Estratégia de compra de rompimento de volume de preço

Visão geral

A estratégia de compra e venda de breakouts de preço é uma estratégia de negociação que visa identificar oportunidades de compra por detecção de breakouts de preço e volume de transação que ocorrem simultaneamente em um intervalo de gráficos especificados. A estratégia primeiro usa um número específico de linhas de linha como uma janela de verificação de preços e volume de transação.

Princípio da estratégia

1. Configure o ciclo de ruptura de preço e o ciclo de ruptura de volume como janelas de verificação.
2. Obter o preço mais alto e o preço mais baixo durante o período de ruptura.
3. Obter o maior volume de transações no período de ruptura de volume.
4. Comece a fazer mais se o preço de fechamento for superior ao preço máximo do período anterior, o volume de negócios for superior ao volume máximo do período anterior, o preço de fechamento for superior à média móvel simples do comprimento da linha de tendência (SMA), e não houver nenhuma negociação de posição aberta no momento, e a direção do pedido não estiver em branco.
5. Se os preços de fechamento estiverem abaixo da linha de tendência por cinco dias consecutivos, todos os excedentes serão liquidados.
6. Se o preço de fechamento estiver abaixo do preço mínimo do período anterior, o volume de negociação for maior do que o volume máximo do período anterior, o preço de fechamento estiver abaixo do SMA do comprimento da linha de tendência, e não houver atualmente nenhuma negociação de posição aberta, e a direção do pedido não for muito, então comece a fechar.
7. Se o preço de fechamento for superior ao SMA do comprimento da linha de tendência por 5 dias consecutivos, elimine todas as posições em aberto.

Vantagens estratégicas

1. Ao mesmo tempo, o uso de breakouts de preço e volume de transação como sinais de compra e venda permite uma melhor confirmação da mudança de tendência.
2. Antes de abrir uma posição, verifique se o preço está acima ou abaixo do SMA de longo prazo para garantir que a negociação esteja de acordo com as principais tendências do mercado.
3. A configuração de uma sequência de fechamentos de vários dias através do SMA como um sinal de parada pode efetivamente capturar o fim da tendência.
4. Aplica-se a ativos altamente voláteis, como o Bitcoin e o Ethereum, que podem ser aproveitados para lucrar com mudanças repentinas de preços e volumes de transação no mercado.

Risco estratégico

1. A estratégia pode levar a transações frequentes, aumentando os custos de transação, em situações de pouca ou nenhuma tendência visível no mercado.
2. Para mercados menos voláteis, como o índice S&P 500, o efeito da estratégia pode ser menos evidente do que no mercado de criptomoedas.
3. A estratégia pode gerar menos sinais de negociação em quadros de tempo mais altos, já que a maioria das negociações tende a ter um período de posse mais longo.

Direção de otimização da estratégia

1. Ajustar a duração dos períodos de ruptura de preços e de ruptura de volumes de acordo com as diferentes características do mercado, de modo a adaptar-se às características de flutuação de diferentes ativos.
2. Tente usar outros indicadores de confirmação de tendências, como a média móvel do índice, o MACD, etc., para melhorar a precisão do julgamento de tendências.
3. Incluir medidas de gerenciamento de risco na estratégia, como a definição de limites de perda, posições de ajuste dinâmico, etc., para reduzir a barreira de risco de uma única transação.
4. Para operações com um período de detenção mais longo, considere a inclusão de uma estratégia de stop-loss móvel para proteger melhor os lucros obtidos.

Resumir

A “estratégia de compra e venda de ruptura de preço” é uma estratégia de acompanhamento de tendências adequada para mercados altamente voláteis. Considerando simultaneamente os preços e o volume de transações, e combinando o SMA com o filtro de tendência, a estratégia pode capturar melhor as oportunidades de negociação em situações de força. No entanto, a estratégia pode não funcionar bem em mercados onde a tendência não é visível ou menos volátil, e pode correr o risco de transações frequentes.