Estratégia de negociação quantitativa de lucro não realizado relativo EMA100 e NUPL

Visão geral

A estratégia de negociação baseia-se na média móvel do índice de 100 períodos (EMA100), lucro/perda líquido não realizado (NUPL) e lucro relativamente não realizado, e gera um sinal de negociação julgando o cruzamento do preço com o EMA100 e o negativo do NUPL e do lucro relativamente não realizado. O multi-sinal é acionado quando o preço atravessa o EMA100 e o NUPL e o lucro relativamente não realizado são positivos; o sinal de vazio é acionado quando o preço atravessa o EMA100 e o NUPL e o lucro relativamente não realizado são negativos. A estratégia utiliza uma posição fixa de 10% e um stop loss de 10%.

Princípio da estratégia

1. Calculando 100 EMA de ciclo como principal indicador de tendência
2. Utilização do NUPL e do lucro não realizado relativo como indicadores auxiliares para confirmar a força e a sustentabilidade da tendência
3. Ao mesmo tempo em que o preço atravessa/descobre o EMA100, o NUPL e o lucro não realizado relativo geram sinais de fazer mais/fazer menos para o momento positivo/negativo
4. 10% de posição fixa e 10% de stop loss para controlar o risco
5. Quando se detém uma posição a mais, a posição a mais é liquidada se o preço for abaixo do preço de parada; quando se detém uma posição a menos, a posição a menos é liquidada se o preço for acima do preço de parada

Análise de vantagens

1. Simples e fácil de entender: a lógica da estratégia é clara, usa indicadores técnicos comuns e é fácil de entender e implementar
2. Seguimento de tendências: Captura de tendências principais através do EMA100, adequado para uso em mercados de tendências
3. Controle de risco: configurações de posições fixas e de stop loss para controlar o risco de forma eficaz
4. Adaptabilidade: a estratégia pode ser aplicada a diferentes mercados e padrões de negociação

Análise de Riscos

1. Falso sinal: em um mercado de turbulência, uma frequente intersecção do preço com o EMA100 pode gerar mais falsos sinais, resultando em perdas
2. Atraso: A EMA, como um indicador atrasado, pode ter uma reação lenta quando a tendência se inverte, perdendo o melhor momento de entrada
3. Optimização de parâmetros: os parâmetros da estratégia (como o ciclo EMA, o tamanho da posição, a taxa de paralisação) precisam ser otimizados para diferentes mercados, e os parâmetros inadequados podem causar fracassa na estratégia

Direção de otimização

1. Optimização de parâmetros: optimização de parâmetros como o ciclo EMA, o tamanho da posição e a taxa de parada para melhorar o desempenho da estratégia
2. Filtração de sinais: adicionar outros indicadores técnicos ou indicadores de sentimento de mercado para filtrar falsos sinais
3. Gerenciamento de posições dinâmicas: ajuste de posições de forma dinâmica de acordo com a volatilidade do mercado, fatores como ganhos e perdas de contas, para aumentar a receita e controlar o risco
4. Portfólio multi-cabeça: posições multi-cabeça e em branco, para proteger o risco de mercado e aumentar a estabilidade estratégica

Resumir

A estratégia de negociação gera sinais de negociação através de EMA100, NUPL e três indicadores de lucro relativamente não realizados, com vantagens como clareza lógica, controle de risco e adaptabilidade. Também existe risco de falso sinal, atraso e otimização de parâmetros. No futuro, a estratégia pode ser otimizada e aprimorada por meio de otimização de parâmetros, filtragem de sinal, gerenciamento de posição dinâmica e combinação de múltiplos espaços.