ChaoZhang
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Visão geral
A estratégia é um sistema de negociação de acompanhamento de tendências baseado em múltiplos indicadores de média e de dinâmica. A estratégia utiliza principalmente a relação dinâmica das médias móveis simples de 20, 50, 150 e 200 dias (SMA), combinando a intermitência e o indicador RSI, para capturar uma forte tendência ascendente no nível da linha diária e para equilibrar a tendência em tempo hábil. A estratégia é usada em combinação com vários indicadores técnicos, filtrando efetivamente os falsos sinais e aumentando a precisão da negociação.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia inclui as seguintes partes-chave:
- Sistema de linha média: Use a linha média de 20/50/150/200 dias para construir um sistema de julgamento de tendências, exigindo que a linha média multivariada apresente uma ordenação multivariada.
- Confirmação de momentum: O uso do indicador RSI e sua média móvel para determinar o movimento de preços requer que o RSI seja maior que 55 ou o RSI SMA seja maior que 50 e o RSI seja superior.
- Verificação de volume de transação: Comparando a linha média de volume de transação dos 20 dias com o volume de transações recentes, confirme a eficácia do sinal de compra e venda.
- Verificação da continuidade da tendência: verifique se a linha média de 50 dias manteve uma tendência ascendente por pelo menos 25 dos últimos 40 dias de negociação.
- Confirmação de posição: Preços precisam permanecer estáveis acima da linha média de 150 dias por pelo menos 20 dias de negociação.
As condições de compra são:
- Mais de 4 dias de sol nos últimos 10 dias e pelo menos um dia de sol
- O RSI atendeu a condição de momentum
- Sistema linear medido com arranjos múltiplos e ascendente
- Preço estável acima da média de 150 dias
As condições de venda incluem:
- Preços abaixo da média de 150 dias
- A diminuição contínua de emissões
- A média diária de 50 dias despencou da média diária de 150 dias.
- Recentemente, o sexo feminino dominou e aumentou o volume de transações
Vantagens estratégicas
- Verificação cruzada de múltiplos indicadores tecnológicos para reduzir a taxa de erro
- A sustentabilidade da tendência é exigida rigorosamente e pode filtrar oscilações de curto prazo.
- Combinação de análise de tráfego para melhorar a confiabilidade do sinal
- Condições claras de suspensão de danos, controle eficaz de riscos
- Atividade de captação de tendências de médio e longo prazo, reduzindo a frequência de negociação
- A lógica da estratégia é clara, fácil de entender e implementar
Risco estratégico
- O sistema de linha média é atrasado e pode perder o início da tendência
- As condições de entrada rígidas podem fazer com que você perca algumas oportunidades de negociação.
- Sinais falsos frequentes podem ocorrer em mercados voláteis
- Há um certo atraso na identificação da inversão
- O que é necessário para suportar uma retirada de capital em grande escala?
Sugestões de controle de risco:
- Estabelecer uma posição de parada razoável
- A gestão de fundos deve ser moderada
- Considere aumentar os indicadores de confirmação de tendências
- Parâmetros ajustados ao contexto de mercado
Direção de otimização da estratégia
- Adição de parâmetros de adaptação
- Ajuste do ciclo de linha média com base na dinâmica da taxa de flutuação do mercado
- Optimizar a definição do limiar RSI
- Melhorar o mecanismo de suspensão
- Aumentar a perda de rastreamento
- Configuração do tempo de parada
- Introdução à análise do cenário de mercado
- Indicadores de intensidade de tendência aumentados
- Considerando os indicadores de volatilidade
- Optimizar o tamanho das transações
- Projeto de gestão de posições dinâmicas
- Ajuste de acordo com a intensidade do sinal
Resumir
É uma estratégia de rastreamento de tendências rigorosamente projetada, capaz de capturar efetivamente oportunidades de tendências fortes através do uso combinado de múltiplos indicadores técnicos. A principal vantagem da estratégia reside no seu mecanismo completo de confirmação de sinais e no rigoroso sistema de controle de risco. Embora haja algum atraso, a estratégia consegue manter um desempenho estável em longo prazo com a otimização de parâmetros e o gerenciamento de riscos razoáveis.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Micho's 150 (1D Time Frame Only)", overlay=true)
