Sistema de negociação Double Momentum Squeeze (estratégia de combinação de indicadores SMI+UBS)

Visão geral

Esta estratégia é um sistema de negociação de curto prazo que combina o indicador de extorsão de momentum (Squeeze Momentum Indicator, SMI) e o indicador de compra/venda final (Ultimate Buy/Sell, UBS). A estratégia capta oportunidades de tomada de posse no mercado, principalmente monitorando as tendências de mudança na dinâmica dos preços e os sinais de cruzamento da média móvel. O sistema é projetado para um mecanismo de controle de perda baseado em porcentagem, buscando ganhos estáveis enquanto protege a segurança dos fundos.

Princípio da estratégia

A lógica central da estratégia é baseada na combinação de dois indicadores principais:

1. Índice de Extremo Dinâmico (SMI): Computação da relação entre o preço de fechamento e o preço máximo e mínimo, em combinação com o processamento suave da média móvel, gerando um sinal de dinâmica. Quando o SMI muda de alta para baixa, indicando que a força ascendente diminuiu, uma oportunidade de curto-circuito pode ocorrer.
2. Indicador de compra e venda final (UBS): julgar o momento de entrada com base na relação cruzada entre o preço e sua média móvel. Quando o preço atravessa a média móvel abaixo, confirme o sinal de curto prazo.
3. O sistema entra em jogo automaticamente após a confirmação do sinal de curto prazo, ao mesmo tempo em que define um alvo de ganho de 0,4% e uma posição de stop loss de 2,5%, controlando efetivamente o risco.

Vantagens estratégicas

1. Confirmação de duplo sinal: confirmação de sinais de negociação através da ressonância de dois indicadores independentes, aumentando a confiabilidade do sinal.
2. Gerenciamento de riscos: estabelece condições claras de stop-loss para controlar eficazmente o risco de cada transação.
3. Parâmetros ajustáveis: os parâmetros-chave, como a duração do SMI, o ciclo de suavização, o ciclo UBS, etc., podem ser otimizados de acordo com as diferentes condições do mercado.
4. Alto nível de automação: estratégia de lógica clara, facilitando a realização de transações automatizadas.

Risco estratégico

1. Risco de Falso Breakout: Falso sinal pode ser frequente em mercados em crise.
2. Dependência de tendência: a estratégia tem um bom desempenho em mercados de tendência evidente, mas pode sofrer frequentemente com paradas em mercados horizontais.
3. Sensibilidade de parâmetros: diferentes configurações de parâmetros podem causar grandes diferenças no desempenho da política.
4. Efeito de deslizamento: quando o mercado está muito flutuante, o preço de transação real pode estar muito afastado do preço de sinal.

Direção de otimização da estratégia

1. Adicione filtragem de ambiente de mercado: você pode adicionar indicadores de volatilidade ou indicadores de força de tendência para ajustar parâmetros de estratégia em diferentes ambientes de mercado.
2. Otimização do mecanismo de stop loss: pode ser considerado o uso de stop loss dinâmico, como stop loss de rastreamento ou stop loss baseado em ATR.
3. Aumentar a filtragem de horários de negociação: evitar momentos de alta volatilidade e momentos importantes de divulgação de notícias.
4. Apresentando o gerenciamento de posição: ajuste dinamicamente o tamanho da posição com base na força do sinal e na volatilidade do mercado.

Resumir

A estratégia, através da combinação de dois indicadores técnicos de extrusão de dinamismo e compra e venda final, constrói um sistema de negociação de curto prazo relativamente completo. A vantagem da estratégia é a alta fiabilidade do sinal, o controle de risco é claro, mas, ao mesmo tempo, há uma forte dependência do ambiente de mercado.