ChaoZhang
Visão geral
A estratégia combina o indicador RSI com a média móvel ((MA) para gerar um sinal de negociação. O RSI é usado para determinar se o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido, e o MA é usado para determinar a tendência dos preços. O RSI gera um sinal de compra quando está sobrecomprado e acima do MA; O RSI gera um sinal de venda quando está sobrevendido ou MA produz um sinal de venda.
Princípio da estratégia
- Calcule o valor do indicador RSI para determinar se o mercado está sobrecomprado (<70) ou sobrevendido (<30).
- Calcule o MA de um ciclo personalizado, incluindo os quatro tipos de EMA, SMA, HMA e WMA, e decida se ele será exibido no gráfico com base na configuração de parâmetros.
- Quando o RSI está sobrecomprado e o preço de fechamento está acima do MA, gera um sinal de compra; quando o RSI está sobrevendido ou o MA produz um forco morto, gera um sinal de venda.
- A introdução do indicador StochRSI como um julgamento auxiliar, o StochRSI marca uma dica no gráfico quando está sobrecomprado (<70) ou sobrevendido (<30), mas não gera um sinal de negociação real.
Vantagens estratégicas
- A combinação de RSI e MA, dois indicadores clássicos, permite capturar melhor as tendências e os momentos de superaquecimento.
- Os tipos e parâmetros de MA são livremente configuráveis, com grande flexibilidade, e podem ser ajustados de acordo com diferentes características do mercado.
- A introdução do Stoch RSI como um critério auxiliar para fornecer mais referência para decisões comerciais.
- A lógica do código é clara, legível, fácil de entender e de reutilizar.
Risco estratégico
- O RSI e o MA são indicadores de atraso e podem gerar mais sinais enganosos no início de uma reversão de tendência.
- A configuração inadequada dos parâmetros pode causar sinais prematuros ou atrasados, afetando o rendimento geral.
- A falta de gestão de stop-loss e posições pode levar a um maior risco em situações de forte volatilidade.
Direção de otimização da estratégia
- A introdução de mais indicadores de antecedência, como a taxa de flutuação, para avaliar a mudança de tendência com antecedência.
- Os sinais de compra e venda são filtrados, por exemplo, quando o RSI e o MA são simultaneamente necessários para gerar um sinal, a fim de aumentar a precisão do sinal.
- A estratégia inclui um módulo de gestão de stop loss e posições para controlar o risco de transações individuais e o risco global.
- Optimizar os parâmetros da estratégia para encontrar a melhor combinação de parâmetros.
- Considere a inclusão de diferentes ciclos ou variedades, aproveitando ao máximo a interligação entre as variedades ou ciclos.
Resumir
A estratégia, através da combinação de dois indicadores clássicos RSI e MA, pode capturar a tendência e o momento de superaquecimento, enquanto a introdução do indicador StochRSI como julgamento auxiliar, a ideia geral é simples e clara. Mas a estratégia também possui algumas deficiências, como a falta de medidas de controle de risco, precisão do sinal precisa ser melhorada, etc.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2023-05-22 00:00:00
end: 2024-05-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RSI Strategy with Customizable MA and StochRSI Alert", overlay=true)
// กำหนดค่า RSI สำหรับการเปิดสัญญาณซื้อและขาย
rsiOverbought = input(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input(30, title="RSI Oversold Level")
// เลือกชนิดของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
maType = input.string("EMA", title="MA Type", options=["EMA", "SMA", "HMA", "WMA"])
// กำหนดค่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
maShortLength = input(12, title="MA Short Length")
maLongLength = input(26, title="MA Long Length")
// เลือกการแสดงผลของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
showShortMA = input(true, title="Show Short Moving Average")
showLongMA = input(true, title="Show Long Moving Average")
// ฟังก์ชันสำหรับเลือกชนิดของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
f_ma(src, length, type) =>
switch type
"SMA" => ta.sma(src, length)
"EMA" => ta.ema(src, length)
"HMA" => ta.hma(src, length)
"WMA" => ta.wma(src, length)
// คำนวณค่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
maShort = showShortMA ? f_ma(close, maShortLength, maType) : na
maLong = showLongMA ? f_ma(close, maLongLength, maType) : na
// คำนวณค่า RSI
rsiValue = ta.rsi(close, 14)
// สร้างสัญญาณซื้อและขาย
buySignal = (rsiValue > rsiOverbought and ((showShortMA and showLongMA and close > maShort and maShort > maLong) or (showShortMA and not showLongMA and close > maShort) or (showLongMA and not showShortMA and close > maLong)))
sellSignal = (showShortMA and showLongMA and ta.crossover(maLong, maShort)) or (showShortMA and not showLongMA and ta.crossover(maShort, close)) or (showLongMA and not showShortMA and ta.crossover(maLong, close))
// แสดงค่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บนกราฟ
plot(maShort, color=color.red, title="MA Short")
plot(maLong, color=color.green, title="MA Long")
// คำนวณค่า Stochastic RSI
smoothK = 3
smoothD = 3
RSIlen = 14
STOlen = 14
SRsrc = close
OSlevel = 30
OBlevel = 70
rsi1 = ta.rsi(SRsrc, RSIlen)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi1, rsi1, rsi1, STOlen), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)
stochRSIOverbought = OBlevel
stochRSIOversold = OSlevel
stochRSIBuyAlert = ta.crossover(k, stochRSIOversold)
stochRSISellAlert = ta.crossunder(k, stochRSIOverbought)
// สร้างคำสั่งซื้อและขายเมื่อมีสัญญาณจาก RSI และ MA เท่านั้น
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignal)
strategy.close("Buy")
// แสดงสัญญาณเตือนจาก Stochastic RSI บนกราฟ
plotshape(series=stochRSIBuyAlert, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="StochRSI Buy Alert")
plotshape(series=stochRSISellAlert, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="StochRSI Sell Alert")
// แสดงสัญญาณซื้อและขายจาก RSI และ MA บนกราฟ
plotshape(series=buySignal, location=location.top, color=color.green, style=shape.triangleup, title="RSI>70")
plotshape(series=sellSignal, location=location.top, color=color.red, style=shape.triangledown, title="MA crossoverDown")