Estratégias SMC e EMA e previsões de P&L

Visão geral

A estratégia usa a média móvel do índice (EMA) de dois períodos diferentes para avaliar a tendência atual do mercado. Quando a linha rápida está acima da linha lenta, ela é considerada uma tendência de baixa e, ao contrário, uma tendência de baixa. A estratégia também calcula a taxa de retorno do risco, bem como os níveis de parada e perda para ajudar a otimizar o gerenciamento de risco das negociações.

Princípio da estratégia

O princípio central da estratégia é usar EMAs de diferentes períodos para capturar a tendência do mercado. Quando a EMA rápida (o ciclo é de 10) está acima da EMA lenta (o ciclo é de 20), a estratégia cria um sinal de compra.

Além do julgamento de tendências, a estratégia também introduziu o conceito de gerenciamento de risco. Ela avalia o risco e o lucro potenciais de cada transação, calculando a relação de retorno do risco. Além disso, a estratégia também calcula os níveis de parada e perda de parada de acordo com a posição da EMA para ajudar a limitar as perdas potenciais e bloquear os lucros.

Vantagens estratégicas

1. Simples e eficaz: a estratégia usa simples cruzamentos de EMA para julgar tendências, é fácil de entender e implementar.
2. Gerenciamento de riscos: Esta estratégia ajuda a otimizar o gerenciamento de riscos através da computação da taxa de retorno de risco e da configuração de um stop loss.
3. Adaptabilidade: A estratégia pode se adaptar a diferentes circunstâncias de mercado, ajustando o ciclo da EMA e o desvalorização do risco-retorno.

Risco estratégico

1. Falsos sinais: em mercados de turbulência ou pontos de mudança de tendência, os cruzamentos EMA podem gerar falsos sinais, levando a decisões de negociação erradas.
2. Atraso: Como uma estratégia de acompanhamento de tendências, o cruzamento de EMA pode gerar sinais apenas depois que a tendência já está estabelecida, perdendo oportunidades de negociação mais cedo.
3. Stop loss fixo: a estratégia usa um nível de stop loss fixo, o que pode levar a um stop loss frequente em mercados com muita volatilidade, afetando a performance da estratégia.

Direção de otimização da estratégia

1. Introdução de outros indicadores: em combinação com outros indicadores técnicos, como RSI, MACD, etc., para aumentar a confiabilidade e a precisão do sinal.
2. Stop loss dinâmico: ajuste o nível de stop loss dinâmico de acordo com a volatilidade do mercado ou indicadores como o ATR para melhor se adaptar às mudanças no mercado.
3. Parâmetros de otimização: através da retrospecção e otimização, encontrar o melhor ciclo EMA e o risco de retorno para o valor de redução, melhorar o desempenho da estratégia.

Resumir

A estratégia julga as tendências através do cruzamento de EMAs e introduz o conceito de gerenciamento de risco, fornecendo aos comerciantes uma estrutura de negociação simples e eficaz. Embora a estratégia possa enfrentar riscos de falsos sinais e de atraso, o desempenho e a estabilidade da estratégia podem ser melhorados ainda mais com a introdução de outros indicadores, métodos como stop loss dinâmico e otimização de parâmetros.