Estratégia de negociação de curto prazo de EMA Crossover Momentum

Visão geral

A estratégia usa sinais de cruzamento de duas médias móveis indexadas de diferentes períodos (EMA) para capturar o movimento de curto prazo do mercado, abrindo posições de múltiplos cabeçalhos quando a linha rápida atravessa a linha lenta de baixo para cima e posições de cabeçalhos vazios quando a linha rápida atravessa a linha lenta de cima para baixo. Ao mesmo tempo, configura um stop loss e um stop loss para controlar o risco e bloquear os lucros.

Princípio da estratégia

1. Calculação de EMAs de dois períodos diferentes, com parâmetros padrão de 9 e 21 períodos, que podem ser ajustados de acordo com as características do mercado e as preferências pessoais.
2. Quando a EMA rápida atravessa a EMA lenta de baixo para cima, gera um sinal de multiplicação, abrindo uma posição de multiplicação.
3. Quando a linha rápida EMA atravessa a linha lenta EMA de cima para baixo, gera um sinal de vazio, abrindo a posição de cabeça vazia.
4. Ao abrir uma posição, configure o preço de abertura e o preço de suspensão de perda correspondentes de acordo com o preço de abertura e as preferências de risco da posição atual.
5. Quando o preço toca o preço de parada ou o preço de parada de perda, elimine a posição atual e aguarde o aparecimento do próximo sinal de negociação.

Vantagens estratégicas

1. Simples e fácil de usar: a estratégia é clara em sua lógica, requer apenas duas linhas de EMA de diferentes períodos para ser implementada, é muito simples e fácil de entender, adequada para um iniciante.
2. Adequado para negociação de curto prazo: A EMA é mais sensível às mudanças de preço, pode reagir rapidamente às tendências de curto prazo do mercado e é ideal para os comerciantes de curto prazo capturarem oportunidades de volatilidade de curto prazo no mercado.
3. Seguimento de tendências: A EMA é um indicador de atraso, mas também é um indicador de seguimento de tendências muito bom. A estratégia de cruzamento de EMA pode ajudar os comerciantes a negociar na direção da tendência.
4. Risco controlado: a estratégia define o percentual de stop loss e stop loss, embora a taxa de ganho e perda não seja muito alta, mas também pode ter um certo papel de proteção quando a tendência do mercado é incerta ou com grande volatilidade, reduzindo o risco de ruptura da conta.

Risco estratégico

1. Negociação frequente: a estratégia tem uma maior frequência de negociação em comparação com a estratégia de linha longa. Pode haver frequência de abertura de posições durante a turbulência do mercado, com taxas de comissão significativamente aumentadas e um certo atraso nos fundos da conta.
2. Optimização de parâmetros: A escolha de parâmetros da EMA tem um grande impacto na performance da estratégia. Os parâmetros mais ótimos podem falhar devido a mudanças no estado do mercado e precisam ser verificados e ajustados periodicamente.
3. Risco de perda de lucro: os parâmetros de stop loss e stop loss do código de exemplo atual são de porcentagem fixa. Na verdade, a perda de lucro não é muito ideal e, em alguns estados de mercado, a estratégia pode perder mais vezes.
4. A estratégia pode ocorrer no início da transição de um mercado de turbulência para um mercado de tendência, com perdas consecutivas causadas por um atraso na identificação da direção.

Direção de otimização da estratégia

1. Optimizar o Stop Loss: Dependendo das características da volatilidade do mercado, escolha a configuração mais adequada do Stop Loss, como o uso de ATR, percentual de rastreamento do Stop Loss, etc., para melhorar o índice de perda e o retorno do risco da estratégia.
2. Filtragem de situações de choque: para a segunda confirmação de sinais de cruzamento de EMA em conjunto com outros indicadores técnicos ou indicadores de quantidade de preço, como determinar se o ADX ultrapassou uma barreira para cima e abriu uma posição, reduzindo o risco de negociação frequente.
3. Optimizar o gerenciamento de posições: pode-se considerar a construção de posições gradualmente, aumentando as posições quando a tendência é clara, reduzindo as posições em caso de turbulência, reduzindo a volatilidade do capital.
4. Combinação de diferentes ciclos: combinação de EMAs com vários parâmetros diferentes para gerar sinais de abertura de posição, como EMAs de curto e médio prazo como sinal de entrada e EMAs de longo prazo como filtro de tendência, aumentando a precisão da identificação de tendências.
5. Combinação de análise macroeconômica: Combinação de estratégias com análise macroeconômica, que é usada quando a situação macroeconômica é clara, para melhorar o desempenho da estratégia no médio e longo prazo.

Resumir

A estratégia de negociação de linha curta de EMA é uma estratégia de negociação de linha curta simples e fácil de usar, adequada para os iniciantes que praticam rapidamente e estão familiarizados com a negociação quantitativa. A estratégia pode capturar o efeito de curto prazo da dinâmica, seguir a direção da tendência do mercado e, ao mesmo tempo, definir um stop loss de porcentagem fixa para controlar o risco.