ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia é um sistema de negociação integrado baseado em vários indicadores técnicos, que utiliza principalmente o índice de média móvel (EMA), o índice de força relativa (RSI) e o volume de negociação para gerar sinais de negociação e gerenciar posições. A estratégia identifica a tendência do mercado através do cruzamento do EMA, enquanto o indicador RSI é usado para julgar os excessos de compra e venda e, em combinação com o volume de negociação, para confirmar a força do sinal. Além disso, a estratégia contém um mecanismo de parada de perda dinâmica e um limite de tempo de posse fixo para controlar o risco e otimizar o desempenho das negociações.
Princípio da estratégia
Geração de sinais de transação:
- Entrada múltipla: usa EMA89 em EMA34 e RSI maior que 30
- Entrada de cabeça vazia: EMA89 com EMA34 e RSI menor que 70
Perda dinâmica de parada:
- Atualizar o preço de stop loss quando o volume de transação for superior a 3 vezes o volume de transação médio de 20 linhas K
- Preço de fechamento quando o preço de stop loss é definido como um preço de fechamento quando o volume de transação é alto
Tempo de permanência:
- A partir de agora, os investidores poderão ter que pagar a taxa de câmbio de 15 K-line.
Cancelamento do EMA:
- Usando o EMA34 como linha de parada dinâmica
Confirmação de volume:
- Usar condições de volume de transação elevado para confirmar a intensidade do sinal e atualizar o preço de stop loss
Vantagens estratégicas
Multi-indicador de sincronia: combinação de EMA, RSI e volume de negociação, análise abrangente da situação do mercado, melhorar a fiabilidade do sinal.
Gerenciamento de risco dinâmico: ajuste de stop loss em tempo real de acordo com as flutuações do mercado, adaptando-se a diferentes condições de mercado.
Tempo fixo de posse: evitar o risco de posse de longo prazo, controlar o tempo de exposição de cada transação.
EMA Dynamic Stop Loss: Utiliza a linha de equilíbrio como resistência de suporte dinâmico, proporcionando uma proteção de stop loss mais flexível.
Confirmação de volume: usa o volume de transação para confirmar a intensidade do sinal e aumentar a precisão da transação.
Ajuda visual: sinaliza os sinais de compra e venda e os níveis de preços críticos em gráficos para facilitar a análise e a tomada de decisões.
Risco estratégico
Risco de mercado de choque: em mercados de choque horizontal, o cruzamento do EMA pode gerar frequentes falsos sinais.
O RSI é fixo: O RSI pode não ser fixo em todas as circunstâncias do mercado.
Sensibilidade à diminuição do volume de transações: a diminuição do volume de transações em 3 vezes a média pode ser muito alta ou muito baixa e precisa ser ajustada de acordo com o mercado específico.
O limite de tempo de posição fixa: o tempo de posição fixa de 15 linhas K pode levar a uma conclusão prematura de uma negociação lucrativa.
Preço de Stop Loss: O preço de fechamento pode não ser otimizado o suficiente para ser o preço de Stop Loss quando ocorre um alto volume de transações.
Direção de otimização da estratégia
O RSI Dinâmico: O RSI é automaticamente ajustado de acordo com a volatilidade do mercado.
Optimizar o desvalorização do volume de transações: introdução de mecanismos de adaptação para ajustar o volume de transações de acordo com a dinâmica dos dados históricos.
Melhorar a gestão do tempo de detenção: ajuste dinâmico do tempo máximo de detenção, combinado com a intensidade da tendência e a situação de lucro.
Optimizar a configuração de stop-loss: considerar a introdução de indicadores ATR para definir o preço de stop-loss de acordo com a dinâmica de volatilidade do mercado.
Adicionar filtros de tendência: introduzir EMAs de longo prazo ou indicadores de tendência, evitando a negociação na direção oposta à tendência principal.
Introdução à análise de comportamento de preços: combinação de forma de linha K e nível de resistência de suporte para aumentar a precisão de entrada e saída.
Considere a inclusão de um controle de retração: configure um limite máximo de retração e obrigue a liquidação da posição quando um determinado nível de retração for atingido.
Resumir
Esta estratégia de negociação dinâmica multi-indicador, integrada, cria um sistema de negociação abrangente, combinando EMA, RSI e volume de negociação. Não só é capaz de capturar as tendências do mercado, mas também pode gerenciar o risco através do stop loss dinâmico e do tempo de detenção fixo.