// Define the length for the SMAs and RSI
sma20Length = 20
sma50Length = 50
sma150Length = 150
sma200Length = 200
volumeMaLength = 20
rsiLength = 14
rsiSmaLength = 14
smaCheckLength = 40 // Check the last month of trading days (~20 days)
requiredRisingDays = 25 // Require SMA to rise in at least 16 of the past 20 days
sma150AboveSma200CheckDays = 1 // Require SMA150 > SMA200 for the last 10 days
// Calculate the SMAs for price
sma20 = ta.sma(close, sma20Length)
sma50 = ta.sma(close, sma50Length)
sma150 = ta.sma(close, sma150Length)
sma200 = ta.sma(close, sma200Length)
// Calculate the 20-period moving average of volume
volumeMA20 = ta.sma(volume, volumeMaLength)
// Calculate the 14-period RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Calculate the 14-period SMA of RSI
rsiSMA = ta.sma(rsi, rsiSmaLength)
// Check if most of the last 5 days are buyer days (close > open)
buyerDays = 0
for i = 0 to 9
if close[i] > open[i]
buyerDays := buyerDays + 1
// Check if at least 1 day has volume higher than the 20-period volume MA
highVolumeDays = 0
for i = 0 to 9
if close[i] > open[i] and volume[i] > volumeMA20
highVolumeDays := highVolumeDays + 1
// Define the new RSI condition
rsiCondition = (rsi >= 55) or (rsiSMA > 50 and rsi > rsi[1])
// Check if the 50-day SMA has been rising on at least 16 of the last 20 trading days
risingDays = 0
for i = 1 to smaCheckLength
if sma50[i] > sma50[i + 1]
risingDays := risingDays + 1
// Check if the SMA has risen on at least 16 of the last 20 days
sma50Rising = risingDays >= requiredRisingDays
// Check if the price has been above the SMA150 for the last 20 trading days
priceAboveSma150 = true
for i = 1 to smaCheckLength
if close[i] < sma150[i]
priceAboveSma150 := false
// Check if the SMA150 has been above the SMA200 for the last 10 days
sma150AboveSma200 = true
for i = 1 to sma150AboveSma200CheckDays
if sma150[i] < sma200[i]
sma150AboveSma200 := false
// Define the conditions for the 150-day and 200-day SMAs being rising
sma150Rising = sma150 > sma150[1]
sma200Rising = sma200 > sma200[1]
// Check if most of the last 5 days are seller days (close < open)
sellerDays = 0
for i = 0 to 9
if close[i] < open[i]
sellerDays := sellerDays + 1
// Check if at least 1 day has seller volume higher than the 20-period volume MA
highSellerVolumeDays = 0
for i = 0 to 9
if close[i] < open[i] and volume[i] > volumeMA20
highSellerVolumeDays := highSellerVolumeDays + 1
// Check in the last N days the price below 150
priceBelowSma150 = true
for i = 0 to 0
if close[i] > sma150[i]
priceBelowSma150 := false
// Restrict the strategy to 1D time frame
if timeframe.isdaily
// Buy condition:
// - Most of the last 5 days are buyer days (buyerDays > 2)
// - At least 1 of those days has high buyer volume (highVolumeDays >= 1)
// - RSI SMA (14-period) between 45 and 50 with RSI >= 55, or RSI SMA > 50 and RSI rising
// - 50-day SMA > 150-day SMA and 150-day SMA > 200-day SMA
// - 50-day SMA has been rising on at least 16 of the last 20 trading days
// - The price hasn't been below the 150-day SMA in the last 20 days
// - 150-day SMA has been above the 200-day SMA for the last 10 days
// - 150-day and 200-day SMAs are rising
buyCondition = (close > sma150 and buyerDays > 4 and highVolumeDays >= 1 and rsiCondition and sma50 > sma150 and sma50Rising and sma150Rising and sma200Rising and priceAboveSma150)
// Sell condition:
// - Price crossing below SMA 150
// - Seller volume (current volume > volume MA 20)
// - 150-day SMA crosses below 200-day SMA
// - Most of the last 5 days are seller days (sellerDays > 2) and at least 1 day of higher seller volume (highSellerVolumeDays >= 1)
sellCondition = (priceBelowSma150 and (sma50 < sma150 or (sellerDays >5 and highSellerVolumeDays >= 5)))
// Execute buy when all conditions are met
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Execute sell when all conditions are met
if (sellCondition)
strategy.close("Buy")