Estratégia de quantificação de pontuação Z híbrida de dois estados

Visão geral

A estratégia usa um método de análise quantitativa mista, combinando dois modelos de distribuição e análise de regressão, para identificar diferentes estados de mercado. A estratégia primeiro calcula os indicadores de média móvel simples (SMA) e faixa de Bryn (BB) e, em seguida, calcula um Z-score com base na média e diferença padrão de retornos históricos. A estratégia abre uma posição quando a Z-score é inferior ao valor de queda inferior e o preço é inferior ao trajeto de queda. A estratégia abre uma posição mais alta quando a Z-score é superior ao valor de queda superior e o preço é superior ao trajeto de queda.

Princípio da estratégia

O principal princípio da estratégia é usar a pontuação Z para medir a posição do retorno atual em relação à distribuição de retorno histórico. A fórmula de cálculo da pontuação Z é: ((retorno atual - média de retorno histórico) / diferença de padrão de retorno histórico. Quanto maior a pontuação Z, maior a probabilidade de superação do retorno atual; quanto menor a pontuação Z, maior a probabilidade de superação do retorno atual.

Vantagens estratégicas

1. Análise quantitativa: a estratégia é totalmente baseada em indicadores quantitativos, as regras são claras, fáceis de implementar e de medir.
2. Confirmação dupla: a estratégia usa simultaneamente os dois indicadores de classificação Z e a faixa de Bryn, formando um mecanismo de filtragem dupla que melhora a precisão do sinal.
3. Base estatística: A pontuação Z deriva da teoria da distribuição normal na estatística, com uma base teórica sólida que permite medir objetivamente o extremo do retorno atual.
4. Flexibilidade de parâmetros: O usuário pode ajustar os parâmetros do ciclo SMA, o múltiplo de Brin, o valor de redução do escalão Z de acordo com a necessidade, adaptando-se de forma flexível a diferentes mercados.

Risco estratégico

1. Parâmetros sensíveis: diferentes configurações de parâmetros podem causar grandes diferenças de desempenho da estratégia, necessitando de otimização de parâmetros e testes de estabilidade.
2. Risco de tendência: quando o mercado está em uma forte tendência, o Z-score pode ficar na região extrema por um longo período, resultando em sinais de estratégia escassos ou inexistentes.
3. Risco de sobreajuste: O excesso de otimização dos parâmetros da estratégia pode levar a um excesso de ajuste, com um desempenho ruim na amostra.
4. Risco de Cisne Negro: Em situações extremas, as leis estatísticas históricas podem falhar e a estratégia enfrenta um maior risco de retração.

Direção de otimização da estratégia

1. Parâmetros dinâmicos: Considerando os indicadores de volatilidade do mercado, força da tendência, ajuste dinâmico do valor de queda da notação Z e do múltiplo da faixa de Brin para melhorar a adaptabilidade.
2. Adição de filtro de tendência: sobreposição de indicadores de tendência, como MA cruzado, DMI, etc., sobre os mecanismos existentes, para evitar o aparecimento de sinais ineficazes em uma forte tendência.
3. Combinação de otimização: combinação da estratégia com outras estratégias de quantificação (como a dinâmica, a regressão à média, etc.) para aproveitar as vantagens de cada uma e melhorar a estabilidade.
4. Stop loss: introdução de um mecanismo de stop loss razoável para controlar o limite de risco de uma única transação e aumentar o lucro ajustado ao risco.

Resumir

A estratégia de quantificação de pontuação Z de binário híbrido é uma estratégia de negociação quantitativa baseada em princípios estatísticos para identificar potenciais oportunidades de sobrevenda e sobrevenda por meio da comparação do retorno atual com a distribuição de retorno histórico. Ao mesmo tempo, a estratégia usa o índice de correlação de Binary para a dupla confirmação, aumentando a confiabilidade do sinal. As regras da estratégia são claras, fáceis de implementar e otimizar, mas também enfrentam desafios como sensibilidade a parâmetros, risco de tendência, risco de sobreajuste.