ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é um sistema de análise integrado de vários indicadores, baseado principalmente no VAWSI (indicador de volume e intensidade ponderada ATR), no indicador de continuidade de tendência e na versão modificada do ATR para julgar a tendência do mercado e os possíveis pontos de reversão. A estratégia também introduziu o cálculo da duração do movimento para se adaptar a diferentes condições de mercado.
O núcleo da estratégia consiste em medir a intensidade, duração e volatilidade das tendências do mercado através de vários indicadores personalizados, para encontrar o melhor momento de negociação. Ela é especialmente adequada para mercados com tendências evidentes, mas também inclui mecanismos de adaptação para lidar com diferentes estados de mercado.
Princípio da estratégia
Índice VAWSI: é um indicador original, semelhante ao RSI, mas usando o VAWMA (volume e ATR) em vez do RMA.
Indicador de continuidade de tendência: outro indicador original, usado para medir o tempo de duração de uma tendência. Ele calcula o máximo de desvio entre os dados de origem e o máximo/mínimo ponto dentro de um comprimento especificado, e então acumula esse desvio e cria um índice de intensidade.
ATR modificado: leva o valor máximo de alta-baixa e da fonte de dados - a fonte de dados anterior, e então leva o valor absoluto de sua mudança e a unificação com os dados de origem.
Cálculo de comprimento dinâmico: usando o método de cálculo de comprimento dinâmico do BlackCat1402, ajuste os parâmetros de comprimento do indicador de acordo com as condições do mercado.
Análise Integral: Combina a leitura do VAWSI, a continuidade da tendência e o ATR para gerar um indicador integrado. Um valor final mais baixo indica uma reversão iminente, e um valor mais alto indica uma instabilidade ou um tremor no mercado.
Dinâmico Stop Loss/Profit: Níveis de stop loss e profit dinâmicos calculados com base em indicadores complexos e direção da tendência atual.
Sinais de negociação: quando o preço atravessa completamente a linha de queda calculada, o sistema confirma a cruz e gera um sinal de negociação.
Vantagens estratégicas
Análise multidimensional: Combinando vários indicadores, a estratégia permite analisar o mercado de diferentes perspectivas, aumentando a precisão do julgamento.
Adaptabilidade: a duração dinâmica permite que a estratégia se adapte a diferentes condições de mercado, aumentando a flexibilidade da estratégia.
Gerenciamento de riscos: as configurações de stop loss dinâmico e de ganho de vantagem ajudam a controlar melhor os riscos e a se adaptar às mudanças do mercado.
Indicadores originais: O VAWSI e os indicadores de continuidade de tendência fornecem insights únicos sobre o mercado e podem capturar sinais que os indicadores tradicionais ignoram.
Prevenir redesenho: usar barstate.isconfirmed garante que o sinal não seja redesenhado, aumentando a precisão da detecção.
Customizabilidade: vários parâmetros podem ser ajustados para que a estratégia se adapte a diferentes variedades de negociação e prazos de tempo.
Risco estratégico
Otimização excessiva: um grande número de parâmetros pode levar a otimização excessiva, que não funciona bem em negociações em disco.
Adaptabilidade do mercado: embora tenha um bom desempenho em alguns mercados, pode não ser aplicável a todas as condições de mercado, especialmente em mercados com pouca volatilidade.
Complexidade: A complexidade das estratégias pode torná-las difíceis de entender e manter, aumentando o risco de erros operacionais.
Computação intensiva: múltiplos indicadores personalizados e computação dinâmica podem levar a uma maior carga de computação, afetando a velocidade de execução.
Dependência em dados históricos: a estratégia usa uma grande quantidade de dados históricos para calcular, o que pode levar a atrasos em alguns casos.
Direção de otimização
Optimização de parâmetros: utiliza algoritmos de aprendizagem de máquina para otimizar vários parâmetros de peso e comprimento para melhorar o desempenho da estratégia em diferentes condições de mercado.
Identificação de estado de mercado: adição de um módulo de identificação de estado de mercado para ajustar automaticamente os parâmetros de estratégia em diferentes ambientes de mercado.
Filtragem de sinais: introdução de mecanismos de filtragem adicionais, como o limite de intensidade da tendência, para reduzir os sinais falsos.
Análise de volume de transação: aprofundar a análise de volume de transação, possivelmente introduzindo identificação de forma de volume de transação para aumentar a confiabilidade do sinal.
Análise de múltiplos prazos: integração de sinais de vários prazos para melhorar a robustez das decisões de negociação.
