Estratégia de negociação Ichimoku Kumo


Data de criação: 2024-05-29 17:23:36 última modificação: 2024-05-29 17:23:36
cópia: 3 Cliques: 581
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
focar em
1617
Seguidores

Estratégia de negociação Ichimoku Kumo

Visão geral

A estratégia usa o Índice Ichimoku Kumo para julgar as tendências do mercado e os sinais de negociação. A estratégia faz mais sob a nuvem de Kumo, fazendo mais em cima da nuvem de Kumo. A estratégia usa o Índice ATR como um stop loss, ao mesmo tempo em que usa a ruptura da linha Kijun-sen e a linha Senkou Span como uma confirmação de sinal de entrada.

Princípio da estratégia

  1. Usando as linhas Kijun-sen, Tenkan-sen e Senkou Span do indicador Ichimoku para julgar a tendência do mercado.
  2. Quando o preço de fechamento está abaixo da linha de Senkou Span e a linha de Kijun-sen está acima da nuvem Kumo, um sinal de multiplicação é gerado.
  3. Quando o preço de fechamento está acima da linha de Senkou Span e a linha de Kijun-sen está abaixo da nuvem Kumo, um sinal de curto prazo é gerado.
  4. A posição de parada é calculada usando o indicador ATR, com o máximo/mínimo de 5 linhas K mais recentes, menos/mais 3 vezes o ATR.
  5. Quando o preço ultrapassa a posição de stop loss, a posição de equilíbrio sai.

Vantagens estratégicas

  1. A estratégia é baseada no indicador Ichimoku, que permite uma análise abrangente das tendências do mercado.
  2. A estratégia também considera a relação entre o preço e as linhas Kijun-sen e Senkou Span para aumentar a confiabilidade do sinal de entrada.
  3. Usando o ATR como um stop, é possível ajustar dinamicamente a posição do stop para melhor controlar o risco.
  4. A configuração da posição de stop loss leva em consideração a volatilidade do mercado e pode ser adaptada a diferentes condições de mercado.

Risco estratégico

  1. A estratégia pode gerar mais falsos sinais em mercados turbulentos, resultando em transações frequentes e perda de fundos.
  2. O desempenho da estratégia depende da escolha dos parâmetros do indicador de Ichimoku, e diferentes parâmetros podem produzir resultados de negociação diferentes.
  3. Em situações extremas, o preço pode ultrapassar rapidamente o ponto de parada, causando grandes deslizamentos e perdas.

Direção de otimização da estratégia

  1. Introdução de outros indicadores técnicos ou análise de preços para auxiliar na determinação de tendências e tempo de entrada, melhorando a precisão do sinal.
  2. Optimizar as configurações de stop loss, como considerar o uso de stop loss de rastreamento ou stop loss móvel, para melhor proteger a segurança da conta.
  3. Incluir a gestão de posições na estratégia, ajustando o tamanho das posições de cada transação de acordo com a volatilidade do mercado e o risco da conta.
  4. Optimizar os parâmetros da estratégia para encontrar o conjunto de parâmetros mais adequado para a situação atual do mercado.

Resumir

A estratégia usa vários componentes do indicador Ichimoku para realizar uma análise abrangente das tendências do mercado. Ao mesmo tempo, a estratégia usa o stop loss ATR para controlar o risco, aumentando a robustez da estratégia. No entanto, a estratégia pode ter um fraco desempenho em mercados turbulentos e depende da escolha de parâmetros.

