ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é um sistema de negociação de alta quantidade baseado em várias médias e em vários períodos de tempo. Permite ao comerciante a flexibilidade de escolher diferentes tipos de médias móveis (incluindo SMA, EMA, WMA, HMA e SMMA) e pode trocar livremente entre os períodos de tempo, como dia, semana ou lua, de acordo com as condições do mercado. A lógica central da estratégia é determinar os sinais de compra e venda comparando a relação entre o preço de venda e a posição da média escolhida, ao mesmo tempo em que verifica diferentes ciclos de repetição de tempo para aumentar a precisão da negociação.
Princípio da estratégia
A estratégia usa um design modular, que inclui quatro componentes principais: módulo de seleção de tipo de linha de equilíbrio, módulo de seleção de ciclo de tempo, módulo de geração de sinais e módulo de gerenciamento de posição. Quando o preço de liquidação atravessa a linha de equilíbrio selecionada, o sistema emite um sinal de posição em aberto no início do próximo ciclo de negociação. Quando o preço de liquidação atravessa a linha de equilíbrio abaixo, o sistema emite um sinal de posição em aberto no início do próximo ciclo de negociação.
Vantagens estratégicas
- Alta flexibilidade: suporte a combinações de vários tipos de linha média e períodos de tempo para adaptar-se a diferentes ambientes de mercado
- Controle de risco perfeito: evitando falhas e oportunidades perdidas com o mecanismo de verificação automática no final do ciclo
- Gerenciamento racional de fundos: Gerenciamento de porcentagem de posições, controle efetivo de riscos
- Forte estabilidade do sinal: redução do impacto de sinais falsos por meio de mecanismos de confirmação múltipla
- Ampla adaptabilidade: pode ser aplicada a uma variedade de tipos de transação e ambientes de mercado
Risco estratégico
- Risco de atraso: o indicador de linha média tem um certo atraso em si, o que pode levar a atrasos no tempo de entrada e saída
- Risco de mercado de choque: Falso sinal de ruptura pode ocorrer com frequência em mercados de choque horizontal
- Risco entre períodos: os sinais de diferentes períodos de tempo podem ser conflitantes, necessitando de uma prioridade de sinal eficaz
- Riscos de gestão de fundos: posições em percentagem fixa podem ser demasiado radicais em certas condições de mercado
Direção de otimização da estratégia
- Introdução de indicadores de volatilidade: recomenda-se o aumento de indicadores de volatilidade, como ATR ou Bollinger Bands, para ajustar dinamicamente o tamanho da posição
- Adição de filtro de tendências: pode ser adicionado um mecanismo de julgamento de tendências de longo prazo, abrindo posições apenas na direção da tendência principal
- Mecanismo de confirmação de sinal optimizado: considerar a introdução de indicadores auxiliares, como volume de tráfego, para melhorar a confiabilidade do sinal
- Melhorar o mecanismo de parada de perdas: recomenda-se o aumento da função de parada de perdas para melhor proteger os lucros
- Aumentar os indicadores de sentimento do mercado: recomenda-se a introdução de indicadores como o RSI ou o MACD para julgar o estado de sobrevenda do mercado
Resumir
A estratégia é um sistema de negociação perfeitamente concebido e logicamente claro, que oferece aos comerciantes uma ferramenta de negociação confiável por meio de configuração de parâmetros flexíveis e mecanismo de confirmação múltipla. A concepção modular da estratégia a torna altamente escalável e pode melhorar ainda mais seu desempenho por meio de otimização contínua.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Flexible Moving Average Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Input to select the review frequency (Daily, Weekly, Monthly)
check_frequency = input.string("Weekly", title="Review Frequency", options=["Daily", "Weekly", "Monthly"])
// Input to select the Moving Average method (SMA, EMA, WMA, HMA, SMMA)
ma_method = input.string("EMA", title="Moving Average Method", options=["SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "SMMA"])
// Input to select the length of the Moving Average
ma_length = input.int(30, title="Moving Average Length", minval=1)
// Input to select the timeframe for Moving Average calculation
ma_timeframe = input.string("W", title="Moving Average Timeframe", options=["D", "W", "M"])
// Calculate all Moving Averages on the selected timeframe
sma_value = request.security(syminfo.tickerid, ma_timeframe, ta.sma(close, ma_length), lookahead=barmerge.lookahead_off)
ema_value = request.security(syminfo.tickerid, ma_timeframe, ta.ema(close, ma_length), lookahead=barmerge.lookahead_off)
wma_value = request.security(syminfo.tickerid, ma_timeframe, ta.wma(close, ma_length), lookahead=barmerge.lookahead_off)
hma_value = request.security(syminfo.tickerid, ma_timeframe, ta.hma(close, ma_length), lookahead=barmerge.lookahead_off)
smma_value = request.security(syminfo.tickerid, ma_timeframe, ta.rma(close, ma_length), lookahead=barmerge.lookahead_off) // Smoothed Moving Average (SMMA)
// Select the appropriate Moving Average based on user input
ma = ma_method == "SMA" ? sma_value :
ma_method == "EMA" ? ema_value :
ma_method == "WMA" ? wma_value :
ma_method == "HMA" ? hma_value :
smma_value // Default to SMMA
// Variable initialization
var float previous_close = na
var float previous_ma = na
var float close_to_compare = na
var float ma_to_compare = na
// Detect the end of the period (Daily, Weekly, or Monthly) based on the selected frequency
var bool is_period_end = false
if check_frequency == "Daily"
is_period_end := ta.change(time('D')) != 0
else if check_frequency == "Weekly"
is_period_end := ta.change(time('W')) != 0
else if check_frequency == "Monthly"
is_period_end := ta.change(time('M')) != 0
// Store the close and Moving Average values at the end of the period
if is_period_end
previous_close := close[0] // Closing price of the last day of the period
previous_ma := ma[0] // Moving Average value at the end of the period
// Strategy logic
is_period_start = is_period_end
// Check if this is the first bar of the backtest
is_first_bar = barstate.isfirst
if (is_period_start or is_first_bar)
// If the previous period values are not available, use current values
close_to_compare := not na(previous_close) ? previous_close : close[0]
ma_to_compare := not na(previous_ma) ? previous_ma : ma[0]
if close_to_compare < ma_to_compare
// Close price below the MA -> Sell
if strategy.position_size > 0
strategy.close("Long")
else
// Close price above the MA -> Buy/Hold
if strategy.position_size == 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Close all positions at the end of the backtest period
if barstate.islastconfirmedhistory
strategy.close_all(comment="Backtest End")
// Plot the previous period's close price for comparison
plot(previous_close, color=color.red, title="Previous Period Close", style=plot.style_stepline)
plot(close_to_compare, color=color.blue, title="Close to Compare", style=plot.style_line)
// Plot the selected Moving Average
plot(ma, color=color.white, title="Moving Average", style=plot.style_line, linewidth=3)