel, o RSI, etc., para confirmar tendências e pontos de entrada e saída.
2. Para diferentes mercados e variedades de negociação, pode-se otimizar o aumento do volume de transação e o ciclo de cálculo e os parâmetros do retorno de Fibonacci.
3. Depois de entrar em campo, pode-se definir um stop loss móvel ou um stop-loss para controlar o risco e bloquear os lucros.
4. Pode-se combinar indicadores de sentimento do mercado, como o Fear & Greed Index, para ajustar dinamicamente a estratégia.

Resumir

A estratégia, combinando o acréscimo de volume e a retracção de Fibonacci, entra no início da formação da tendência e sai quando a tendência pode ser revertida, para capturar a tendência principal do mercado. No entanto, pode haver riscos de negociação frequente em mercados turbulentos, portanto, é necessário otimizá-lo em combinação com outros indicadores e meios de controle de risco.