Estratégia de combinação MACD e Supertrend

Visão geral

Este artigo apresenta uma estratégia de negociação que combina os dois indicadores técnicos MACD e Supertrend. A estratégia usa os sinais de cruzamento do indicador MACD e a direção da tendência do indicador Supertrend para determinar o momento de entrada e saída, com o objetivo de obter lucro em condições de tendência.

Princípio da estratégia

A estratégia usa o MACD e o Supertrend para gerar sinais de negociação. O MACD é obtido pela média móvel rápida (default 12 dias) menos a média móvel lenta (default 26 dias), e calcula a média móvel de 9 dias do MACD como linha de sinal. Quando o MACD atravessa a linha de sinal, uma forca de ouro é formada, é um sinal de multiplicação; Quando o MACD atravessa a linha de sinal, uma forca de ouro é formada, é um sinal de vazio. O indicador de Supertrend, combinado com o indicador de taxa de flutuação ATR, mostra uma tendência ascendente quando o preço está acima da linha de Supertrend e a linha de Supertrend é verde, e uma tendência descendente quando o preço está abaixo da linha de Supertrend e a linha de Supertrend é vermelha.

Vantagens estratégicas

1. A combinação de indicadores de tendência e de dinâmica permite uma melhor compreensão da tendência. O indicador MACD tem liderança e pode determinar a mudança de tendência com antecedência, enquanto o indicador Supertrend pode filtrar efetivamente a tendência de choque.
2. O cruzamento da linha de sinalização é usado como um sinal de equilíbrio, para parar o prejuízo em tempo hábil. A linha de sinal MACD responde à tendência de curto prazo do preço, e quando ela cruza a linha MACD, significa que a tendência pode ser revertida, e o equilíbrio em tempo hábil pode efetivamente controlar a retirada, evitando grandes perdas.
3. A lógica da estratégia é clara, as regras são simples, fáceis de implementar e de otimizar. A estratégia usa apenas dois indicadores técnicos comuns, os métodos de cálculo são maduros e podem ser facilmente avaliados e otimizados com base em diferentes parâmetros.

Risco estratégico

1. Riscos de aplicabilidade da escolha dos parâmetros MACD e Supertrend. Os cálculos dos indicadores MACD e Supertrend envolvem parâmetros de período de tempo, os parâmetros ótimos podem variar de acordo com o mercado e a variedade, e os parâmetros fixos podem levar a falha da estratégia em certas circunstâncias.
2. O MACD, como um indicador de tendência, tem um certo atraso em relação ao preço do sinal, e pode ainda emitir um sinal errado no início da mudança de tendência. E o Supertrend também tem um certo atraso no julgamento da mudança de tendência.
3. Risco de negociação frequente em mercados de turbulência. A estratégia pode ocorrer com frequência em mercados de turbulência, resultando em negociações muito frequentes, com custos de negociação elevados e redução de receita da estratégia.

Direção de otimização da estratégia

1. Optimizar os parâmetros do MACD e do Supertrend para diferentes variedades e períodos. Pode-se usar o método do pouco ou o algoritmo genético, por exemplo, para encontrar a combinação de parâmetros ótima, aumentando a adaptabilidade e a estabilidade da estratégia.
2. Baseado no MACD Gold Fork Dead Fork, adicione outras condições de filtragem, como mudanças de volume de transação, breakouts de preço, etc., para confirmar ainda mais a reversão de tendência e reduzir os falsos sinais.
3. Introdução de mecanismos de gestão de posições e de stop loss, como stop loss ATR, stop loss percentual, etc., para controlar o risco de transação individual, melhorar a capacidade de controle de retirada de estratégia e a taxa de perdas e perdas.
4. Considere a inclusão de filtros de ciclo ou regras de rotação de variedades, reduzindo a frequência de negociação em mercados turbulentos e aumentando a estratégia de lucro-risco.

Resumir

Este artigo apresenta uma estratégia de negociação baseada nos indicadores MACD e Supertrend, que utiliza a tendência do MACD e a direção da Supertrend para negociar em uma situação de tendência, enquanto usa o sinal de linha de cruzamento e o tempo de equilíbrio para controlar a retirada. A vantagem da estratégia é a simplicidade da lógica, a forte capacidade de captação de tendências, mas há também o risco de adaptabilidade de parâmetros, atraso de sinal e frequência de negociação.