ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é um sistema de negociação avançado que combina várias ferramentas de análise técnica para gerar sinais de negociação com base em níveis de retração de Fibonacci em quadros de tempo elevados e condições de ruptura de preços altos e baixos. A estratégia calcula dinamicamente dados de preços em quadros de tempo mais altos, combinando níveis de retração de Fibonacci e condições de ruptura de preços personalizadas, formando um sistema de decisão de negociação completo.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia baseia-se em três pilares principais: primeiro, a análise de preços em períodos de tempo mais elevados, a construção de uma visão mais macroscópica do mercado através da computação de preços de abertura e fechamento em períodos de tempo mais elevados, como o dia-a-dia. Em seguida, o cálculo dinâmico dos níveis de retração de Fibonacci, a definição de pontos de resistência de suporte crítico com base no intervalo de preços em períodos de tempo mais elevados.
Vantagens estratégicas
- Análise multidimensional: combina alguns dos elementos mais reconhecidos da análise técnica, incluindo comportamento de preços, rastreamento de tendências e resistência de suporte.
- Adaptabilidade: Parâmetros podem ser ajustados de acordo com diferentes condições de mercado, incluindo períodos de tempo, períodos de retrocesso e níveis de Fibonacci.
- Gestão de riscos: redução do risco de falsas invasões por meio de mecanismos de confirmação múltipla.
- Alta visibilidade: Todos os preços-chave são claramente visíveis no gráfico, facilitando a tomada de decisões comerciais.
- Flexível: pode ser aplicado a várias variedades de transações e períodos de tempo.
Risco estratégico
- Sensibilidade de parâmetros: diferentes configurações de período de retrocesso podem causar grandes diferenças na qualidade do sinal.
- Dependência de condições de mercado: pode haver muitos falsos sinais em mercados turbulentos.
- Risco de atraso: devido ao uso de dados retrospectivos, pode-se perder os melhores pontos de entrada em mercados rápidos.
- Risco de otimização excessiva: a otimização excessiva dos parâmetros pode levar a um mau desempenho no futuro.
Direção de otimização da estratégia
- Aumentar o filtro de taxa de flutuação: recomenda-se a adição de indicadores como o ATR ou a banda de Bollinger para filtrar os períodos de baixa flutuação.
- Filtragem de tendência de integração: pode ser adicionado um sistema linear para confirmar a direção da tendência geral.
- Otimizar o tempo de entrada: pode ser combinado com RSI e outros indicadores de dinâmica para melhorar o tempo de entrada.
- Ajuste de parâmetros dinâmicos: introdução de um mecanismo de adaptação para ajustar automaticamente os parâmetros de acordo com a situação do mercado.
- Aumento do controle de risco: adição de stop loss dinâmico e de meta de lucro.
Resumir
Trata-se de um sistema de negociação bem concebido, que combina várias ferramentas clássicas de análise técnica para criar uma estratégia de negociação prática e com base teórica. A maior característica dessa estratégia é a capacidade de fornecer sinais de negociação mais confiáveis por meio de análise multidimensional, mantendo a flexibilidade suficiente para se adaptar a diferentes ambientes de mercado.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Fibonacci Levels Strategy with High/Low Criteria", overlay = true)
// Kullanıcıdan yüksek zaman dilimini ve mum bilgilerini al
timeframe = input.timeframe(defval = "D", title = "Higher Time Frame")
currentlast = input.string(defval = "Last", title = "Current or Last HTF Candle", options = ["Current", "Last"])
// Kullanıcıdan en düşük ve en yüksek fiyat bakış sürelerini al
lowestLookback = input(20, "Lowest Price Lookback", tooltip="The strategy will BUY when the price crosses over the lowest it has been in the last X amount of bars")
highestLookback = input(10, "Highest Price Lookback", tooltip="If Take-Profit is not checked, the strategy will SELL when the price crosses under the highest it has been in the last X amount of bars")
// Fibonacci seviyeleri ayarları
level0 = input.float(defval = 0.000, title = "Level 0")
level1 = input.float(defval = 0.236, title = "Level 1")
level2 = input.float(defval = 0.382, title = "Level 2")
level3 = input.float(defval = 0.500, title = "Level 3")
level4 = input.float(defval = 0.618, title = "Level 4")
level5 = input.float(defval = 0.786, title = "Level 5")
level100 = input.float(defval = 1.000, title = "Level 100")
// HTF mumlarını hesapla
newbar = ta.change(time(timeframe)) != 0
var float htfhigh = high
var float htflow = low
var float htfopen = open
float htfclose = close
var counter = 0
if newbar
htfhigh := high
htflow := low
htfopen := open
counter := 0
else
htfhigh := math.max(htfhigh, high)
htflow := math.min(htflow, low)
counter += 1
var float open_ = na
var float high_ = na
var float low_ = na
var float close_ = na
if currentlast == "Last" and newbar
open_ := htfopen[1]
high_ := htfhigh[1]
low_ := htflow[1]
close_ := htfclose[1]
else if currentlast == "Current"
open_ := htfopen
high_ := htfhigh
low_ := htflow
close_ := htfclose
// Fibonacci seviyelerini hesapla
var float[] fibLevels = array.new_float(6)
array.set(fibLevels, 0, open_ + (high_ - low_) * level0)
array.set(fibLevels, 1, open_ + (high_ - low_) * level1)
array.set(fibLevels, 2, open_ + (high_ - low_) * level2)
array.set(fibLevels, 3, open_ + (high_ - low_) * level3)
array.set(fibLevels, 4, open_ + (high_ - low_) * level4)
array.set(fibLevels, 5, open_ + (high_ - low_) * level5)
// Fibonacci seviyelerini grafik üzerine çiz
plot(array.get(fibLevels, 0), color=color.new(color.blue, 75), title="Fibonacci Level 0")
plot(array.get(fibLevels, 1), color=color.new(color.green, 75), title="Fibonacci Level 1")
plot(array.get(fibLevels, 2), color=color.new(color.red, 75), title="Fibonacci Level 2")
plot(array.get(fibLevels, 3), color=color.new(color.orange, 75), title="Fibonacci Level 3")
plot(array.get(fibLevels, 4), color=color.new(color.teal, 75), title="Fibonacci Level 4")
plot(array.get(fibLevels, 5), color=color.new(color.navy, 75), title="Fibonacci Level 5")
// En düşük ve en yüksek fiyat kriterlerini hesapla
lowcriteria = ta.lowest(low, lowestLookback)[1]
highcriteria = ta.highest(high, highestLookback)[1]
plot(highcriteria, color=color.green, title="Highest Price Criteria")
plot(lowcriteria, color=color.red, title="Lowest Price Criteria")
// Fibonacci seviyeleri ile ticaret sinyalleri oluştur
longCondition = close > lowcriteria and close > array.get(fibLevels, 3) // En düşük kriterin ve Fibonacci seviyesinin üstüne çıkarsa alım
shortCondition = close < highcriteria and close < array.get(fibLevels, 3) // En yüksek kriterin ve Fibonacci seviyesinin altına düşerse satış
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)