Optimização do gerenciamento de risco: implementação de estratégias de gerenciamento de risco mais complexas, como dimensionamento de posição dinâmico e parada de vários níveis.
Eficiência computacional: otimização do código para aumentar a eficiência computacional, especialmente quando se trata de grandes quantidades de dados históricos.
Resumir
O VAWSI e a estratégia de reversão de tendência contínua são um sistema de negociação complexo e abrangente, combinando vários indicadores inovadores e ajustes de parâmetros dinâmicos. Sua vantagem reside na análise de mercado multidimensional e na auto-adaptabilidade, que lhe permite procurar oportunidades de reversão em diferentes condições de mercado. No entanto, a complexidade da estratégia também traz desafios de otimização excessiva e adaptabilidade.
A estratégia tem o potencial de se tornar uma poderosa ferramenta de negociação com o uso de otimização adicional, especialmente no que diz respeito ao ajuste de parâmetros, identificação de estado de mercado e gestão de risco. No entanto, os usuários devem ter em conta que nenhuma estratégia é perfeita, sendo necessária a monitorização e ajuste contínuos.
/*backtest
start: 2024-05-21 00:00:00
end: 2024-06-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("VAWSI and Trend Persistance Reversal", overlay=true, max_bars_back = 4999, process_orders_on_close = true)
//INPUTS
sltp = input.float(title = "Minimum SL/TP", defval = 5.0)
rsi_weight = input.float(title = "Wawsi weight", defval = 100.0)
half_weight= input.float(title = "Trend Persistence Weight", defval = 79.0)
atr_weight = input.float(title = "ATR Weight", defval = 20.0)
com_mult = input.float(title = "Combination Mult", defval = 1, step = .001)
smoothing = input.int(title = "Trend Persistence smooth length", defval = 3)
CycPart = input.float(1.1, step = .001, title = "Length Cycle Decimal")
src = close
hclose = request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, src)
//BlackCat1402's Dynamic Length Calculation
EhlersHoDyDC(Price, CycPart) =>
// Vars:
Smooth = 0.00
Detrender = 0.00
I1 = 0.00
Q1 = 0.00
jI = 0.00
jQ = 0.00
I2 = 0.00
Q2 = 0.00
Re = 0.00
Im = 0.00
Period = 0.00
SmoothPeriod = 0.00
pi = 2 * math.asin(1)
DomCycle = 0.0
//Hilbert Transform
Smooth := bar_index > 5 ? (4 * Price + 3 * nz(Price[1]) + 2 * nz(Price[2]) + nz(Price[3])) / 10 : Smooth
Detrender := bar_index > 5 ? (.0962 * Smooth + .5769 * nz(Smooth[2]) - .5769 * nz(Smooth[4]) - .0962 * nz(Smooth[6])) * (.075 * nz(Period[1]) + .54) : Detrender
//Compute InPhase and Quadrature components
Q1 := bar_index > 5 ? (.0962 * Detrender + .5769 * nz(Detrender[2]) - .5769 * nz(Detrender[4]) - .0962 * nz(Detrender[6])) * (.075 * nz(Period[1]) + .54) : Q1
I1 := bar_index > 5 ? nz(Detrender[3]) : I1
//Advance the phase of I1 and Q1 by 90 degrees
jI := (.0962 * I1 + .5769 * nz(I1[2]) - .5769 * nz(I1[4]) - .0962 * nz(I1[6])) * (.075 * nz(Period[1]) + .54)
jQ := (.0962 * Q1 + .5769 * nz(Q1[2]) - .5769 * nz(Q1[4]) - .0962 * nz(Q1[6])) * (.075 * nz(Period[1]) + .54)
//Phasor addition for 3 bar averaging
I2 := I1 - jQ
Q2 := Q1 + jI
//Smooth the I and Q components before applying the discriminator
I2 := .2 * I2 + .8 * nz(I2[1])
Q2 := .2 * Q2 + .8 * nz(Q2[1])
//Homodyne Discriminator
Re := I2 * nz(I2[1]) + Q2 * nz(Q2[1])
Im := I2 * nz(Q2[1]) - Q2 * nz(I2[1])
Re := .2 * Re + .8 * nz(Re[1])
Im := .2 * Im + .8 * nz(Im[1])
Period := Im != 0 and Re != 0 ? 2 * pi / math.atan(Im / Re) : Period
Period := Period > 1.5 * nz(Period[1]) ? 1.5 * nz(Period[1]) : Period