Código-fonte da estratégia 
/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © muratatilay

//@version=5
strategy(
     "Kumo Trade Concept", 
     overlay=true,
     initial_capital=10000,
     currency=currency.USDT,
     default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
     default_qty_value=30,
     commission_type=strategy.commission.percent,
     commission_value=0.1,
     margin_long=10, 
     margin_short=10)


// ICHIMOKU Lines 
//  INPUTS
tenkanSenPeriods = input.int(9, minval=1, title="Tenkan-sen")
kijunSenPeriods = input.int(26, minval=1, title="Kijun-sen")
senkouBPeriod = input.int(52, minval=1, title="Senkou span B")
displacement = input.int(26, minval=1, title="Chikou span")

donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
tenkanSen = donchian(tenkanSenPeriods)
kijunSen = donchian(kijunSenPeriods)
senkouA = math.avg(tenkanSen, kijunSen)
senkouB = donchian(senkouBPeriod)

// Other Indicators
float   atrValue    = ta.atr(5)

// Calculate Senkou Span A 25 bars back
senkouA_current = math.avg(tenkanSen[25], kijunSen[25])
// Calculate Senkou Span B 25 bars back
senkouB_current = math.avg(ta.highest(senkouBPeriod)[25], ta.lowest(senkouBPeriod)[25])

// Kumo top bottom 
senkou_max = (senkouA_current >= senkouB_current) ? senkouA_current : senkouB_current
senkou_min = (senkouB_current >= senkouA_current) ? senkouA_current : senkouB_current

// Trade Setups
long_setup = (kijunSen > senkou_max) and (close < senkou_min) 
short_setup = (kijunSen < senkou_min ) and ( close > senkou_max ) 

// Check long_setup for the last 10 bars
long_setup_last_10 = false
for i = 0 to 50
    if long_setup[i]
        long_setup_last_10 := true
short_setup_last_10 = false
for i = 0 to 50
    if short_setup[i]
        short_setup_last_10 := true


closeSenkouCross = (close > senkou_max) and barstate.isconfirmed 
closeKijunCross = (close > kijunSen ) 

senkouCloseCross = close < senkou_min
kijunCloseCross = close < kijunSen


// Handle Trades
// Enter Trade
var float trailStopLong = na
var float trailStopShort = na
if ( closeSenkouCross and long_setup_last_10 and closeKijunCross ) 
    strategy.entry(id="Buy", direction = strategy.long)
    trailStopLong := na
if senkouCloseCross and short_setup_last_10 and kijunCloseCross
    strategy.entry(id="Sell", direction = strategy.short)
    trailStopShort := na


// Update trailing stop
float temp_trailStop_long = ta.highest(high, 5) - (atrValue * 3)
float temp_trailStop_short = ta.lowest(low, 5) + (atrValue * 3)
if strategy.position_size > 0
    if temp_trailStop_long > trailStopLong or na(trailStopLong)
        trailStopLong := temp_trailStop_long
if strategy.position_size < 0
    if temp_trailStop_short < trailStopShort or na(trailStopShort)
        trailStopShort := temp_trailStop_short

// Handle strategy exit
if close < trailStopLong and barstate.isconfirmed
    strategy.close("Buy", comment="Stop Long")
if close > trailStopShort and barstate.isconfirmed
    strategy.close("Sell", comment="Stop Short")


// PRINT ON CHART
plot(kijunSen, color=color.rgb(214, 58, 30), title="Kijun-sen", linewidth=2)
p1 = plot(senkouA, offset=displacement - 1, color=#A5D6A7, title="Senkou span A")
p2 = plot(senkouB, offset=displacement - 1, color=#EF9A9A, title="Senkou Span B")
fill(p1, p2, color=senkouA > senkouB ? color.rgb(67, 160, 71, 90) : color.rgb(244, 67, 54, 90))
// PRINT SETUPS
plotshape(long_setup , style=shape.circle, color=color.green, location=location.belowbar, size=size.small)
plotshape(short_setup, style=shape.circle, color=color.red, location=location.abovebar, size=size.small)

// Trail Stop
plot(strategy.position_size[1] > 0 ? trailStopLong : na, style=plot.style_linebr, color=color.purple, title="Stop Loss")
plot(strategy.position_size[1] < 0 ? trailStopShort : na, style=plot.style_linebr, color=color.purple, title="Stop Loss")
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)