ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é um sistema de negociação integrado que combina o acompanhamento de tendências, brechas estruturais, blocos de ordens e conceitos de brechas de justo valor. Ela usa médias móveis rápidas e lentas para determinar tendências de mercado, enquanto procura por pontos de ruptura na estrutura de preços. Além disso, a estratégia também identifica blocos de ordens importantes e brechas de justo valor, que são áreas de potencial suporte e resistência.
Princípio da estratégia
Identificação de tendências: A utilização de 9 ciclos e 21 ciclos de média móvel simples (SMA) para determinar a tendência do mercado. Quando o SMA rápido é superior ao SMA lento, é considerado uma tendência do mercado de touros; o contrário é uma tendência do mercado de bezeros.
Breakouts estruturais (BOS): A estratégia segue os máximos e mínimos máximos e mínimos mínimos em 10 períodos. Quando o preço quebra esses níveis, é considerado uma quebra estrutural e é marcado com uma etiqueta.
Blocos de pedidos: Identificar estrategicamente os blocos de pedidos potenciais quando ocorrem rupturas estruturais. Estas áreas são consideradas importantes áreas de oferta e demanda que podem atuar como suporte ou resistência no futuro.
Falhas de Valor Justo (FVG): Quando os preços se rompem rapidamente, a estratégia identifica potenciais falhas de valor justo. Essas falhas são consideradas áreas onde o mercado pode ser reabastecido.
A estratégia usa a interseção de uma média móvel rápida e uma média móvel lenta para gerar o sinal de entrada. Quando uma média móvel rápida atravessa uma média móvel rápida, o sinal de entrada é acionado. Quando uma média móvel rápida atravessa uma média móvel lenta, o sinal de entrada é acionado.
Vantagens estratégicas
Análise multidimensional: a estratégia combina vários conceitos de análise técnica para fornecer uma visão mais abrangente do mercado e ajudar a tomar decisões comerciais mais inteligentes.
Seguimento e reversão de tendências: Combinando as médias móveis e as rupturas estruturais, a estratégia pode acompanhar as principais tendências e, ao mesmo tempo, capturar potenciais oportunidades de reversão.
Identificação de níveis-chave de preços: os conceitos de bloco de ordens e brechas de valor justo ajudam os comerciantes a identificar níveis-chave de suporte e resistência que podem influenciar a movimentação futura dos preços.
Ferramentas de visualização: estratégias que usam etiquetas, quadros e linhas para visualizar informações cruciais, permitindo aos traders entender rapidamente a estrutura do mercado.
Flexibilidade: A estratégia pode se adaptar a diferentes condições de mercado e estilos de negociação, por meio de parâmetros ajustáveis, como o ciclo da média móvel e a depreciação.
Risco estratégico
Falso breakout: Em mercados com grande volatilidade, pode haver falsos breakouts, resultando em sinais de negociação errados.
Atraso: A média móvel é um indicador atrasado em sua essência e pode não reagir a tempo em mercados que mudam rapidamente.
Excessiva dependência de indicadores técnicos: O uso de indicadores técnicos e a ignorância da análise fundamental podem levar a decisões erradas em eventos econômicos importantes ou em comunicados de imprensa.
Sensibilidade de parâmetros: o desempenho da estratégia pode ser muito sensível aos parâmetros de entrada, necessitando de uma otimização e retroalimentação cuidadosas.
A falta de um mecanismo de stop-loss: A falta de um mecanismo de stop-loss claro na estratégia atual pode levar a perdas excessivas em situações adversas.
Direção de otimização da estratégia
Introdução de stop loss dinâmico: Considere a adição de stop loss dinâmico baseado no ATR ou na volatilidade de curto prazo para melhor gerenciar o risco.
Análise de volume de negócios integrada: a integração de indicadores de volume de negócios na estratégia pode ajudar a confirmar a força da tendência e a eficácia da ruptura.
Optimizar o tempo de entrada: Considere adicionar condições de filtragem adicionais, como RSI ou MACD, com base no cruzamento de médias móveis, para reduzir o falso sinal.
Repetir em diferentes prazos: Teste estratégias em diferentes prazos para encontrar o melhor desempenho.
