ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é um sistema de negociação quantitativa que combina Bollinger Bands, Indicadores de Força Relativa (RSI) e Média de Custo Dinâmico (DCA). A estratégia executa automaticamente operações de construção de posição em lotes em meio a flutuações do mercado, através da definição de regras de gerenciamento de fundos, ao mesmo tempo em que combina indicadores técnicos para julgar sinais de compra e venda e executar transações com risco controlado. O sistema também inclui lógica de parada e rastreamento de lucros acumulados, que permitem monitorar e gerenciar efetivamente o desempenho das negociações.
Princípio da estratégia
A estratégia baseia-se principalmente nos seguintes componentes principais:
- O indicador de correia de Brin é usado para avaliar oscilações de preços, considerando a compra quando o preço toca a baixa e a venda quando toca a alta
- O indicador RSI é usado para confirmar o estado de sobrecompra e sobrevenda no mercado, confirmando o excesso de venda quando o RSI é inferior a 25 e confirmando o excesso de venda quando é superior a 75
- O módulo DCA calcula o valor de cada posição em função da dinâmica dos direitos e interesses da conta, permitindo a gestão adaptativa dos fundos
- Módulo de stop loss estabelece um objetivo de lucro de 5% para atingir o objetivo de proteção de lucro automática
- O módulo de monitoramento do estado do mercado calcula a amplitude de variação do mercado em 90 dias, ajudando a determinar a tendência geral
- O módulo de rastreamento de lucros acumulados registra os lucros e perdas de cada transação para avaliar o desempenho da estratégia
Vantagens estratégicas
- Aumento da fiabilidade do sinal, combinado com a verificação cruzada de vários indicadores técnicos
- Adotar gestão de posições dinâmicas para evitar riscos de posições fixas
- Estabelecer condições razoáveis de suspensão e bloquear lucros em tempo hábil
- Com a função de monitoramento de tendências de mercado, é mais fácil entender o cenário geral
- Sistema de rastreamento de lucro para análise de desempenho estratégico
- Alerta em tempo real para oportunidades de negociação
Risco estratégico
- Mercado em turbulência pode desencadear sinais frequentes de aumento de custos de transação
- O RSI pode ficar para trás no mercado de tendência
- A paralisação de percentual fixo pode ser uma saída prematura de um mercado em forte tendência
- A estratégia da DCA pode causar um retorno maior em um mercado de queda unilateral As seguintes medidas são recomendadas para gerenciar riscos:
- Configurar um limite máximo de posição
- Parâmetros de ajuste dinâmico à volatilidade do mercado
- Adicionar filtro de tendência
- Implementar estratégias de suspensão por etapas
Direção de otimização da estratégia
- Otimização dinâmica de parâmetros:
- Os parâmetros da faixa de Bryn podem ser ajustados de acordo com a taxa de flutuação
- Os limites do RSI podem variar com o ciclo do mercado
- A proporção de fundos DCA pode ser ajustada com o tamanho da conta
- Sistema de sinalização reforçado:
- Aumentar a confirmação do volume
- Adição de análise de linha de tendência
- Combinado com mais indicadores técnicos de verificação cruzada
- O risco é controlado:
- Realização de stop loss dinâmico
- Adição de controle de retração máxima
- Configurar um limite de perda diária
Resumir
A estratégia, por meio da aplicação integrada de métodos de análise técnica e de gestão de fundos, constrói um sistema de negociação mais completo. A vantagem da estratégia reside na identificação de múltiplos sinais e na gestão de riscos perfeita, mas ainda precisa de ser plenamente testada e otimizada no mercado real. A estratégia deve ter um desempenho estável em negociações reais, através da melhoria contínua da configuração de parâmetros e do aumento de indicadores auxiliares.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2024-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Combined BB RSI with Cumulative Profit, Market Change, and Futures Strategy (DCA)", shorttitle="BB RSI Combined DCA Strategy", overlay=true)
// Input Parameters
length = input.int(20, title="BB Length") // Adjusted BB length
