Estratégia de negociação quantitativa dinâmica de stop-profit e stop-loss de média móvel dupla EMA

EMA
Data de criação: 2024-11-18 15:53:49 última modificação: 2024-11-18 15:53:49
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Visão geral

A estratégia é um sistema de negociação quantitativa baseado em equilíbrio de linha cruzada, combinado com um mecanismo de stop-loss dinâmico. O núcleo da estratégia é identificar a tendência do mercado através de um cruzamento de 10 ciclos e 26 ciclos do índice de média móvel (EMA) e negociar em caso de reversão. O sistema usa uma configuração de ponto de stop-loss fixo para proteger a segurança do capital por meio de um rigoroso controle de risco.

Princípio da estratégia

A estratégia usa duas EMAs de diferentes períodos como indicadores centrais: EMA de 10 períodos de curto prazo e EMA de 26 períodos de longo prazo. Quando a média de curto prazo atravessa a média de longo prazo para cima, o sistema identifica como uma tendência ascendente, produzindo um sinal de compra; Quando a média de curto prazo atravessa a média de longo prazo para baixo, o sistema identifica como uma tendência descendente, produzindo um sinal de venda.

Vantagens estratégicas

  1. Claridade de sinal: usando a cruz de equilíbrio como sinal de negociação, as regras são simples e claras, fáceis de executar e monitorar
  2. Risco controlado: com um ponto de parada fixo, o risco de cada transação é controlado de forma eficaz
  3. Seguimento de tendências: combinação de equilíbrio e correção de preços para melhor entender as tendências
  4. Alto nível de automação: lógica estratégica clara, fácil de programar para automatizar transações
  5. Adaptabilidade: adequado para variedades de negociação diferentes, especialmente variedades com maior volatilidade

Risco estratégico

  1. Risco de mercado de choque: Falso sinal pode ocorrer com frequência em mercados de choque intermédio
  2. Risco de deslizamento: um deslizamento maior pode ocorrer em momentos de forte volatilidade do mercado
  3. Risco de Stop Loss: O Stop Loss fixo pode não ser flexível em certas condições de mercado
  4. Atraso de sinal: o sinal de cruzamento de linha média tem um certo atraso, podendo perder o melhor ponto de entrada
  5. Risco de gestão de fundos: necessidade de controlar razoavelmente a proporção de fundos em cada transação

Direção de otimização da estratégia

  1. Paradas dinâmicas: pode ser considerado o ajuste dinâmico das posições de paradas de acordo com a volatilidade do mercado
  2. Filtragem de sinais: aumentar o volume de tráfego, oscilação e outros indicadores auxiliares para filtrar sinais falsos
  3. Filtragem de tempo: aumentar a filtragem de períodos de negociação para evitar períodos de alta volatilidade
  4. Gerenciamento de posições: adição de um mecanismo de suspensão parcial, permitindo a manutenção de algumas posições para continuar a acompanhar a tendência
  5. Gerenciamento de fundos: Adição de um sistema de gestão de fundos dinâmico que ajusta automaticamente o tamanho das transações de acordo com o valor líquido da conta

Resumir

A estratégia cria um sistema de negociação completo, combinando EMAs e retorno de preços. A estratégia é simples e intuitiva, o controle de risco é claro e é adequado para variedades de negociação com maior volatilidade. Com otimização e ajuste de parâmetros razoáveis, a estratégia tem chances de obter ganhos estáveis em negociações reais.

Código-fonte da estratégia 
/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2024-11-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("30 Pips Target & 15 Pips Stop-Loss with One Signal at a Time", overlay=true)

// Define settings for target and stop-loss in pips
target_in_pips = 30
stoploss_in_pips = 10

// Convert pips to price value based on market (for forex, 1 pip = 0.0001 for major pairs like GBP/JPY)
pip_value = syminfo.mintick * 10  // For forex, 1 pip = 0.0001 or 0.01 for JPY pairs
target_value = target_in_pips * pip_value
stoploss_value = stoploss_in_pips * pip_value

// Define EMAs (10-EMA and 26-EMA) for the crossover strategy
ema10 = ta.ema(close, 10)
ema26 = ta.ema(close, 26)

// Buy signal: when 10 EMA crosses above 26 EMA
longCondition = ta.crossover(ema10, ema26)
// Sell signal: when 10 EMA crosses below 26 EMA
shortCondition = ta.crossunder(ema10, ema26)

// Define price levels with explicit type float
var float long_entry_price = na
var float long_take_profit = na
var float long_stop_loss = na
var float short_entry_price = na
var float short_take_profit = na
var float short_stop_loss = na

// Variable to track if a trade is active
var bool inTrade = false

// Check if the trade hit stop loss or take profit
if (inTrade)
    if (not na(long_take_profit) and close >= long_take_profit)
        inTrade := false  // Exit the trade after hitting target
        long_entry_price := na
        long_take_profit := na
        long_stop_loss := na
        strategy.close("Long")

    if (not na(long_stop_loss) and close <= long_stop_loss)
        inTrade := false  // Exit the trade after hitting stoploss
        long_entry_price := na
        long_take_profit := na
        long_stop_loss := na
        strategy.close("Long")

    if (not na(short_take_profit) and close <= short_take_profit)
        inTrade := false  // Exit the trade after hitting target
        short_entry_price := na
        short_take_profit := na
        short_stop_loss := na
        strategy.close("Short")

    if (not na(short_stop_loss) and close >= short_stop_loss)
        inTrade := false  // Exit the trade after hitting stoploss
        short_entry_price := na
        short_take_profit := na
        short_stop_loss := na
        strategy.close("Short")

// Only generate new signals if not already in a trade
if (not inTrade)
    if (longCondition)
        long_entry_price := close
        long_take_profit := close + target_value
        long_stop_loss := close - stoploss_value
        strategy.entry("Long", strategy.long)  // Enter a long trade
        strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=long_take_profit, stop=long_stop_loss)
        inTrade := true  // Mark trade as active

    if (shortCondition)
        short_entry_price := close
        short_take_profit := close - target_value
        short_stop_loss := close + stoploss_value
        strategy.entry("Short", strategy.short)  // Enter a short trade
        strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", limit=short_take_profit, stop=short_stop_loss)
        inTrade := true  // Mark trade as active

// Plot the levels on the chart only when in a trade
plot(inTrade and not na(long_take_profit) ? long_take_profit : na, color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_linebr, title="Take Profit (Long)")
plot(inTrade and not na(long_stop_loss) ? long_stop_loss : na, color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr, title="Stop Loss (Long)")

plot(inTrade and not na(short_take_profit) ? short_take_profit : na, color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_linebr, title="Take Profit (Short)")
plot(inTrade and not na(short_stop_loss) ? short_stop_loss : na, color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr, title="Stop Loss (Short)")

plotshape(series=longCondition and not inTrade, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
plotshape(series=shortCondition and not inTrade, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell")
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