Adicionar filtros fundamentais: Considere a integração de alguns indicadores fundamentais ou calendários econômicos para evitar transações antes e depois de importantes notícias.
Melhorar o bloco de pedidos e a lógica do FVG: pode-se considerar o uso de algoritmos mais complexos para identificar blocos de pedidos mais precisos e lacunas de justo valor.
Alcançar a captação parcial de lucros: Considerar a liquidação parcial de lucros ao atingir determinados objetivos de lucros, a fim de bloquear os lucros e reduzir a retirada.
Resumir
A estratégia de ruptura de tendência e de brecha de bloco de ordem é um sistema de negociação integrado de análise técnica que combina vários conceitos de negociação avançados. A estratégia oferece uma estrutura de análise de mercado abrangente por meio da integração de rastreamento de tendência, ruptura de estrutura, bloco de ordem e brecha de valor justo.
/*backtest
start: 2024-06-30 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Trend and Structure Break Strategy", overlay=true)
// Inputs for the moving averages to determine trend
fastLength = input.int(9, title="Fast MA Length")
slowLength = input.int(21, title="Slow MA Length")
// Inputs for the order block and fair value gap
orderBlockThreshold = input.float(0.1, title="Order Block Threshold (%)")
fvgThreshold = input.float(0.5, title="Fair Value Gap Threshold (%)")
// Calculate moving averages
fastMA = ta.sma(close, fastLength)
slowMA = ta.sma(close, slowLength)
// Determine trend
isBullishTrend = fastMA > slowMA
isBearishTrend = fastMA < slowMA
// Break of structure
var float highestHigh = na
var float lowestLow = na
if isBullishTrend
highestHigh := ta.highest(high, 10)
if close > highestHigh
label.new(bar_index, high, "BOS Up", style=label.style_label_down, color=color.green)
if isBearishTrend
lowestLow := ta.lowest(low, 10)
if close < lowestLow
label.new(bar_index, low, "BOS Down", style=label.style_label_up, color=color.red)
// Identify order block
var float orderBlockHigh = na
var float orderBlockLow = na
if isBullishTrend and close > highestHigh
orderBlockHigh := highestHigh
orderBlockLow := close * (1 - orderBlockThreshold / 100)
box.new(left=bar_index - 1, right=bar_index, top=orderBlockHigh, bottom=orderBlockLow, bgcolor=color.new(color.green, 80))
if isBearishTrend and close < lowestLow
orderBlockLow := lowestLow
orderBlockHigh := close * (1 + orderBlockThreshold / 100)
box.new(left=bar_index - 1, right=bar_index, top=orderBlockHigh, bottom=orderBlockLow, bgcolor=color.new(color.red, 80))
// Identify fair value gap
var line fvgLine1 = na
var line fvgLine2 = na
var line fvgLine3 = na
if isBullishTrend and ta.crossover(close, highestHigh)
fvgLine1 := line.new(x1=bar_index, y1=high, x2=bar_index + 1, y2=high, color=color.blue)
fvgLine2 := line.new(x1=bar_index, y1=high * (1 - fvgThreshold / 100), x2=bar_index + 1, y2=high * (1 - fvgThreshold / 100), color=color.blue)
fvgLine3 := line.new(x1=bar_index, y1=high * (1 - fvgThreshold / 100 * 2), x2=bar_index + 1, y2=high * (1 - fvgThreshold / 100 * 2), color=color.blue)
if isBearishTrend and ta.crossunder(close, lowestLow)
fvgLine1 := line.new(x1=bar_index, y1=low, x2=bar_index + 1, y2=low, color=color.blue)
fvgLine2 := line.new(x1=bar_index, y1=low * (1 + fvgThreshold / 100), x2=bar_index + 1, y2=low * (1 + fvgThreshold / 100), color=color.blue)
fvgLine3 := line.new(x1=bar_index, y1=low * (1 + fvgThreshold / 100 * 2), x2=bar_index + 1, y2=low * (1 + fvgThreshold / 100 * 2), color=color.blue)
// Entry and exit signals
if (ta.crossover(fastMA, slowMA))
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (ta.crossunder(fastMA, slowMA))
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Plot moving averages
plot(fastMA, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slowMA, color=color.red, title="Slow MA")