Estratégia de convergência de limite intradiário MACD e R:R Ratio

Visão geral

A estratégia baseia-se na convergência e dispergência dos indicadores MACD para julgar os sinais de negociação. Quando a linha MACD e a linha de sinal se cruzam, e o valor da linha MACD é maior que 1,5 ou menor que -1,5, os sinais de fazer mais e fazer menos são produzidos. Ao mesmo tempo, a estratégia define um ponto de parada e perda fixo e introduz o conceito de taxa de retorno de risco (R: R). Além disso, a estratégia também usa limites de perda máxima e lucro máximo por dia, bem como medidas de parada móvel mais rigorosas para melhor controlar o risco.

Princípio da estratégia

1. Calcule a linha MACD e a linha de sinal do indicador MACD.
2. Julgar a interseção entre a linha MACD e a linha de sinal, considerando se o valor da linha MACD excede um determinado limite (de -1.5 e -1,5)
3. Quando surgir um sinal de fazer mais, abra uma posição de fazer mais, configurando o preço de parada como o preço máximo atual + 600 unidades de menor mudança, e o preço de parada como o preço mínimo atual - 100 unidades de menor mudança.
4. Quando surgir um sinal de curto prazo, abra uma posição de curto prazo, definindo o preço de parada como o preço mínimo atual - 600 unidades de menor mudança, e o preço de parada como o preço máximo atual + 100 unidades de menor mudança.
5. A introdução da lógica de stop-loss móvel, quando o preço sobe (a mais) ou desce (a menos) em relação ao preço de abertura de uma posição acima de 300 unidades mínimas de variação, o preço de stop-loss é movido para o preço de abertura de uma posição + (o preço de fechamento - preço de abertura de uma posição - 300) (a mais) ou o preço de abertura de uma posição - (o preço de abertura de uma posição - preço de fechamento - 300) (a menos).
6. Estabeleça limites de perda máxima e ganho máximo por dia e elimine todas as posições quando a perda atingir 600 unidades de mudança mínima ou o lucro atingir 1800 unidades de mudança mínima no dia.

Análise de vantagens

1. Combinando o indicador MACD com as condições de depreciação de preços, filtra eficazmente alguns sinais de ruído.
2. A taxa de retorno de risco fixo (R:R) é a taxa de retorno de risco controlada por transação.
3. A lógica de stop loss móvel protege os lucros após a formação de uma tendência e reduz a retração.
4. O limite máximo de perdas e ganhos diários ajuda a controlar a abertura de risco de um dia, evitando perdas excessivas ou retrações após o lucro.

Análise de Riscos

1. Os indicadores MACD apresentam atraso e podem apresentar sinais de atraso ou sinais errados.
2. O ponto de parada fixo pode não se adaptar a diferentes condições de mercado e pode desencadear frequentemente o stop loss em situações de turbulência.
3. A lógica de stop loss móvel pode não ser capaz de parar a perda em tempo hábil quando a tendência se inverte, resultando em retornos de lucro.
4. O limite máximo de perdas e lucros do dia pode levar a uma estratégia de liquidação prematura, perdendo o lucro potencial quando a tendência do dia é clara.

Direção de otimização

1. Considere o uso de indicadores MACD de múltiplos quadros de tempo para confirmar o sinal e melhorar a precisão do sinal.
2. Ajustar o ponto de parada de perda de acordo com a dinâmica de volatilidade do mercado para adaptar-se a diferentes condições de mercado.
3. Otimizar a lógica de stop loss móvel, como definir a distância de stop loss móvel de acordo com o indicador ATR, para se adaptar melhor às flutuações de preços.
4. Optimizar os parâmetros dos limites máximos de perda e lucro diários, encontrar os limites apropriados e, ao mesmo tempo, controlar o risco e tentar capturar a tendência.

Resumir

A estratégia julga os sinais de negociação através da convergência e dispersação dos indicadores MACD, e introduz medidas de controle de risco, como a taxa de retorno do risco, o stop loss móvel e o limite diário. Embora a estratégia seja capaz de capturar a tendência e controlar o risco, ainda há espaço para otimização e melhoria. No futuro, pode-se considerar a otimização de dimensões como a confirmação de sinais, o stop loss, o stop loss móvel e o limite diário, a fim de obter retornos mais estáveis e visíveis.