ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia é um sistema de negociação integrado que combina um crossover de média móvel simples (SMA) e um reversão de brecha de valor justo (FVG). Utiliza um crossover de SMA de 8 e 20 períodos para identificar possíveis mudanças de tendência, enquanto utiliza o FVG para determinar pontos de entrada mais precisos. Esta abordagem visa capturar mudanças de tendências de mercado e, ao mesmo tempo, otimizar as oportunidades de entrada, esperando que o preço se reverte para áreas de suporte / resistência críticas.
Princípio da estratégia
SMA cruzado: Média móvel simples de 8 e 20 períodos. Quando o SMA curto atravessa o SMA longo, é considerado um sinal de tendência positiva; Quando o SMA curto atravessa o SMA longo, é considerado um sinal de tendência negativa.
Falha de Valor Justo (FVG): O FVG é o intervalo de preço que se forma quando o ponto alto do atual parâmetro é superior ao ponto alto do parâmetro anterior e o ponto baixo do parâmetro atual é inferior ao ponto baixo do parâmetro anterior. Este intervalo é considerado o mercado em busca de “valor justo”.
Condições de entrada:
- Multi-cabeça: entrada quando o SMA de um binário se cruza e o preço retorna ao ponto baixo do FVG.
- Cabeça vazia: entrada quando um SMA de baixa ocorre e o preço rebota para o ponto alto do FVG.
Condição de saída: quando um SMA cruza na direção oposta.
Vantagens estratégicas
Combinação de seguimento de tendência e retração: Combinando SMA crossover e retração de FVG, a estratégia pode capturar a tendência maior e entrar em níveis de preço mais favoráveis.
Redução de sinais falsos: Esperar que o preço volte ao FVG pode filtrar alguns possíveis sinais de cruzamento falsos e melhorar a precisão da negociação.
Gerenciamento de riscos: Usar o FVG como ponto de entrada pode naturalmente fornecer uma posição de parada mais apertada, ajudando a controlar os riscos.
Adaptabilidade: Adaptando o ciclo SMA e os parâmetros FVG, a estratégia pode se adaptar a diferentes ambientes de mercado e variedades de negociação.
Objectividade: baseada em indicadores técnicos claros e comportamento de preços, reduzindo a influência do julgamento subjetivo.
Risco estratégico
Risco de mercado de choque: em mercados de câmbio ou de choque, a frequência de cruzamentos SMA pode levar a excesso de negociações e perdas.
Atraso: O SMA, como um indicador atrasado, pode ter perdido algumas oportunidades no início da tendência.
Risco de Falso Breakout: O preço pode romper o FVG por um breve período e voltar a cair, causando um falso sinal.
Risco de brecha de mercado: Em mercados altamente voláteis, os preços podem saltar a área de FVG, resultando em oportunidades de negociação perdidas.
Sensibilidade de parâmetros: a performance da estratégia pode ser sensível aos parâmetros definidos pelo ciclo SMA e FVG, e precisa ser cuidadosamente otimizada.
Direção de otimização da estratégia
Ciclo de SMA dinâmico: pode ser considerado o ajuste do ciclo de SMA de acordo com a dinâmica de volatilidade do mercado para se adaptar a diferentes condições de mercado.
Adição de condições de filtragem: introdução de indicadores técnicos adicionais (como RSI ou MACD) para confirmar a tendência e reduzir os falsos sinais.
Melhorar a definição de FVG: pode-se tentar usar várias linhas K para definir o FVG, ou considerar o volume de transação para verificar a eficácia do FVG.
Otimização da estratégia de saída: pode-se introduzir tracking stop loss ou stop loss dinâmico baseado na volatilidade para melhor proteger os lucros.
Adicionar filtro de tempo: Considerando o tempo de formação do FVG, pode ser necessário definir uma janela de tempo para garantir a validade do FVG.
Optimização do gerenciamento de risco: Ajuste o tamanho da posição de acordo com a dinâmica da volatilidade do mercado, permitindo um controle de risco mais preciso.
Resumir
“Sistema de negociação integrado combinando estratégia de cruzamento SMA com correção de brecha de valor justo” é uma estratégia de negociação inteligente que combina acompanhamento de tendência e correção de preço. A estratégia visa negociar em níveis de preço mais favoráveis no início de uma tendência, combinando sinais de cruzamento SMA e correção de FVG. Embora a estratégia tenha potencial para capturar tendências e otimizar pontos de entrada, ela ainda enfrenta desafios como mercado de turbulência e otimização de parâmetros.
/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("8 SMA and 20 SMA with FVG Pullback", overlay=true)
// Input parameters
smaShortLength = input.int(8, title="Short SMA Length")
smaLongLength = input.int(20, title="Long SMA Length")
// Calculate SMAs
smaShort = ta.sma(close, smaShortLength)
smaLong = ta.sma(close, smaLongLength)
// Plot SMAs
plot(smaShort, title="8 SMA", color=color.blue)
plot(smaLong, title="20 SMA", color=color.red)
// Identify SMA crossovers
longCondition = ta.crossover(smaShort, smaLong)
shortCondition = ta.crossunder(smaShort, smaLong)
// Fair Value Gaps (FVG) logic
var float fvgHigh = na
var float fvgLow = na
if (ta.valuewhen(high[1] < high and low[1] > low, high, 0) and ta.valuewhen(high[1] < high and low[1] > low, low, 0))
fvgHigh := high
fvgLow := low
plot(fvgHigh, title="FVG High", color=color.purple, linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(fvgLow, title="FVG Low", color=color.orange, linewidth=1, style=plot.style_line)
// Entry conditions
if (longCondition)
if (low <= fvgLow)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
if (high >= fvgHigh)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit conditions (optional, you can modify these as per your risk management strategy)
if (ta.crossunder(smaShort, smaLong))
strategy.close("Long")
if (ta.crossover(smaShort, smaLong))
strategy.close("Short")