ChaoZhang
1
focar em
1617
Seguidores
Visão geral
A principal idéia da estratégia é usar o ponto alto e baixo da linha K de três minutos como ponto de ruptura, fazer mais quando o preço quebra o ponto alto da linha K de três minutos e fechar quando o preço quebra o ponto baixo. A estratégia é adequada para negociações diárias, liquidar o liquidação do dia e continuar a negociação no dia seguinte.
Princípio da estratégia
- Obtenha dados da linha K nos primeiros três minutos após a abertura de cada dia, registrando os preços mais altos e mais baixos da terceira linha K.
- Quando o preço quebra o preço máximo da linha K da terceira base, abre a opção com o preço alvo aumentado em 100 pontos para o preço de abertura da posição até o fechamento ou até atingir o preço alvo.
- Quando o preço quebra o preço mínimo da linha K da terceira base, abre uma carta em branco, o preço-alvo é o preço de abertura da posição, menos 100 pontos, até o fechamento ou o equilíbrio do preço-alvo.
- A negociação continua no dia seguinte, após o fechamento do dia.
Vantagens estratégicas
- Simples, fácil de entender e fácil de implementar.
- Aplica-se a transações intradiárias, com alta taxa de utilização de fundos.
- O risco é relativamente baixo e o ponto de parada é claro.
- Aplica-se a mercados com maior tendência.
Risco estratégico
- Quando o mercado está mais flutuante, pode haver um retorno maior.
- A maior volatilidade dos preços durante o período de abertura é um risco maior.
- A localização do ponto de ruptura é incerta e pode levar a erros de interpretação.
Direção de otimização da estratégia
- Pode-se considerar a inclusão de indicadores como a média móvel para filtrar os sinais de ruído de uma cidade em choque.
- Pode-se considerar otimizar o tempo de abertura das posições, evitando os períodos de abertura.
- Pode-se considerar a otimização do ponto de parada para aumentar a estabilidade da estratégia.
- Pode-se considerar a inclusão de gestão de posições para controlar o risco de retirada.
Resumir
A estratégia é baseada em três minutos de alta e baixa da linha K, e é aplicada para negociação no dia. A vantagem é simples, fácil de entender, fácil de implementar, e o risco é relativamente baixo. Mas também há alguns riscos, como quando a volatilidade do mercado é grande, pode haver uma grande retração.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2023-06-08 00:00:00
end: 2024-06-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Banknifty Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)
// Parameters
start_date = input(timestamp("2024-01-01 00:00"), title="Start Date")
end_date = input(timestamp("2024-06-07 23:59"), title="End Date")
// Time settings
var startTime = timestamp("2024-06-09 09:15")
var endTime = timestamp("2024-06-09 09:24")
// Variables to store the 3rd 3-minute candle
var bool isCandleFound = false
var float thirdCandleHigh = na
var float thirdCandleLow = na
var float baseCandleHigh = na
var float baseCandleLow = na
var float entryPrice = na
var float targetPrice = na
// Check if the current time is within the specified date range
inDateRange = true
// Capture the 3rd 3-minute candle
if (inDateRange and not isCandleFound)
var int candleCount = 0
if (true)
candleCount := candleCount + 1
if (candleCount == 3)
thirdCandleHigh := high
thirdCandleLow := low
isCandleFound := true
// Wait for a candle to close above the high of the 3rd 3-minute candle
if (isCandleFound and na(baseCandleHigh) and close > thirdCandleHigh)
baseCandleHigh := close
baseCandleLow := low
// Strategy logic for buying and selling
if (not na(baseCandleHigh))
// Buy condition
if (high > baseCandleHigh and strategy.opentrades == 0)
entryPrice := high
targetPrice := entryPrice + 100
strategy.entry("Buy", strategy.long, limit=entryPrice)
// Sell condition
if (low < baseCandleLow and strategy.opentrades == 0)
entryPrice := low
targetPrice := entryPrice - 100
strategy.entry("Sell", strategy.short, limit=entryPrice)
// Exit conditions
if (strategy.opentrades > 0)
// Exit BUY trade when profit is 100 points or carry forward to next day
if (strategy.position_size > 0 and high >= targetPrice)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Buy", limit=targetPrice)
// Exit SELL trade when profit is 100 points or carry forward to next day
if (strategy.position_size < 0 and low <= targetPrice)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Sell", limit=targetPrice)
// Close trades at the end of the day
if (time == timestamp("2024-06-09 15:30"))
strategy.close("Buy", comment="Market Close")
strategy.close("Sell", comment="Market Close")
// Plotting for visualization
plotshape(series=isCandleFound, location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="3rd 3-min candle")
plot(baseCandleHigh, title="Base Candle High", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_line)
plot(baseCandleLow, title="Base Candle Low", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_line)