mult = input.float(2.5, title="BB Multiplier") // Adjusted BB multiplier
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length") // Adjusted RSI length
rsiBuyLevel = input.int(25, title="RSI Buy Level") // Adjusted RSI Buy Level
rsiSellLevel = input.int(75, title="RSI Sell Level") // Adjusted RSI Sell Level
dcaPositionSizePercent = input.float(1, title="DCA Position Size (%)", tooltip="Percentage of equity to use in each DCA step")
takeProfitPercentage = input.float(5, title="Take Profit (%)", tooltip="Take profit percentage for DCA strategy")
// Calculate DCA position size
equity = strategy.equity // Account equity
dcaPositionSize = (equity * dcaPositionSizePercent) / 100 // DCA position size as percentage of equity
// Bollinger Bands Calculation
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// RSI Calculation
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Plotting Bollinger Bands and RSI levels
plot(upper, color=color.red, title="Bollinger Upper")
plot(lower, color=color.green, title="Bollinger Lower")
hline(rsiBuyLevel, "RSI Buy Level", color=color.green)
hline(rsiSellLevel, "RSI Sell Level", color=color.red)
// Buy and Sell Signals
buySignal = (rsi < rsiBuyLevel and close <= lower)
sellSignal = (rsi > rsiSellLevel and close >= upper)
// DCA Strategy: Enter Long or Short based on signals with calculated position size
if (buySignal)
strategy.entry("DCA Buy", strategy.long)
if (sellSignal)
strategy.entry("DCA Sell", strategy.short)
// Take Profit Logic
if (strategy.position_size > 0) // If long
strategy.exit("Take Profit Long", from_entry="DCA Buy", limit=close * (1 + takeProfitPercentage / 100))
if (strategy.position_size < 0) // If short
strategy.exit("Take Profit Short", from_entry="DCA Sell", limit=close * (1 - takeProfitPercentage / 100))
// Plot Buy/Sell Signals on the chart
plotshape(buySignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY", textcolor=color.white)
plotshape(sellSignal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL", textcolor=color.white)
// Alerts for Buy/Sell Signals
alertcondition(buySignal, title="Buy Alert", message="Buy Signal Detected")
alertcondition(sellSignal, title="Sell Alert", message="Sell Signal Detected")
// Cumulative Profit Calculation
var float buyPrice = na
var float profit = na
var float cumulativeProfit = 0.0 // Cumulative profit tracker
if (buySignal)
buyPrice := close
if (sellSignal and not na(buyPrice))
profit := (close - buyPrice) / buyPrice * 100
cumulativeProfit := cumulativeProfit + profit // Update cumulative profit
label.new(bar_index, high, text="P: " + str.tostring(profit, "#.##") + "%", color=color.blue, style=label.style_label_down)
buyPrice := na // Reset buyPrice after sell
// Plot cumulative profit on the chart
var label cumulativeLabel = na
if (not na(cumulativeProfit))
if not na(cumulativeLabel)
label.delete(cumulativeLabel)
cumulativeLabel := label.new(bar_index, high + 10, text="Cumulative Profit: " + str.tostring(cumulativeProfit, "#.##") + "%", color=color.purple, style=label.style_label_up)
// Market Change over 3 months Calculation
threeMonthsBars = 3 * 30 * 24 // Approximation of 3 months in bars (assuming 1 hour per bar)
priceThreeMonthsAgo = request.security(syminfo.tickerid, "D", close[threeMonthsBars])
marketChange = (close - priceThreeMonthsAgo) / priceThreeMonthsAgo * 100
// Plot market change over 3 months
var label marketChangeLabel = na
if (not na(marketChange))
if not na(marketChangeLabel)
label.delete(marketChangeLabel)
marketChangeLabel := label.new(bar_index, high + 20, text="Market Change (3 months): " + str.tostring(marketChange, "#.##") + "%", color=color.orange, style=label.style_label_up)
// Both labels (cumulative profit and market change) are displayed simultaneously
var label infoLabel = na
if (not na(cumulativeProfit) and not na(marketChange))
if not na(infoLabel)
label.delete(infoLabel)
infoLabel := label.new(bar_index, high + 30, text="Cumulative Profit: " + str.tostring(cumulativeProfit, "#.##") + "% | Market Change (3 months): " + str.tostring(marketChange, "#.##") + "%", color=color.purple, style=label.style_label_upper_right)