Estratégia de negociação de meta de lucro dinâmico de crossover VWAP

Visão geral

A estratégia de negociação de meta de lucro dinâmico cruzado VWAP é uma estratégia de negociação quantitativa baseada na média ponderada do volume de transação (VWAP) com o sinal de cruzamento de preços e um objetivo de lucro percentual fixo. A estratégia usa o VWAP como uma linha de resistência de suporte dinâmico, que entra em ação quando o preço supera o VWAP e se posiciona automaticamente quando o objetivo de lucro de 3% é atingido. O método combina as vantagens do acompanhamento de tendências e do bloqueio de lucro, com o objetivo de capturar flutuações de preços de curto prazo e bloquear os ganhos em tempo hábil.

Princípio da estratégia

Os princípios centrais da estratégia incluem os seguintes elementos:

1. Calculação do VWAP: a estratégia calcula primeiro o VWAP de 14 ciclos, como uma referência dinâmica para determinar a movimentação dos preços. O cálculo do VWAP leva em consideração os preços e o volume de transação, o que permite refletir com mais precisão o equilíbrio de oferta e demanda no mercado.

2. Sinal de entrada:

   • Multi entrada: Quando o preço de fechamento ultrapassar o VWAP para cima, acionar o sinal de entrada múltipla.
   • Entrada em branco: Quando o preço de fechamento ultrapassar o VWAP para baixo, acionar o sinal de fechamento.

3. Objetivos de lucro:

   • Posições de liquidação múltipla: quando o preço atinge 103% do preço de entrada (aumento de 3%) a posição de liquidação automática bloqueia o lucro.
   • Posicionamento em aberto: quando o preço atinge 97% do preço de entrada, o posicionamento automático é bloqueado para o lucro.

4. Gerenciamento de posições: a estratégia permite manter várias posições em diferentes direções, abrindo novas negociações para cada sinal de cruzamento.

Vantagens estratégicas

1. Resistência de suporte dinâmico: VWAP como resistência de suporte dinâmico, pode se adaptar melhor às mudanças do mercado, fornecendo sinais de negociação mais precisos.

2. Combinação de preço e quantidade: O VWAP incorpora informações de preço e volume, fornecendo uma visão mais abrangente da dinâmica do mercado.

3. Bloqueio automático de lucro: o objetivo de lucro de 3% previsto permite bloquear o lucro em tempo hábil, evitar o retorno de lucro e melhorar a estabilidade de lucro da estratégia.

4. Negociação bidirecional: uma estratégia que capta simultaneamente os altos e baixos, aumentando as oportunidades de lucro.

5. Simples e fácil de entender: a lógica da estratégia é clara, fácil de entender e implementar, adequada para iniciantes e traders experientes.

6. Objetividade: baseada em cálculos e regras matemáticas claras, reduzindo os desvios causados pelo julgamento subjetivo.

Risco estratégico

1. Frequência de negociação: Em mercados com muita volatilidade, pode haver excesso de sinais de negociação, aumentando os custos de negociação.

2. Limitações da meta de lucro fixo: a meta de lucro fixo de 3% pode ter um desempenho inconsistente em diferentes cenários de mercado, às vezes podendo ser precocemente liquidada e perder uma tendência maior.

3. Mecanismo sem perda: a estratégia não tem perda de parâmetros e pode ter um risco maior de perda em situações extremas.

4. Efeitos de deslizamento: em mercados com pouca liquidez, pode haver deslizamentos graves que afetam o desempenho real da estratégia.

5. Dependência de condições de mercado: pode ter um bom desempenho em mercados com tendências evidentes, mas pode frequentemente produzir falsos sinais em mercados de turbulência.

6. Sensibilidade de parâmetros: A configuração do ciclo do VWAP e a porcentagem de metas de lucro têm um grande impacto na performance da estratégia e precisam ser cuidadosamente otimizadas.

Direção de otimização da estratégia

1. Objetivos de lucro dinâmicos: Considere ajustar os objetivos de lucro de acordo com a volatilidade do mercado, por exemplo, usando o ATR (Average True Range) para definir os objetivos de lucro.

2. Adicionar filtros: introduzir outros indicadores técnicos como RSI ou MACD como filtros, reduzindo os falsos sinais.

3. Implementação de mecanismos de suspensão de prejuízos: aumentar os recursos de suspensão de prejuízos, como a suspensão de prejuízos com base em valores fixos, porcentagens ou indicadores técnicos, para limitar os possíveis prejuízos.

4. Otimizar o ciclo VWAP: para otimizar o ciclo de computação do VWAP, pode-se considerar o uso do ciclo de adaptação.

5. Adicionar gerenciamento de posição: implementar gerenciamento de posição dinâmico, ajustando o tamanho da posição de cada transação de acordo com a volatilidade do mercado e o risco da conta.

6. Filtragem de tempo: aumentar a filtragem de tempo de negociação, evitando períodos de maior volatilidade ou menos liquidez.

7. Análise de vários quadros temporais: em combinação com uma análise de quadros temporais mais longos, aumenta a confiabilidade do sinal de entrada.

8. Controle de retirada: Adicione o mecanismo de controle de retirada máxima e suspenda a negociação quando uma certa retirada for atingida.

Resumir

A estratégia de negociação de meta de lucro dinâmico cruzado VWAP é uma estratégia de negociação quantitativa que combina o acompanhamento de tendências e o gerenciamento de lucros. Usando o VWAP como uma linha de referência dinâmica e definindo um objetivo de lucro fixo, a estratégia visa capturar a flutuação de preços de curto prazo e bloquear o lucro em tempo hábil. Embora a lógica da estratégia seja intuitiva, a aplicação prática enfrenta desafios como o excesso de negociação e as limitações do objetivo de lucro fixo.