Estratégia de acompanhamento de tendência de vários períodos com filtro 200EMA - somente longo

Visão geral

A estratégia é uma estratégia de acompanhamento de tendências baseada na média móvel do índice de vários períodos (EMA) e no filtro de EMA de 200 dias. Sua principal idéia é usar EMAs de diferentes períodos para identificar a direção da tendência do mercado e estabelecer uma posição múltipla quando a tendência é ascendente e o preço está acima da EMA de 200 dias. Isso garante que a negociação seja feita apenas em uma forte tendência ascendente para capturar a tendência ascendente contínua e, ao mesmo tempo, usar mecanismos de stop loss e stop loss para controlar o risco.

A estratégia usa três períodos de tempo de 5 minutos, 15 minutos e 30 minutos para calcular EMAs rápidas e lentas, respectivamente. Comparando as EMAs rápidas e lentas de cada período de tempo, a direção da tendência desse período de tempo pode ser determinada.

Princípio da estratégia

1. O EMA rápido (default 9) e o EMA lento (default 21) são calculados em intervalos de tempo de 5 minutos, 15 minutos e 30 minutos, respectivamente.
2. Calculação de EMAs de 200 em um período de 5 minutos como um filtro de tendência.
3. Para cada período de tempo, compare o tamanho do EMA rápido e do EMA lento, o rápido em alta tendência ascendente ((+1), o lento em alta tendência descendente ((-1) ).
4. Somando os sinais de tendência dos três períodos de tempo, obtemos um intervalo de[-3, 3] um sinal de tendência integrada.
5. Quando o sinal de tendência global é igual a 3 (forte aumento) e o preço de fechamento atual está acima da EMA de 5 minutos de 200, abrir uma posição é mais.
6. Quando o sinal de tendência global é menor do que 3 (a tendência ascendente enfraquece) ou quando o preço cai abaixo da EMA de 5 minutos de 200, a posição é fechada.
7. Quando abrimos uma posição, o stop loss é 1% abaixo do preço de abertura e o stop loss é 3% acima do preço de abertura.

Análise de vantagens

1. O uso de sinais de tendência em vários períodos de tempo permite um julgamento mais abrangente das tendências do mercado, reduzindo os sinais falsos.
2. O filtro EMA de 200 dias garante a negociação somente em fortes tendências ascendentes, aumentando a taxa de sucesso.
3. As rigorosas condições de abertura de posição e o stop loss ajudam a controlar o risco e a aumentar a taxa de retorno do risco.
4. Os parâmetros são ajustáveis para diferentes mercados e estilos de negociação.

Análise de Riscos

1. No momento da mudança de tendência, a reação pode ser lenta, perdendo o melhor momento para posicionar.
2. A frequência de posições baixas pode aumentar os custos de transação.
3. A posição de stop loss é fixa e pode ser interrompida antecipadamente em situações de grande volatilidade.
4. A análise de tendências baseia-se em dados históricos e pode não reagir rapidamente a flutuações de preços provocadas por eventos inesperados.

Direção de otimização

1. A introdução de mais quadros temporais ou a optimização das opções de quadros temporais existentes para melhorar a precisão e a atualidade do julgamento de tendências.
2. Optimizar as posições de stop loss e stop loss, por exemplo, introduzindo tracking stop loss ou stop loss dinâmico para adaptar-se a diferentes condições de mercado.
3. Além do sinal de tendência, a introdução de outros sinais, como volume de transação, dinâmica, etc., forma condições de abertura de posição livre por vários fatores, aumentando a estabilidade da estratégia.
4. Otimizar os parâmetros para encontrar a combinação de parâmetros mais adequada para o mercado atual.
5. Considerar a inclusão de um mecanismo de anulação para ampliar a sua aplicação.

Resumir

A estratégia julga a direção da tendência através da comparação de EMAs em vários períodos de tempo, enquanto usa a EMA de 200 como um filtro de tendência, estabelecendo múltiplas posições quando a tendência é claramente ascendente e o preço está acima da média de longo prazo, para capturar a tendência ascendente forte. As condições de abertura de posição rigorosas e o stop loss fixo ajudam a controlar o risco. No futuro, a adaptabilidade e robustez das estratégias podem ser aumentadas através da introdução de mais marcos de tempo, da otimização dos stop-loss, da adição de mais sinais de negociação e da otimização de parâmetros, permitindo melhor aproveitar as oportunidades de mercado e controlar os riscos.