ChaoZhang
Visão geral
A estratégia utiliza indicadores como a média móvel suave (SMA), o índice de força relativa (RSI), o alcance real (TR) e a média móvel de volume (Volume MA), combinando filtros de tendência, volume de negociação e condições de volatilidade, para negociar quando determinadas condições são atendidas. A principal idéia da estratégia é comprar quando o preço está abaixo da SMA200 e em uma tendência de queda, baixo volume de negociação e baixa volatilidade, e colocar um stop loss e um stop loss.
Princípio da estratégia
- Calcular indicadores como SMA, RSI, volume de transação MA e TR MA
- Avaliar se a tendência atual é ascendente ou descendente
- Perceber se o volume e a volatilidade atuais estão baixos
- A compra é feita quando o preço está abaixo do SMA200 e satisfaz condições de baixo volume de transação e baixa volatilidade
- O Stop Loss é 95% do preço de compra e o Stop Out é 150% do preço de compra.
- Sair da negociação quando o RSI for superior a 70 ou atingir o limite de stop loss predeterminado
- Forçar uma posição baixa quando há uma mudança de tendência e o preço supera a SMA
Análise de vantagens
- A estratégia combina vários indicadores técnicos para uma análise mais abrangente da situação do mercado.
- Filtragem de tendências e volume de transações, condições de volatilidade, para evitar transações em condições de mercado desfavoráveis
- Configurar um stop loss definido para controlar o risco de forma eficaz
- O mecanismo de saída de emergência pode ser usado para liquidar a posição em tempo hábil em determinadas situações e evitar perdas adicionais.
Análise de Riscos
- A política depende de configurações de vários parâmetros, cuja escolha pode afetar o desempenho da política
- Em alguns casos, os preços podem reverter rapidamente após o desencadeamento de condições de compra, resultando em prejuízos
- A estratégia não leva em consideração fatores fundamentais que podem ser afetados por eventos importantes.
Direção de otimização
- Pode-se considerar a introdução de mais indicadores técnicos, como MACD, Brinks e outros, para melhorar a precisão de entrada e saída
- Pode-se otimizar a configuração de parada de perda, como o uso de parada móvel ou parada dinâmica
- Parâmetros de estratégia podem ser ajustados dinamicamente de acordo com diferentes condições de mercado
- Modulos de gestão de risco, como gestão de posições, gestão de fundos, etc.
Resumir
A estratégia usa um conjunto de indicadores técnicos, combinando filtragem de tendências e volume de negócios, condições de volatilidade, para negociar em situações específicas. Ao mesmo tempo, o estabelecimento de um mecanismo de parada de perda e saída de exceção pode controlar o risco.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Strategia Stop Loss & Take Profit z Filtrem Trendu i Wyjątkiem", shorttitle="Smooth MA SL & TP with Exception", overlay=true)
// Parametry
tp_multiplier = input.float(1.5, title="Mnożnik Take Profit")
sl_percent = input.float(5, title="Procent Stop Loss")
wait_bars = input.int(3, title="Liczba Oczekiwanych Świec")
sma_period = input.int(200, title="Okres SMA")
rsi_period = input.int(14, title="Okres RSI")
vol_ma_period = input.int(20, title="Okres Średniej Wolumenu")
tr_ma_period = input.int(20, title="Okres Średniej Rzeczywistego Zakresu")
// Obliczenie Gładkiej Średniej Kroczącej
sma = ta.sma(close, sma_period)
// Obliczenie RSI
rsi = ta.rsi(close, rsi_period)
// Filtr Trendu
uptrend = close > sma
downtrend = close < sma
// Warunek konsolidacji: Niski wolumen i niska zmienność
niski_wolumen = volume < ta.sma(volume, vol_ma_period)
niska_zmienosc = ta.tr(true) < ta.sma(ta.tr(true), tr_ma_period)
// Warunek Wejścia (Long): Cena poniżej SMA 200 i filtr trendu w strefie czerwonej
warunek_wejscia = close < sma and niski_wolumen and niska_zmienosc and not uptrend
// Warunek Wyjścia ze strategii
warunek_wyjscia = downtrend and close > sma and ta.crossover(close, sma)
// Ustalanie Stop Loss i Take Profit
var float stop_loss = na
var float take_profit = na
var int indeks_wejscia = na
if (warunek_wejscia)
stop_loss := close * (1 - sl_percent / 100)
take_profit := close * (1 + tp_multiplier)
indeks_wejscia := bar_index
// Handel
if (warunek_wejscia)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Warunek Wyjścia: RSI w strefie wykupienia lub Stop Loss/Take Profit
if (strategy.opentrades != 0)
if (rsi > 70)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=take_profit)
else if (bar_index - indeks_wejscia == wait_bars)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=stop_loss, limit=take_profit)
// Wyjątek: Warunek Wyjścia z Longów na podstawie zmiany trendu
if (warunek_wyjscia)
strategy.close("Long")
// Rysowanie RSI
rsi_plot = plot(rsi, title="RSI", color=color.blue)
// Rysowanie Gładkiej Średniej Kroczącej
sma_plot = plot(sma, color=color.gray, title="Smooth MA", linewidth=2)
// Rysowanie Filtru Trendu
fill(sma_plot, rsi_plot, color=downtrend ? color.new(color.red, 90) : na)