Estratégia de Crossover de Média Móvel

Visão geral

A estratégia é uma estratégia de negociação quantitativa baseada no cruzamento de médias móveis. Ela produz um sinal de compra quando a linha rápida atravessa a linha lenta de baixo para cima e um sinal de venda quando a linha rápida atravessa a linha lenta de cima para baixo, calculando médias móveis de dois períodos diferentes (a linha rápida e a linha lenta). A estratégia também introduz o conceito de gerenciamento de posições dinâmicas, ajustando dinamicamente o tamanho da posição de cada transação de acordo com a perda da conta, para controlar o risco.

Princípio da estratégia

1. Calcule uma média móvel simples (SMA) de dois períodos diferentes, os períodos 9 e 21, respectivamente.
2. Quando a linha rápida ((9 ciclos) atravessa a linha lenta ((21 ciclos) de baixo para cima, gera um sinal de compra; quando a linha rápida atravessa a linha lenta de cima para baixo, gera um sinal de venda.
3. O montante de risco por transação é calculado com base em 1% do saldo da conta, e o número de ações a serem compradas é calculado com base no montante de risco e na faixa de preços atual (o preço mais alto - o preço mais baixo).
4. Se a estratégia atual estiver em estado de lucro, a posição da próxima transação será aumentada em 10%; se estiver em estado de perda, a posição da próxima transação será reduzida em 10%.
5. Execute a operação de compra quando o sinal de compra aparece e execute a operação de venda quando o sinal de venda aparece.

Vantagens estratégicas

1. Simples e fácil de entender: a estratégia baseia-se no clássico princípio da média móvel cruzada, a lógica é clara, fácil de entender e implementar.
2. Seguimento de tendências: através de duas médias móveis de diferentes períodos, pode efetivamente capturar tendências de médio e longo prazo de preços, adequado para negociações de seguimento de tendências.
3. Gerenciamento de posição dinâmica: ajuste dinâmico do tamanho da posição de acordo com a situação de ganhos e perdas, aumento apropriado da posição em caso de lucro e redução apropriada da posição em caso de prejuízo, ajudando a controlar o risco e melhorar a receita.
4. Ampla aplicabilidade: a estratégia pode ser aplicada a vários mercados financeiros e variedades de negociação, como ações, futuros, divisas, etc.

Risco estratégico

1. Negociação frequente: Como a estratégia é baseada em sinais de cruzamento de médias móveis de curto prazo, pode levar a negociações frequentes, aumentando os custos de negociação e o risco de deslizamento.
2. Desempenho fraco em mercados de turbulência: Em mercados de turbulência e não-trend, a estratégia pode gerar mais falsos sinais, resultando em perdas.
3. Risco de otimização de parâmetros: o desempenho da estratégia depende da escolha periódica da média móvel, diferentes parâmetros podem levar a resultados diferentes, existe o risco de sobreajuste de otimização de parâmetros.

Direção de otimização da estratégia

1. Introdução de indicadores de confirmação de tendência: com base no sinal de cruzamento da média móvel, introduza outros indicadores de confirmação de tendência, como MACD, ADX, etc., para filtrar alguns sinais falsos e melhorar a qualidade do sinal.
2. Optimizar as regras de gerenciamento de posições: as regras de gerenciamento de posições existentes são mais simples, e pode-se considerar a introdução de algoritmos de gerenciamento de posições mais complexos, como a fórmula de Kelly, gerenciamento de capital de proporção fixa, etc., para aumentar ainda mais o retorno ajustado ao risco.
3. Adição de um mecanismo de stop-loss: adição de regras de stop-loss e stop-loss na estratégia para controlar a perda máxima e o lucro máximo de uma única transação, aumentando o risco-benefício da estratégia.
4. Optimização de parâmetros de adaptação: introdução de mecanismos de otimização de parâmetros de adaptação, ajustando automaticamente os parâmetros da estratégia de acordo com as mudanças no estado do mercado, aumentando a estabilidade e a adaptabilidade da estratégia.

Resumir

A estratégia de cruzamento de média móvel é uma estratégia de negociação quantitativa simples e prática para capturar a tendência de preços através de sinais de cruzamento de duas médias móveis de diferentes períodos, ao mesmo tempo em que introduz regras de gerenciamento de posição dinâmica para controlar o risco. A lógica da estratégia é clara, fácil de implementar e de ampla aplicação.