Estratégia de Stop Loss de Média de Faixa Verdadeira Seguindo Tendência

Visão geral

A estratégia usa a amplitude real média (ATR) como base para rastrear o stop loss (TS) para atingir o objetivo de acompanhar a tendência, ajustando dinamicamente a posição de parada. Quando o preço se move na direção favorável, a posição de parada também se ajusta, bloqueando os lucros obtidos.

Princípio da estratégia

1. O ATR reflete a volatilidade do mercado e é usado para medir a amplitude média das mudanças de preço.
2. A distância de parada nLoss é calculada com base nos parâmetros ATR e KeyValue. KeyValue é o múltiplo do usuário personalizado, nLoss é o produto de KeyValue e ATR, indicando que a distância de parada é o número de vezes ATR.
3. Calcule o trailingStop xATRTrailingStop. Quando você tem uma posição múltipla, defina-a como “o maior valor entre o preço máximo da linha K anterior e o preço de fechamento - nLoss”; Quando você tem uma posição vazia, defina-a como “o menor valor entre o preço mínimo da linha K anterior e o preço de fechamento + nLoss”.
4. Gera um sinal de abertura de posição. Quando o preço de fechamento atravessa o xATRTrailingStop, faça mais; Quando o preço de fechamento atravessa o xATRTrailingStop, faça vazio.

Análise de vantagens

1. A posição de stop-loss se ajusta dinamicamente com a oscilação dos preços, bloqueando os lucros e permitindo que os lucros se ampliem com a tendência.
2. A posição de stop loss é baseada no cálculo do ATR, e é capaz de refletir objetivamente a volatilidade do mercado, sendo mais flexível e eficaz em comparação com o stop loss fixo, que é uma configuração subjetiva.
3. Aumentando o ATR com o parâmetro KeyValue, você pode definir a distância de parada adequada de acordo com suas preferências de risco. Um KeyValue maior traz um espaço de parada mais amplo e uma menor frequência de parada.

Análise de Riscos

1. As estratégias de tendência não funcionam bem em mercados de turbulência, com frequentes paralisações quando a tendência unilateral não é visível, resultando em uma rápida perda de capital.
2. O tempo de entrada depende do sinal de cruzamento entre o preço de fechamento e a linha de parada dinâmica, que pode ocorrer em situações de choque.
3. A estratégia de stop loss não pode evitar o salto de brecha causado pelo Big Money ou pelo Lido. A velocidade de ajuste da posição de stop loss não acompanha a velocidade da mudança de preço, resultando em perdas reais muito maiores do que as perdas controláveis esperadas.

Direção de otimização

1. Pode-se adicionar indicadores de tendência, como o sistema de linha média, indicadores de dinâmica, etc., com base na estratégia, entrando apenas quando a tendência é clara, evitando a negociação frequente em mercados de turbulência.
2. Pode-se considerar a introdução de estratégias de stop-loss, como a posição de posse calculada de acordo com a fórmula de Kelly, a configuração de um stop-loss de retirada de um número fixo de benefícios, etc., para reduzir a possibilidade de reversão de lucros potenciais no final da tendência.
3. Para a brecha de salto alto, pode-se definir um limite máximo de stop loss, como um valor fixo ou uma porcentagem fixa, que, uma vez atingido o limite, é imediatamente interrompido, independentemente de onde o preço de stop loss está localizado.

Resumir

A estratégia de parada de rastreamento de ATR pode ajustar dinamicamente a posição de parada de acordo com a amplitude da flutuação dos preços, o que pode ter um bom efeito em situações de tendência. No entanto, a estratégia também não pode lidar com o risco de mercados turbulentos, parada muito frequente e fenda de salto difícil de evitar.