ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é um sistema de negociação de stop loss dinâmico baseado em indicadores RSI, combinando a média SMA e o indicador de amplitude ATR para otimizar as decisões de negociação. A estratégia utiliza um esquema de parada em vários níveis, maximizando os lucros por meio de uma posição parada piramidal, enquanto usa o stop loss dinâmico ATR para controlar o risco. A estratégia é altamente adaptável e pode ajustar automaticamente os parâmetros de negociação de acordo com as flutuações do mercado.
Princípio da estratégia
A estratégia baseia-se principalmente na faixa de oversold do RSI (RSI <30) como sinal de abertura de posição e exige que o preço esteja acima da média de 200 dias para garantir que esteja em uma tendência ascendente. O sistema usa um objetivo de parada triplo (5% , 10% , 15%), combinado com um stop loss dinâmico ATR.
- Condições de entrada: RSI abaixo de 30 e preço acima do SMA200
- Gestão de posições: 75% do capital utilizado em uma única abertura de posição
- Paragem de perda: Paragem dinâmica baseada em 1,5 vezes o ATR
- Estratégia de stop-loss: estabeleça três pontos de stop-loss em 5%, 10% e 15%, respectivamente, em níveis de liquidação de 33%, 66% e 100%
Vantagens estratégicas
- Gerenciamento de risco dinâmico: adaptar-se à volatilidade do mercado através do ATR
- A redução da perturbação emocional e a melhoria da probabilidade de lucro
- Confirmação de tendência: Falso sinal filtrado por linha uniforme
- Gerenciamento de fundos: Controle de posições em percentagem para diferentes tamanhos de contas
- Otimização de comissões: Custo de transação mais próximo do real
Risco estratégico
- Atraso na linha média pode causar atraso na entrada
- O RSI superabando não significa necessariamente uma reversão
- A maior percentagem de posições pode levar a uma maior retração
- A frequente separação de lotes de feijão pode aumentar os custos de transação Recomenda-se a gestão destes riscos através da adaptação dos parâmetros e do aumento das condições de filtragem.
Direção de otimização da estratégia
- Aumentar o sinal de confirmação de volume
- Apresentando o Indicador de Força da Tendência
- Optimizar a distribuição de proporções de suspensão
- Adicionar um filtro de período de tempo
- Considere a inclusão de gerenciamento de posições adaptado à volatilidade
Resumir
A estratégia, combinando indicadores técnicos e gerenciamento de risco dinâmico, constrói um sistema de negociação relativamente completo. Sua vantagem é que é altamente adaptável e controlada pelo risco, mas ainda requer otimização de parâmetros de acordo com as condições reais do mercado. A estratégia é adequada para investidores de médio e longo prazo e pode ser um bom ponto de partida para negociações sistematizadas.
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start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
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// This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA/4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
// © wielkieef
//@version=5
strategy("Simple RSI stock Strategy [1D] ", overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=75, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03)
// Rsi
oversoldLevel = input(30, title="Oversold Level")
overboughtLevel = input(70, title="Overbought Level")
rsi = ta.rsi(close, 5)
rsi_overbought = rsi > overboughtLevel
rsi_oversold = rsi < oversoldLevel
// Sma 200
lenghtSMA = input(200, title = "SMA lenght")
sma200 = ta.sma(close, lenghtSMA)
// ATR stop-loss
atrLength = input.int(20, title="ATR Length")
atrMultiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier")
atrValue = ta.atr(atrLength)
var float long_stop_level = na
var float short_stop_level = na
var float tp1_level = na
var float tp2_level = na
var float tp3_level = na
// Strategy entry
long = (rsi_oversold ) and close > sma200
// Take Profit levels
tp_1 = input.float(5.0, "TP 1", minval=0.1, step=0.1)
tp_2 = input.float(10.0, "TP 2", minval=0.2, step=0.1)
tp_3 = input.float(15.0, "TP 3", minval=0.3, step=0.1)
if long
strategy.entry('Long', strategy.long)
long_stop_level := close - atrMultiplier * atrValue
tp1_level := strategy.position_avg_price * (1 + tp_1 / 100)
tp2_level := strategy.position_avg_price * (1 + tp_2 / 100)
tp3_level := strategy.position_avg_price * (1 + tp_3 / 100)
// basic SL - this code is from author RafaelZioni, modified by wielkieef
sl = input.float(25.0, 'Basic Stop Loss %', step=0.1)
per(procent) =>
strategy.position_size != 0 ? math.round(procent / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
// ATR SL
if (strategy.position_size > 0 and (close <= long_stop_level))
strategy.close("Long")
tp1_level := na
tp2_level := na
tp3_level := na
plot(long_stop_level, color=color.orange, linewidth=2, title="Long Stop Loss")
// TP levels
if (strategy.position_size > 0)
if (not na(tp1_level) and close >= tp1_level)
tp1_level := na
if (not na(tp2_level) and close >= tp2_level)
tp2_level := na
if (not na(tp3_level) and close >= tp3_level)
tp3_level := na
plot(strategy.position_size > 0 and not na(tp1_level) ? tp1_level : na, color=color.gray, style=plot.style_circles , linewidth=1, title="Take Profit 1")
plot(strategy.position_size > 0 and not na(tp2_level) ? tp2_level : na, color=color.gray, style=plot.style_circles , linewidth=1, title="Take Profit 2")
plot(strategy.position_size > 0 and not na(tp3_level) ? tp3_level : na, color=color.gray, style=plot.style_circles , linewidth=1, title="Take Profit 3")
// Strategy exit points for Take Profits
strategy.exit('TP 1', from_entry="Long", qty_percent=33, profit=per(tp_1), loss=per(sl))
strategy.exit('TP 2', from_entry="Long", qty_percent=66, profit=per(tp_2), loss=per(sl))
strategy.exit('TP 3', from_entry="Long", qty_percent=100, profit=per(tp_3), loss=per(sl))
// by wielkieef