Bandas de Bollinger + RSI + Estratégia de tendência de média móvel múltipla

Visão geral

A estratégia combina a faixa de Brin, o RSI, várias médias móveis e indicadores MACD, para construir um sistema de negociação completo. Primeiro, o Brin determina a flutuação dos preços e usa a posição do preço em relação ao eixo central da faixa de Brin para determinar a tendência.

Princípio da estratégia

1. Usando 20 ciclos, 2 vezes a diferença padrão da faixa de Brin, a tendência é julgada pela posição do preço de fechamento em relação à trajectória da faixa de Brin.
2. Calcule o RSI de 14 ciclos e use o RSI com os níveis de 30 e 70 para julgar sobrevendas e sobrecompras e identificar potenciais reversões.
3. Calcule as médias móveis simples de 34, 89, 144, 233, 377 e 610 ciclos, confirmando a tendência por meio de uma combinação de linhas médias, que também pode ser usada como resistência de suporte.
4. O indicador MACD é calculado com base nos parâmetros 12, 26 e 9 e é auxiliado na determinação da reversão de tendência por meio do cruzamento do gráfico MACD com o eixo 0.
5. A análise de todos os indicadores acima permite elaborar uma lógica para abrir posições em equilíbrio:
   • Abrir uma posição: abrir uma posição quando o preço de fechamento está acima da linha média da faixa de Bryn e a linha média curta está acima da linha média de longo prazo.
   • Posições em equilíbrio: quando o preço de fechamento cai abaixo da trajetória média da faixa de Bryn, metade da posição é liquidada; quando a média curta-prazo cai abaixo da média longa-prazo, a posição é liquidada.

Vantagens estratégicas

1. O Binance permite quantificar objetivamente a oscilação dos preços, fornecendo uma base para o julgamento de tendências.
2. A introdução do indicador RSI ajuda a avaliar a tendência de sobrevenda e de sobrevenda e a capturar potenciais oportunidades de reversão de tendência.
3. A combinação de várias linhas medianas permite uma análise mais abrangente das tendências em várias escalas de tempo.
4. Os indicadores MACD podem ser usados como auxiliares para determinar tendências e reversões, aumentando a confiabilidade do sinal.
5. A lógica de abertura de posição inclui a ideia de gerenciamento de posição, reduzindo gradualmente a posição para controlar o risco em caso de incerteza de tendência.

Risco estratégico

1. Em situações de tremores, os sistemas de linhas uniformes e de faixa de Brin podem produzir sinais frequentes e contraditórios.
2. Os indicadores RSI e MACD podem se manter por muito tempo em zonas de superaquecimento e perda de discernimento em situações de forte tendência.
3. A escolha de parâmetros (como o ciclo de Brin, o ciclo da linha média, etc.) tem uma certa subjetividade, e diferentes parâmetros podem trazer diferentes resultados.
4. A falta de um mecanismo de stop loss pode aumentar o risco de uma única transação.
5. A falta de resposta a situações extremas, como o caso do Cisne Negro, pode gerar um grande recuo.

Direção de otimização da estratégia

1. Optimização mais sistemática dos parâmetros de vários indicadores, como o período e a largura da faixa de Brin, o período e o limiar do RSI, etc.
2. A introdução de mais sinais de confirmação, como mudanças no volume de tráfego, aumenta a confiabilidade do sinal.
3. A introdução de um mecanismo de stop loss e stop-loss nas condições de abertura de posições permitirá um melhor controle do risco de cada transação.
4. Considerar a introdução de um mecanismo de ajuste de posição, ajustando posições com flexibilidade em diferentes condições de mercado, aumentando a taxa de risco para o lucro.
5. Projeto para responder a previsões de eventos extremos, como hedge baseado no índice VIX ou ponderamento dinâmico do fator Alpha.

Resumir

A estratégia de construção de um sistema de negociação mais perfeito a partir de várias dimensões, incluindo o julgamento de tendências, julgamento de sobrecompra e sobrevenda, análise de várias escalas de tempo, controle de posição, etc. Mas a estratégia ainda precisa ser otimizada para lidar com situações de choque e situações extremas, além da falta de otimização de parâmetros e controle de risco mais sistemáticos. O futuro pode ser melhorado em direção a sinais de cotação mais precisos, reajuste de poderes dinâmicos e resposta a situações extremas.