ChaoZhang
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Visão geral
A estratégia combina um gráfico de volume de transação e preços em tempo real para gerar um sinal de compra e venda, analisando o preço e a distribuição do volume de transação em um determinado período de tempo. A estratégia primeiro calcula vários níveis de preço com base no preço atual e na porcentagem de preço definido. Em seguida, estuda o volume de compra e venda de cada nível de preço no período anterior e calcula o volume de compra e venda acumulado.
Princípio da estratégia
- Os níveis de preços são calculados de acordo com o preço atual e a porcentagem de preço definido.
- Calcule o volume de transações de compra e venda em cada nível de preço no período anterior e calcule o volume de transações de compra e venda acumulado.
- De acordo com o volume acumulado de compra e venda, determine a cor do rótulo e exiba o rótulo ou desenhe o gráfico.
- Gravação da curva de preços em tempo real.
- Calcular os indicadores EMA, VWAP e outros.
- De acordo com a relação entre o preço e indicadores como EMA, VWAP e condições de volume de transação, para determinar se a condição de compra é atendida. Se for atendida e não tiver gerado um sinal antes, um sinal de compra será gerado.
- De acordo com a relação entre o preço e outros indicadores como a EMA e as condições de volume de transação, julgue se os requisitos de venda são atendidos. Se estiverem satisfeitos e não tiverem gerado sinais antes, então um sinal de venda será gerado. Se duas linhas negativas consecutivas não tiverem gerado sinais antes, também produzirão um sinal de venda.
- Registre o estado atual das condições de compra e venda e atualize o estado de geração do sinal.
Análise de vantagens
- A combinação de gráficos de volume de transação e preços em tempo real permite visualizar a distribuição de preços e volumes de transação, fornecendo uma referência para decisões de negociação.
- A introdução de indicadores como EMA, VWAP, enriquece o critério da estratégia e aumenta a confiabilidade da estratégia.
- A análise de preços, indicadores e volume de transação, entre outros fatores, tornam os sinais de compra e venda mais abrangentes e robustos.
- A configuração de restrições de geração de sinais evita a geração de sinais repetitivos em sequência e reduz os sinais enganosos.
Análise de Riscos
- O desempenho da estratégia pode ser afetado por configurações de parâmetros, como porcentagem da faixa de preço, período de retrocesso, etc., que precisam ser ajustados e otimizados de acordo com as circunstâncias específicas.
- Indicadores como o EMA, VWAP e outros também possuem um certo atraso e limitações, podendo não funcionar em certos cenários de mercado.
- A estratégia é aplicada principalmente em mercados mais tendenciosos, onde os mercados mais agitados podem gerar mais falsos sinais.
- As medidas de controle de risco da estratégia são relativamente simples, com a ausência de meios de gestão de risco, como stop loss e gestão de posições.
Direção de otimização
- A introdução de mais indicadores técnicos e indicadores de sentimento de mercado, como RSI, MACD, e Brinks, enriquece a base de julgamento estratégico.
- Otimizar as condições de geração de sinais de compra e venda, aumentando a precisão e a confiabilidade dos sinais. Pode-se considerar a introdução de análises em vários períodos de tempo para confirmar a direção da tendência.
- Adicionar medidas de controle de risco, tais como stop loss e gerenciamento de posições, definir um limite de risco razoável para o tamanho de stop loss e posição, e controlar o risco de um único negócio.
- Optimizar e testar os parâmetros da estratégia para identificar a combinação de parâmetros ideal e o escopo de aplicação no mercado.
- Considerar a combinação desta estratégia com outras estratégias para aproveitar as vantagens das diferentes estratégias e melhorar a estabilidade e a rentabilidade do conjunto.