Period := Period < .67 * nz(Period[1]) ? .67 * nz(Period[1]) : Period
//Limit Period to be within the bounds of 6 bar and 50 bar cycles
Period := Period < 6 ? 6 : Period
Period := Period > 50 ? 50 : Period
Period := .2 * Period + .8 * nz(Period[1])
SmoothPeriod := .33 * Period + .67 * nz(SmoothPeriod[1])
//it can add filter to Period here
DomCycle := math.ceil(CycPart * SmoothPeriod) > 34 ? 34 : math.ceil(CycPart * SmoothPeriod) < 1 ? 1 : math.ceil(CycPart * SmoothPeriod)
DomCycle
wma(src, length) =>
wma = 0.0
sum = 0.0
norm = length * (length + 1) / 2
for i = 0 to length - 1
sum := sum + src[i] * (length - i)
wma := sum / norm
length = math.round(math.ceil(EhlersHoDyDC(hclose,CycPart)))
// Traditional Function initialization
highest_custom(src, length) =>
x = src
for i = 0 to math.min(length, 4999)
if src[i] > x
x := src[i]
x
lowest_custom(src, length) =>
x = src
for i = 0 to math.min(length, 4999)
if src[i] < x
x := src[i]
x
rma(src, len) =>
sum = 0.0
for i = 0 to len - 1
math.min(1, len)
sum += src[i]
rma = sum / len
rma := nz(rma[1]) * (len - 1) / len + src / len
sma(src, length) =>
math.sum(src, length) / length
hln(src, length) =>
TR = math.max(math.abs(src - src[1]), high - low)
TR := src / math.abs(ta.change(rma(TR, length)))
TR := (1 / TR) * 100
vawma(src, length) =>
atr = ta.atr(1)
aavg = sma(atr, length)
vavg = sma(volume, length)
weighted_sum = 0.0
sum_weights = 0.0
weighted = 0.0
for i = 0 to length
weight = ((volume[i] / vavg + (atr[i]) / aavg) / 2)
weighted_sum += src[i] * weight
sum_weights += weight
a = (weighted_sum / sum_weights)
vawsi(src, len) =>
rmaUp = vawma(math.max(ta.change(src), 0), len)
rmaDown = vawma(-math.min(ta.change(src), 0), len)
rsi = 100 - (100 / (1 + rmaUp / rmaDown))
trendPersistence(src, length, smoothing) =>
trendu = math.abs(src - highest_custom(src, length))
trendd = math.abs(src - lowest_custom(src, length))
trendu := wma(trendu, smoothing)
trendd := wma(trendd, smoothing)
trendu := ta.change(ta.cum(trendu))
trendd := ta.change(ta.cum(trendd))
trend = wma(math.max(trendu, trendd), smoothing)
rmaUp = rma(math.max(ta.change(trend), 0), length)
rmaDown = rma(-math.min(ta.change(trend), 0), length)
rsi = 100 - (100 / (1 + rmaUp / rmaDown))
//Strategy Calculations
sl = ((100 - sltp) / 100) * close
tp = ((100 + sltp) / 100) * close
var bool crossup = na
var bool crossdown = na
var float dir = na
var float BearGuy = 0
BullGuy = ta.barssince(crossup or crossdown)
if na(BullGuy)
BearGuy += 1
else
BearGuy := math.min(BullGuy, 4999)
rsiw = rsi_weight / 100
cew = half_weight / 100
atrw = atr_weight / 100
atr = hln(hclose, length) * atrw
ce = 1 / trendPersistence(hclose, length, smoothing)
com = 1 / math.max(math.abs(vawsi(hclose, length) - 50) * 2, 20)
comfin = (((com * rsiw) + (ce * cew) - atr)) * com_mult
lower = highest_custom(math.min((math.max(highest_custom(src, BearGuy) * (1 - comfin), sl)), src[1]), BearGuy)
upper = lowest_custom(math.max((math.min(lowest_custom(src, BearGuy) * (1 + comfin), tp)), src[1]), BearGuy)
var float thresh = na
if na(thresh)
thresh := lower
if na(dir)
dir := 1
if crossdown
dir := -1
if crossup
dir := 1
if dir == 1
thresh := lower
if dir == -1
thresh := upper
crossup := ta.crossover(hclose, thresh) and barstate.isconfirmed
crossdown := ta.crossunder(hclose, thresh) and barstate.isconfirmed
//STRATEGY
if crossup
strategy.entry("long", strategy.long)
if crossdown
strategy.entry("Short", strategy.short)
//PLOTTING
col = hclose > thresh ? color.lime : color.red
plot(thresh, linewidth = 2, color = color.new(col[1], 0))