Estratégia de negociação quantitativa de limite de porcentagem

Visão geral

Este artigo apresenta uma estratégia de negociação quantitativa baseada em percentual de depreciação. Esta estratégia determina o momento certo para comprar e vender, definindo um percentual de depreciação e selecionando o período de tempo apropriado. Um sinal de compra ou venda é disparado quando o preço sobe ou desce acima do percentual de depreciação indicado em relação ao preço de encerramento anterior.

Princípio da estratégia

O núcleo da estratégia é gerar um sinal de negociação com base na porcentagem de mudança de preço. Primeiro, o usuário precisa definir um percentual de prejuízo, que representa a variação do preço em relação ao preço de fechamento anterior. Além disso, o usuário também deve escolher um período de tempo, como 1 minuto, 1 hora, 1 dia, etc., para calcular o preço mais alto, o preço mais baixo e o preço de fechamento no período.

Vantagens estratégicas

1. Simples e fácil de usar: a estratégia requer apenas a configuração de dois parâmetros, ou seja, o limite percentual e o período de tempo, para gerar automaticamente sinais de negociação. A operação é simples.
2. Flexível: Os usuários podem ajustar os percentuais de queda e os períodos de tempo de acordo com suas preferências de risco e características de mercado para se adaptar a diferentes ambientes de negociação.
3. Ampla aplicabilidade: a estratégia pode ser aplicada a vários instrumentos financeiros, como ações, futuros, divisas, etc.
4. Intuitivamente: a estratégia marca os sinais de compra e venda diretamente no gráfico e traça a curva de capital, permitindo ao comerciante avaliar intuitivamente o desempenho da estratégia.

Risco estratégico

1. Risco de flutuação do mercado: quando os preços do mercado flutuam fortemente, a negociação freqüente pode levar a custos de negociação mais elevados e pontos de deslizamento, afetando a rentabilidade da estratégia.
2. Risco de configuração de parâmetros: a configuração inadequada de percentual de desvalorização e de períodos de tempo pode levar a um mau desempenho da estratégia, portanto, é necessário ajustar de acordo com as características do mercado e a experiência pessoal.
3. Risco de sobreajuste: se os parâmetros da estratégia forem otimizados demais, isso pode levar a uma estratégia que não funcionará bem no futuro ambiente de mercado, portanto, é necessário um bom retorno e análise prospectiva.

Direção de otimização da estratégia

1. Adição de mecanismos de stop loss e stop-loss: para controlar o risco, pode-se adicionar a função de stop loss e stop-loss na estratégia, para proteger a segurança do capital quando o preço atinge o preço de stop loss ou stop-loss predefinido.
2. Parâmetros de ajuste dinâmico: pode-se ajustar dinamicamente os percentuais de depreciação e os períodos de tempo de acordo com as mudanças na volatilidade do mercado, para se adaptar a diferentes condições de mercado. Por exemplo, aumentar adequadamente a depreciação quando a volatilidade do mercado aumenta, para reduzir a frequência de negociação.
3. Combinação com outros indicadores técnicos: Combine a estratégia com outros indicadores técnicos (como médias móveis, indicadores de força relativa, etc.) para formar um sistema de negociação mais robusto e aumentar a confiabilidade da estratégia.

Resumir

Este artigo apresenta uma estratégia de negociação quantitativa baseada em percentual de depreciação, que gera automaticamente sinais de compra e venda, definindo o percentual de depreciação e o período de tempo de variação de preços. A estratégia é simples de operar, flexível e abrangente, mas também enfrenta riscos de volatilidade do mercado, configuração de parâmetros e overflow.