Estratégia quantitativa combinando canal Donchian dinâmico e média móvel simples

Visão geral

A estratégia combina os dois indicadores técnicos do Canal de Tâng Chi An e da Média Móvel Simples. Abrir uma posição a mais quando o preço se aproxima do Canal de Tâng Chi An e está acima da Média Móvel Simples e abrir uma posição a zero quando o preço se aproxima do Canal de Tâng Chi An e está abaixo da Média Móvel Simples.

Princípio da estratégia

1. Calcule o trajeto ascendente e descendente do canal de Dongjian. O trajeto ascendente do canal de Dongjian é o preço mais alto nos últimos n ciclos e o trajeto descendente é o preço mais baixo nos últimos n ciclos.
2. Calcule a média móvel simples. A média móvel simples é a média aritmética do preço de fechamento nos últimos m períodos.
3. Abrir posições em excesso: quando o preço está abaixo da descida do Canal de Dongguan e o preço de fechamento está acima da média móvel simples.
4. Posicionamento em branco: quando o preço é superior ao da entrada de Tangjian e o preço de fechamento é inferior à média móvel simples.
5. Posições de equilíbrio múltiplo: quando o preço toca a trajetória do canal de Dongjian, o equilíbrio multiplo é estabelecido.
6. Posições em aberto: quando o preço toca o sub-carril do corredor de Dongguan, as posições em aberto.

Vantagens estratégicas

1. A combinação de tendências e oscilações dos dois elementos do mercado. A média móvel simples capta tendências, a passagem de Tangjian capta oscilações e permite melhor aproveitar as oportunidades de retração no cenário de tendências.
2. As condições de parada são claras e ajudam a bloquear os lucros em tempo hábil. Os mercados de ativos e de ativos vazios se estabilizam quando o preço toca o caminho superior e inferior do Tangxian, respectivamente, e podem fechar posições de lucro em tempo hábil antes da reversão da tendência.
3. A estratégia tem apenas três parâmetros de otimização: o ciclo do canal de Dongguan, o desvio e o ciclo da média móvel simples.

Risco estratégico

1. Negociação frequente. Esta estratégia tem uma alta frequência de abertura de posições e pode prejudicar os ganhos em mercados onde os custos de negociação são altos. Pode-se reduzir o número de negociações com uma flexibilidade moderada nas condições de abertura de posições ou aumentando o período de tempo.
2. Os mercados de choque não têm um bom desempenho. Quando a tendência não é clara, a estratégia pode sofrer mais perdas. Os mercados de choque podem ser identificados por meio de indicadores de volatilidade estatística e a estratégia pode ser suspensa.
3. Estabilidade de parâmetros insuficiente. Diferentes padrões e períodos, os parâmetros ideais podem variar muito, a estabilidade de parâmetros é fraca, o desempenho em disco pode não ser suficiente para o teste.

Direção de otimização da estratégia

1. A adição de condições de abertura de posição opcionais combinadas com outros indicadores, como exigir que o ADX no DMI seja maior do que um determinado limite para permitir a abertura de posições, ou abrir mais posições quando o RSI sair da zona de oversold, aumentando a taxa de abertura de posições.
2. O uso de um stop-loss dinâmico em vez de um stop-loss fixo no canal de Dongguan permite o rastreamento de lucros. Por exemplo, os operadores podem colocar a posição em um stop-loss ATR ou SAR depois que o preço toca o canal de Dongguan.
3. Ajustar o ciclo do canal de Dongjian de acordo com a dinâmica do nível de flutuação, reduzir o ciclo do canal de Dongjian em mercados de alta flutuação e prolongar o ciclo em mercados de baixa flutuação. Isso ajuda a se adaptar a diferentes mercados.

Resumir

A estratégia de combinação de canais dinâmicos e médias móveis simples é uma estrutura de estratégia de negociação quantitativa simples e fácil de usar. Ela constrói uma lógica de abertura de posição de equilíbrio a partir de dois ângulos de acompanhamento de tendências e de ruptura de volatilidade, adequada para variedades mais tendenciosas.