Estratégia de reversão média

Visão geral

A estratégia baseia-se no princípio da regressão da média, usando situações em que o preço se desvia da média móvel para tomar decisões de negociação. Quando o preço se desvia para cima, ele faz um curto, quando o preço se desvia para baixo, ele faz mais, e quando o preço retorna para a média móvel, ele é zero. O núcleo da estratégia é a suposição de que o preço sempre retornará ao nível da média.

Princípio da estratégia

1. Calcule a média móvel simples (SMA) de um período especificado (default 20) como o nível médio do preço.
2. Calcule a diferença padrão do preço (DEV) e, com isso, construa uma trajetória ascendente e descendente. A trajetória ascendente é o SMA mais o múltiplo da diferença padrão (default 1.5) e a trajetória descendente é o SMA menos o múltiplo da diferença padrão.
3. Fazer pouco quando o preço sobe para cima e mais quando o preço desce para baixo
4. Quando o preço de over é mais barato quando atravessa a SMA para baixo, o preço de over é mais barato quando atravessa a SMA para cima.
5. Marque na tabela as médias móveis, os traços superiores e inferiores e os sinais de compra e venda.

Análise de vantagens

1. A estratégia de retorno ao valor médio baseia-se no princípio estatístico de que o preço sempre retorna ao valor médio, com uma certa probabilidade de lucro no longo prazo.
2. A configuração de trajetos ascendentes e descendentes fornece pontos de entrada e saída claros, facilitando a execução e o gerenciamento.
3. A lógica da estratégia é simples, clara, fácil de entender e de implementar.
4. Aplica-se a variedades e ciclos com características de regressão ao valor médio.

Análise de Riscos

1. Quando a tendência do mercado muda, o preço pode se desviar da média por um longo período sem retornar, o que faz com que a estratégia falhe.
2. A configuração inadequada do múltiplo de diferença padrão pode levar a uma frequência de negociação muito alta ou muito baixa, afetando os lucros.
3. Em situações extremas, os preços podem fluctuar muito e a trajetória ascendente e descendente pode perder o seu efeito.
4. A estratégia pode não ser lucrativa se a variedade ou o ciclo não estiverem caracterizados pela regressão à média.

Direção de otimização

1. Teste de otimização de períodos e múltiplos de diferença padrão do SMA para encontrar o melhor parâmetro.
2. Introduzir indicadores para avaliar a tendência e evitar a negociação contracorrente quando a tendência é clara.
3. Adicionando os indicadores de volatilidade, como o ATR, além do desvio padrão, construindo uma trajetória dinâmica.
4. Os custos de transação, tais como pontos de deslizamento e taxas, são considerados para controlar a veracidade do feedback.
5. Adição de módulos de controle de vento, como o Stop Loss Stop, gerenciamento de posição, etc.

Resumir

A estratégia de regressão de valor médio é uma estratégia de negociação quantitativa baseada em princípios estatísticos para tomar decisões de negociação por meio da construção de um preço de valor médio para cima ou para baixo. A lógica da estratégia é simples, a execução é clara, mas é preciso prestar atenção à seleção da variedade e à otimização dos parâmetros. Na aplicação prática, também é necessário considerar fatores como tendências, custos de negociação e controle de risco para melhorar a robustez e a lucratividade da estratégia.