ChaoZhang
Visão geral
A estratégia baseia-se na aplicação inovadora do indicador Brinks para capturar a dinâmica do mercado através da configuração de bandas de diferença de duplo padrão. O núcleo da estratégia é um sistema de bandas de Brinks construído usando dois níveis de diferença de padrão diferentes (um duplo de diferença de padrão e um duplo de diferença de padrão) para gerar sinais de negociação quando o preço quebra o canal de diferença de padrão de duas vezes, para capturar as flutuações extremas de preços.
Princípio da estratégia
A estratégia usa a média móvel de 34 ciclos como meio-trilho e calcula o dobro e o dobro da diferença padrão para formar um trajeto ascendente e descendente, respectivamente. Quando o preço quebra o dobro da diferença padrão, o sistema emite um sinal de multiplo; Quando o preço cai abaixo do dobro da diferença padrão, o sistema emite um sinal de vazio.
Vantagens estratégicas
- O design de duplo padrão de diferença fornece um julgamento mais preciso dos limites do mercado
- Mecanismos de entrada e saída automatizados reduzem erros de julgamento
- Um sistema completo de gestão de fundos que assegura o controlo dos riscos
- Parâmetros ajustáveis para diferentes cenários de mercado
- Nível elevado de visualização, sinais de transação claros e intuitivos
- Combinação de tendências e oscilações de duas maneiras de negociar
Risco estratégico
- Falso avanço pode ser frequente em mercados em turbulência
- A configuração de stop loss pode levar a saídas prematuras em mercados de alta volatilidade
- A gestão de posições de proporção fixa pode aumentar o risco em caso de perdas contínuas
- Parâmetros mal definidos podem causar atraso no sinal Recomenda-se que os riscos sejam gerenciados da seguinte forma:
- Confirmação de sinais em combinação com outros indicadores técnicos
- Padrão de diferença de ajuste dinâmico
- Introdução de um mecanismo de stop loss flutuante
- Ajuste de posição de acordo com a dinâmica da volatilidade
Direção de otimização da estratégia
- A introdução de um método de cálculo do desvio padrão adaptativo, permitindo que a largura de banda de Brin se ajuste automaticamente à volatilidade do mercado
- Aumentar o mecanismo de confirmação de transações e aumentar a confiabilidade dos sinais de ruptura
- Otimização do sistema de gestão de fundos, introdução de controlo de posição dinâmico
- Aumentar os filtros de tendência e reduzir os falsos sinais em mercados de turbulência
- Desenvolvimento de sistemas inteligentes de otimização de parâmetros para realização de ajustes automáticos de estratégias
Resumir
Trata-se de uma estratégia inovadora baseada nos indicadores clássicos de Brin, que oferece um sistema de negociação com base teórica e prática por meio de um design de duplo padrão. A estratégia, ao mesmo tempo em que mantém a operação simples e intuitiva, oferece aos comerciantes uma ferramenta de negociação confiável por meio de modelos matemáticos rigorosos e mecanismos de controle de risco perfeitos.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// Baker Odeh's Strategy - Bollinger Bands : 27/SEP/2014 01:36 : 1.0
// This displays the traditional Bollinger Bands, the difference is
// that the 1st and 2nd StdDev are outlined with two colors and two
// different levels, one for each Standard Deviation
strategy(shorttitle="Baker Odeh's Strategy - Bollinger Bands", title="Baker Odeh's Strategy - Bollinger Bands", overlay=true, currency=currency.NONE, initial_capital=30, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20)
src = input(close)
length = input.int(34, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = ta.sma(src, length)
dev = ta.stdev(src, length)
dev2 = mult * dev
upper1 = basis + dev
lower1 = basis - dev
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2
colorBasis = src >= basis ? color.blue : color.orange
pBasis = plot(basis, linewidth=2, color=colorBasis)
pUpper1 = plot(upper1, color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_circles)
pLower1 = plot(lower1, color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_circles)
pUpper2 = plot(upper2, color=color.new(color.blue, 0))
pLower2 = plot(lower2, color=color.new(color.orange, 0))
fill(pBasis, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pUpper1, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pBasis, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
fill(pLower1, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
if (close > upper2)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (close < lower2)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (close <= lower2)
strategy.close("Long")
if (close >= upper2)
strategy.close("Short")