Estratégia Keltner Channel EMA ATR

Visão geral

A estratégia baseia-se no indicador de canais de Keltner e utiliza a média móvel do índice (EMA) e a amplitude média de flutuação real (ATR) para construir um canal de alta e baixa, abrindo mais posições quando o preço quebra o trajeto de baixa e fechando as posições de baixa quando o preço quebra o trajeto de alta. A estratégia tenta capturar os intervalos de flutuação dos preços e obtém lucros quando o preço quebra o trajeto de alta.

Princípio da estratégia

1. Calcule o EMA de um determinado período como a trajetória média do canal de Keltner.
2. Calcule o ATR do período especificado e multiplique-o por um múltiplo como a trajetória ascendente e descendente do canal.
3. Quando o preço de fechamento cai para baixo, faça mais posições e registre o preço de abertura.
4. Quando o preço de abertura é ultrapassado, a posição é fechada.
5. No estado de abertura, se o preço de abertura for maior que o preço de fechamento, o multi-objetivo é eliminado.

Vantagens estratégicas

1. A capacidade de se adaptar à amplitude de flutuação de preços. Como o canal Keltner usa o ATR para construir osciloscópios, o ATR é capaz de medir a taxa de flutuação dos preços, portanto, quando a taxa de flutuação é maior, a largura do canal aumenta correspondentemente, reduzindo efetivamente os custos associados a transações frequentes.
2. A estratégia é caracterizada por uma lógica clara e simples, fácil de entender e implementar. Os indicadores usados pela estratégia são simples e a lógica central é mais fácil de entender.
3. Com uma certa capacidade de acompanhamento de tendências. Em uma tendência ascendente, a estratégia permite manter posições de vários pontos até que o preço se torne um ponto de ruptura.

Risco estratégico

1. A falta de um mecanismo de parada de perdas claro. A estratégia não estabelece um ponto de parada após a abertura da posição, o que pode levar a uma maior retração em um cenário de reversão.
2. A definição de sinal de ruptura é mais grosseira. Usar apenas o preço de fechamento para baixo e o preço de abertura para cima como sinais de abertura de posição livre pode gerar alguns erros de julgamento, resultando em negociações perdidas.
3. A escolha dos parâmetros da estratégia tem um grande impacto no resultado. A escolha do ciclo do EMA e do ATR, bem como a configuração do múltiplo do ATR, afetam o desempenho da estratégia, mas a estratégia não fornece uma maneira clara de otimizar os parâmetros.

Direção de otimização da estratégia

1. A introdução de um mecanismo de stop loss claro. Pode ser considerado ao abrir uma posição, ao mesmo tempo, a definição de um ponto fixo ou de um ponto percentual de stop loss, de modo a controlar o máximo de perda de uma única transação.
2. Os critérios de avaliação do sinal de otimização. Pode-se considerar o uso de mais informações de preços para confirmar a ruptura, como exigir que o preço de fechamento esteja por várias linhas K consecutivas abaixo da linha inferior para abrir uma posição, evitando a falsa ruptura da linha K de uma única linha.
3. Optimizar os parâmetros. Pode-se usar métodos como algoritmos genéticos para otimizar os ciclos de EMA, ATR e os múltiplos de ATR, procurando combinações de parâmetros mais adequadas para o mercado atual.
4. Adicionar condições de filtragem. Pode-se considerar adicionar alguns sinais de filtragem, como abrir uma posição somente quando o ADX estiver acima de um determinado limiar, ou usar a ordenação múltipla de MA como filtragem de tendência.

Resumir

A estratégia baseia-se no indicador de Keltner Channel e utiliza a lógica de negociação para que os preços se movam para cima e para baixo. Sua vantagem é que a lógica é simples e clara, e sua adaptabilidade é forte. A desvantagem é a falta de stop loss e a má qualidade do sinal.