Estratégia de sinal longo e curto com base no indicador QQE e no indicador RSI

Visão geral

A estratégia baseia-se no indicador QQE e no indicador RSI, construindo um intervalo de sinal de plurivolar, calculando a média móvel e a amplitude de oscilação dinâmica do indicador RSI. Quando o indicador RSI se eleva, ele gera um sinal de plurivolar e, quando ele desce, ele gera um sinal de breakout. A principal idéia da estratégia é aproveitar as características de tendência do indicador RSI e as características de flutuação do indicador QQE para capturar mudanças de tendência e oportunidades de flutuação no mercado.

Princípio da estratégia

1. Calcule a média móvel lisa do indicador RSI, RsiMa, como base para avaliar a tendência.
2. Calcule o desvio absoluto AtrRsi do indicador RSI e sua média móvel MaAtrRsi, como base para julgar a oscilação.
3. A amplitude de oscilação dinâmica dar é calculada com base no fator QQE e combinada com RsiMa para construir longband e shortband entre os sinais de espaço múltiplo.
4. Para julgar a relação entre o indicador RSI e o intervalo de sinal de hiato, quando o indicador RSI produz um sinal de hiato quando atravessa a banda longa e um sinal de hiato quando atravessa a banda curta.
5. Comércio de acordo com o sinal de vazio, compra de posição quando o sinal de vazio é acionado e compra de posição quando o sinal de vazio é acionado.

Vantagens estratégicas

1. A combinação das características do RSI e do QQE permite capturar melhor as tendências do mercado e as oportunidades de flutuação.
2. A amplitude de oscilação dinâmica é usada para construir intervalos de sinalização que se adaptam às variações na taxa de flutuação do mercado.
3. A suavização do índice RSI e a amplitude de oscilação reduzem a interferência de ruído e a frequência de negociação.
4. A lógica é clara, com menos parâmetros, o que é adequado para uma maior otimização e melhoria.

Risco estratégico

1. A estratégia pode não funcionar de forma ideal em mercados de baixa volatilidade e de baixa volatilidade.
2. A falta de um mecanismo de parada de prejuízos definido pode levar a um maior risco de retração em caso de uma reversão súbita do mercado.
3. A configuração dos parâmetros tem um grande impacto na performance da estratégia e precisa ser ajustada de acordo com diferentes mercados e variedades.

Direção de otimização da estratégia

1. Introdução de mecanismos de perda definidos, como perda de percentual fixa, perda de ATR, etc., para controlar o risco de retirada.
2. Optimizar a configuração de parâmetros, que podem ser encontrados através de algoritmos genéticos, busca de grades e outros métodos de combinação de parâmetros otimizados.
3. Considere a introdução de outros indicadores, como volume de transações, volume de posições, para enriquecer os sinais de negociação e aumentar a estabilidade da estratégia.
4. Para mercados de choque, pode-se considerar a introdução de uma lógica de negociação de alcance ou operação de banda, aumentando a adaptabilidade da estratégia.

Resumir

A estratégia é baseada em indicadores RSI e QQE para construir sinais multi-espaço, com características de captura de tendência e captura de oscilação. A lógica da estratégia é clara, com poucos parâmetros, e é adequada para otimização e melhoria.