Resumir
A estratégia, através da combinação de gráficos de volume de transação, preços em tempo real e vários indicadores técnicos, gera um sinal de compra e venda, com um certo valor de referência. A vantagem da estratégia é a capacidade de mostrar visualmente a distribuição de preços e volumes de transação, e considerar integralmente vários fatores para produzir sinais. Mas a estratégia também tem algumas limitações e riscos, como o impacto da configuração de parâmetros, o atraso do indicador, a dependência do mercado de tendências, etc. Portanto, na aplicação prática, é necessário otimizar e aperfeiçoar a estratégia, como a introdução de mais indicadores, otimizar as condições do sinal, o fortalecimento do controle de risco, etc., para melhorar a estabilidade e a lucratividade da estratégia.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Buy and Sell Volume Heatmap with Real-Time Price Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Settings for Volume Heatmap
lookbackPeriod = input.int(100, title="Lookback Period")
baseGreenColor = input.color(color.green, title="Buy Volume Color")
baseRedColor = input.color(color.red, title="Sell Volume Color")
priceLevels = input.int(10, title="Number of Price Levels")
priceRangePct = input.float(0.01, title="Price Range Percentage")
labelSize = input.string("small", title="Label Size", options=["tiny", "small", "normal", "large"])
showLabels = input.bool(true, title="Show Volume Labels")
// Initialize arrays to store price levels, buy volumes, and sell volumes
var float[] priceLevelsArr = array.new_float(priceLevels)
var float[] buyVolumes = array.new_float(priceLevels)
var float[] sellVolumes = array.new_float(priceLevels)
// Calculate price levels around the current price
for i = 0 to priceLevels - 1
priceLevel = close * (1 + (i - priceLevels / 2) * priceRangePct) // Adjust multiplier for desired spacing
array.set(priceLevelsArr, i, priceLevel)
// Calculate buy and sell volumes for each price level
for i = 0 to priceLevels - 1
level = array.get(priceLevelsArr, i)
buyVol = 0.0
sellVol = 0.0
for j = 1 to lookbackPeriod
if close[j] > open[j]
if close[j] >= level and low[j] <= level
buyVol := buyVol + volume[j]
else
if close[j] <= level and high[j] >= level
sellVol := sellVol + volume[j]
array.set(buyVolumes, i, buyVol)
array.set(sellVolumes, i, sellVol)
// Determine the maximum volumes for normalization
maxBuyVolume = array.max(buyVolumes)
maxSellVolume = array.max(sellVolumes)
// Initialize cumulative buy and sell volumes for the current bar
cumulativeBuyVol = 0.0
cumulativeSellVol = 0.0
// Calculate colors based on the volumes and accumulate volumes for the current bar
for i = 0 to priceLevels - 1
buyVol = array.get(buyVolumes, i)
sellVol = array.get(sellVolumes, i)
cumulativeBuyVol := cumulativeBuyVol + buyVol
cumulativeSellVol := cumulativeSellVol + sellVol
// Determine the label color based on which volume is higher
labelColor = cumulativeBuyVol > cumulativeSellVol ? baseGreenColor : baseRedColor
// Initialize variables for plotshape
var float shapePosition = na
var color shapeColor = na
if cumulativeBuyVol > 0 or cumulativeSellVol > 0
if showLabels
labelText = "Buy: " + str.tostring(cumulativeBuyVol) + "\nSell: " + str.tostring(cumulativeSellVol)
label.new(x=bar_index, y=high + (high - low) * 0.02, text=labelText, color=color.new(labelColor, 0), textcolor=color.white, style=label.style_label_down, size=labelSize)
else
shapePosition := high + (high - low) * 0.02
shapeColor := labelColor
// Plot the shape outside the local scope
plotshape(series=showLabels ? na : shapePosition, location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=shapeColor)
// Plot the real-time price on the chart
plot(close, title="Real-Time Price", color=color.blue, linewidth=2, style=plot.style_line)
// Mpullback Indicator Settings
a = ta.ema(close, 9)
b = ta.ema(close, 20)
e = ta.vwap(close)
volume_ma = ta.sma(volume, 20)
// Calculate conditions for buy and sell signals
buy_condition = close > a and close > e and volume > volume_ma and close > open and low > a and low > e // Ensure close, low are higher than open, EMA, and VWAP
sell_condition = close < a and close < b and close < e and volume > volume_ma
// Store the previous buy and sell conditions
var bool prev_buy_condition = na
var bool prev_sell_condition = na
// Track if a buy or sell signal has occurred
var bool signal_occurred = false
// Generate buy and sell signals based on conditions
buy_signal = buy_condition and not prev_buy_condition and not signal_occurred
sell_signal = sell_condition and not prev_sell_condition and not signal_occurred
// Determine bearish condition (close lower than the bottom 30% of the candle's range)
bearish = close < low + (high - low) * 0.3
// Add sell signal when there are two consecutive red candles and no signal has occurred
two_consecutive_red_candles = close[1] < open[1] and close < open
sell_signal := sell_signal or (two_consecutive_red_candles and not signal_occurred)
// Remember the current conditions for the next bar
prev_buy_condition := buy_condition
prev_sell_condition := sell_condition
// Update signal occurred status
signal_occurred := buy_signal or sell_signal
// Plot buy and sell signals
plotshape(buy_signal, title="Buy", style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, text="Buy", textcolor=color.white)
plotshape(sell_signal, title="Sell", style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, text="Sell", textcolor=color.white)
// Strategy entry and exit
if buy_signal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if sell_signal
strategy.entry("Sell", strategy.short)