TARTARUGA - Estratégia de rompimento da Banda de Bollinger ATR

Visão geral

Esta é uma estratégia de acompanhamento de tendências baseada na lei de negociação da torcida. A estratégia usa o ATR (Average True Rate) para determinar a direção da tendência e o tamanho da posição de negociação. A estratégia abre uma posição a mais ou a menos quando o preço quebra o preço mais alto ou mais baixo do período anterior.

Princípio da estratégia

O núcleo da estratégia é o uso do indicador ATR para determinar a direção da tendência e o tamanho da posição de negociação. O indicador ATR pode medir a volatilidade do mercado, ajudando-nos a determinar o ponto de parada e o tamanho da posição apropriados. Os principais passos da estratégia são os seguintes:

1. Calcule o valor do indicador ATR.
2. Determine os níveis de preço de ruptura para o multihead e para o hollowhead. O preço de ruptura para o multihead é o preço mais alto do período passado, e o preço de ruptura para o hollowhead é o preço mais baixo do período passado.
3. Se o preço ultrapassar o preço de ruptura de mais de um ponto, abra uma posição de mais; Se o preço ultrapassar o preço de ruptura de vazio, abra uma posição de vazio.
4. O tamanho da posição por transação é calculado com base no valor do indicador ATR e no saldo da conta.
5. Mantenha uma posição até que o preço ultrapasse o preço mais baixo (multi-capitalização) ou o preço mais alto (capitalização) do período anterior e a posição seja liquidada.

Desta forma, a estratégia é capaz de capturar uma forte tendência, enquanto o risco é rigorosamente controlado. O uso do indicador ATR pode nos ajudar a ajustar dinamicamente o tamanho da posição para melhor se adaptar à volatilidade do mercado.

Vantagens estratégicas

1. Seguimento de tendências: O objetivo da estratégia é capturar as tendências fortes e, assim, obter lucros significativos.
2. Controle de Risco: A estratégia pode controlar o risco de forma eficaz, usando o indicador ATR para determinar o tamanho da posição e o ponto de parada.
3. Adaptabilidade: O indicador ATR pode ser ajustado dinamicamente, permitindo que a estratégia se adapte a diferentes cenários de mercado.
4. Simplicidade: a lógica da estratégia é clara, fácil de entender e de implementar.

Risco estratégico

1. Reversão de tendência: a estratégia pode sofrer grandes perdas quando a tendência do mercado se reverte de forma súbita.
2. Mercado de turbulência: Em mercados de turbulência, a estratégia pode levar a frequentes posições baixas, o que pode resultar em altos custos de transação.
3. Sensibilidade de parâmetros: o desempenho da estratégia pode ser sensível à configuração de parâmetros, e parâmetros inadequados podem causar um mau desempenho da estratégia.

Para combater esses riscos, as seguintes soluções podem ser consideradas:

1. Introdução de mecanismos de confirmação de tendências para evitar posições prematuras em caso de reversão de tendências.
2. Reduzir a dimensão das posições ou suspender a negociação em mercados turbulentos.
3. Otimizar os parâmetros para encontrar a melhor combinação de parâmetros.

Direção de otimização da estratégia

1. Introdução de mais indicadores: Além do ATR, pode-se considerar a introdução de outros indicadores de confirmação de tendências, como a média móvel, para melhorar a precisão do julgamento de tendências.
2. Parâmetros de ajuste dinâmico: De acordo com diferentes ambientes de mercado, ajuste dinâmico dos parâmetros da estratégia, como o ciclo ATR, o ciclo de preços de ruptura, etc., para se adaptar às mudanças do mercado.
3. Adere ao mecanismo de stop-loss: após obter um determinado lucro, pode considerar a posição parcialmente livre para bloquear os lucros e reduzir o risco.
4. Gerenciamento de posições em vários níveis: pode-se considerar o gerenciamento de posições em múltiplos níveis e posições em níveis diferentes, como o uso de padrões diferentes de stop loss para aumentar a flexibilidade da estratégia.

Com estas melhorias, a estabilidade e a rentabilidade da estratégia podem ser melhoradas.

Resumir

A estratégia de ruptura de turtle-ATR é uma estratégia de acompanhamento de tendências baseada nas regras de negociação de turbinas. A estratégia usa o indicador ATR para determinar a direção da tendência e o tamanho da posição de negociação, abrindo posições e mantendo posições até a reversão da tendência, rompendo os preços mais altos ou mais baixos do tempo passado. A vantagem da estratégia reside na capacidade de capturar um forte comportamento de tendência, enquanto o risco é rigorosamente controlado.