/*backtest
start: 2024-06-29 00:00:00
end: 2024-07-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA & RSI Strategy", overlay=true)
// Install indicators
ema34 = ta.ema(close, 34)
ema89 = ta.ema(close, 89)
ema54 = ta.ema(close, 54)
ema150 = ta.ema(close, 150)
rsi = ta.rsi(close, 14)
// Draw indicator
plot(ema34, color=color.red, title="EMA 34")
plot(ema89, color=color.blue, title="EMA 89")
//plot(ema54, color=color.green, title="EMA 54")
//plot(ema150, color=color.yellow, title="EMA 150")
hline(50, "RSI 50", color=color.gray)
plot(rsi, title="RSI", color=color.orange, linewidth=2, offset=-1)
// condition long or short
longCondition = ta.crossover(ema34, ema89) and rsi > 30
shortCondition = ta.crossunder(ema34, ema89) and rsi < 70
// Add strategy long
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Add strategy short
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Calculate the average volume of previous candles
length = 20 // Number of candles to calculate average volume
avgVolume = ta.sma(volume, length)
highVolumeCondition = volume > 3 * avgVolume
// Determine take profit and stop loss prices when there is high volume
var float takeProfitPriceLong = na
var float stopLossPriceLong = na
var float takeProfitPriceShort = na
var float stopLossPriceShort = na
if (longCondition)
takeProfitPriceLong := na
stopLossPriceLong := na
if (shortCondition)
takeProfitPriceShort := na
stopLossPriceShort := na
// Update take profit and stop loss prices when volume is high
if (strategy.opentrades.entry_id(0) == "Long" and highVolumeCondition)
takeProfitPriceLong := close
stopLossPriceLong := close
if (strategy.opentrades.entry_id(0) == "Short" and highVolumeCondition)
takeProfitPriceShort := close
stopLossPriceShort := close
// Execute exit orders for buy and sell orders when there is high volume
if (not na(takeProfitPriceLong))
strategy.exit("Take Profit Long", from_entry="Long", limit=takeProfitPriceLong, stop=stopLossPriceLong)
if (not na(takeProfitPriceShort))
strategy.exit("Take Profit Short", from_entry="Short", limit=takeProfitPriceShort, stop=stopLossPriceShort)
// Track the number of candles since the order was opened
var int barsSinceEntryLong = na
var int barsSinceEntryShort = na
var bool longPositionClosed = false
var bool shortPositionClosed = false
if (longCondition)
barsSinceEntryLong := 0
longPositionClosed := false
if (shortCondition)
barsSinceEntryShort := 0
shortPositionClosed := false
if (strategy.opentrades.entry_id(0) == "Long")
barsSinceEntryLong := barsSinceEntryLong + 1
if (strategy.opentrades.entry_id(0) == "Short")
barsSinceEntryShort := barsSinceEntryShort + 1
// Check the conditions to close the order at the 15th candle
if (strategy.opentrades.entry_id(0) == "Long" and barsSinceEntryLong >= 15 and not longPositionClosed)
strategy.close("Long")
longPositionClosed := true
if (strategy.opentrades.entry_id(0) == "Short" and barsSinceEntryShort >= 15 and not shortPositionClosed)
strategy.close("Short")
shortPositionClosed := true
// Thêm stop loss theo EMA34
if (strategy.opentrades.entry_id(0) == "Long")
strategy.exit("Stop Loss Long", from_entry="Long", stop=ema34)
if (strategy.opentrades.entry_id(0) == "Short")
strategy.exit("Stop Loss Short", from_entry="Short", stop=ema34)
// Displays buy/sell signals and price levels on the chart
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Displays take profit and stop loss prices on the chart
// var line takeProfitLineLong = na
// var line stopLossLineLong = na
// var line takeProfitLineShort = na
// var line stopLossLineShort = na
// if (not na(takeProfitPriceLong))
// if na(takeProfitLineLong)
// takeProfitLineLong := line.new(x1=bar_index, y1=takeProfitPriceLong, x2=bar_index + 1, y2=takeProfitPriceLong, color=color.blue, width=1, style=line.style_dashed)
// else
// line.set_xy1(takeProfitLineLong, x=bar_index, y=takeProfitPriceLong)
// line.set_xy2(takeProfitLineLong, x=bar_index + 1, y=takeProfitPriceLong)
// if (not na(stopLossPriceLong))
// if na(stopLossLineLong)
// stopLossLineLong := line.new(x1=bar_index, y1=stopLossPriceLong, x2=bar_index + 1, y2=stopLossPriceLong, color=color.red, width=1, style=line.style_dashed)
// else
// line.set_xy1(stopLossLineLong, x=bar_index, y=stopLossPriceLong)
// line.set_xy2(stopLossLineLong, x=bar_index + 1, y=stopLossPriceLong)
// if (not na(takeProfitPriceShort))
// if na(takeProfitLineShort)
// takeProfitLineShort := line.new(x1=bar_index, y1=takeProfitPriceShort, x2=bar_index + 1, y2=takeProfitPriceShort, color=color.blue, width=1, style=line.style_dashed)
// else
// line.set_xy1(takeProfitLineShort, x=bar_index, y=takeProfitPriceShort)
// line.set_xy2(takeProfitLineShort, x=bar_index + 1, y=takeProfitPriceShort)
// if (not na(stopLossPriceShort))
// if na(stopLossLineShort)
// stopLossLineShort := line.new(x1=bar_index, y1=stopLossPriceShort, x2=bar_index + 1, y2=stopLossPriceShort, color=color.red, width=1, style=line.style_dashed)
// else
// line.set_xy1(stopLossLineShort, x=bar_index, y=stopLossPriceShort)
// line.set_xy2(stopLossLineShort, x=bar_index + 1, y=stopLossPriceShort)
// // Shows annotations for take profit and stop loss prices
// if (not na(takeProfitPriceLong))
// label.new(x=bar_index, y=takeProfitPriceLong, text="TP Long", style=label.style_label_down, color=color.blue, textcolor=color.white)
// if (not na(stopLossPriceLong))
// label.new(x=bar_index, y=stopLossPriceLong, text="SL Long", style=label.style_label_up, color=color.red, textcolor=color.white)
// if (not na(takeProfitPriceShort))
// label.new(x=bar_index, y=takeProfitPriceShort, text="TP Short", style=label.style_label_up, color=color.blue, textcolor=color.white)
// if (not na(stopLossPriceShort))
// label.new(x=bar_index, y=stopLossPriceShort, text="SL Short", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)