ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia é um sistema de negociação quantitativa baseado no Elder’s Force Index (EFI), que combina o diferencial padrão e a média móvel para o julgamento de sinais e usa o ATR para ajustar dinamicamente a posição de parada de perda. A estratégia realiza um sistema de negociação completo através da computação de indicadores de EFI rápidos e lentos e, depois de estandardizado, faz um julgamento de sinal cruzado.
Princípio da estratégia
A estratégia baseia-se nos seguintes elementos centrais:
- Calcule o índice de força rápida e lenta usando dois indicadores EFI de dois períodos diferentes (de 13 e 50)
- Processamento padrão de diferenciação para homogeneizar os sinais de EFI de dois períodos, para que os sinais sejam mais significativos estatisticamente
- Quando o EFI rápido e lento simultaneamente ultrapassam o padrão de diferença acima, o sinal de multi-acionamento é acionado
- Quando o EFI rápido e lento simultaneamente ultrapassam a diferença padrão abaixo, o sinal de vazio é acionado
- Use o ATR para definir a posição de parada de forma dinâmica e ajuste a posição de parada conforme a mudança de preço
- A utilização de um mecanismo de bloqueio de rastreamento baseado em ATR para manter os lucros a crescer enquanto protege os lucros
Vantagens estratégicas
- O sistema de sinalização combina a dinâmica e a taxa de flutuação para aumentar a confiabilidade das transações
- Utilização de processamento de normalização de diferença padrão, para que o sinal tenha significado estatístico e reduzir o falso sinal
- O mecanismo de stop loss dinâmico permite controlar o risco e evitar grandes retrações
- O mecanismo de rastreamento do stop loss protege os lucros já obtidos e permite que os lucros continuem a crescer
- Uma lógica de estratégia clara, com parâmetros ajustáveis para otimização em diferentes mercados
Risco estratégico
- A falta de um mecanismo de filtragem adicional pode gerar falsos sinais em mercados altamente voláteis.
- Seleção de parâmetros sensíveis pode levar a transações excessivas e aumentar os custos de transação
- Performance da estratégia pode ser afetada por atrasos em pontos de mudança de tendência
- A configuração inadequada da posição de parada pode levar a partidas prematuras ou a perdas excessivas
- É preciso considerar o impacto dos custos de transação nos retornos da estratégia
Direção de otimização da estratégia
- Aumentar o mecanismo de julgamento do cenário de mercado, usando diferentes configurações de parâmetros em diferentes estados de mercado
- Introdução de filtros de transmissão para aumentar a confiabilidade do sinal
- Optimizar os parâmetros de stop-loss para melhor adaptá-los às flutuações do mercado
- Aumentar os filtros de tendência para evitar a negociação frequente em mercados turbulentos
- Considere adicionar filtros de tempo para evitar negociações em períodos de tempo desfavoráveis
Resumir
A estratégia é construída em um sistema de negociação completo através da combinação de indicadores EFI, standard deviation e ATR. A vantagem da estratégia é que o sistema de sinalização é altamente confiável e o controle de risco é razoável, mas ainda precisa ser otimizado para diferentes condições de mercado.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Elder's Force Index Strategy with ATR-Based SL and TP", overlay=true)
// Input parameters for fast and long EFI
efi_fast_length = input.int(13, "Fast EFI Length", minval=1)
efi_long_length = input.int(50, "Long EFI Length", minval=1)
stdev_length = input.int(50, "Standard Deviation Length", minval=2, maxval=300)
numdev = input.float(2, "Number of Deviations", minval=1, maxval=20, step=0.1)
atr_length = input.int(14, "ATR Length", minval=1)
atr_multiplier_sl = input.float(1.5, "ATR Multiplier for Stop Loss", step=0.1)
trailing_tp_multiplier = input.float(0.5, "Multiplier for Trailing Take Profit", step=0.1)
// Elder's Force Index Calculation for Fast and Long EFI
efi_fast = ta.ema((close - close[1]) * volume, efi_fast_length)
efi_long = ta.ema((close - close[1]) * volume, efi_long_length)
// Calculate Standard Deviation for Fast EFI
efi_fast_average = ta.sma(efi_fast, stdev_length)
efi_fast_stdev = ta.stdev(efi_fast, stdev_length)
efi_fast_diff = efi_fast - efi_fast_average
efi_fast_result = efi_fast_diff / efi_fast_stdev
// Calculate Standard Deviation for Long EFI
efi_long_average = ta.sma(efi_long, stdev_length)
efi_long_stdev = ta.stdev(efi_long, stdev_length)
efi_long_diff = efi_long - efi_long_average
efi_long_result = efi_long_diff / efi_long_stdev
// Define upper and lower standard deviation levels
upper_sd = numdev
lower_sd = -numdev
// Define entry conditions based on crossing upper and lower standard deviations
long_condition = efi_fast_result > upper_sd and efi_long_result > upper_sd
short_condition = efi_fast_result < lower_sd and efi_long_result < lower_sd
// Check if a position is already open
is_position_open = strategy.position_size != 0
// Calculate ATR for stop loss and take profit
atr = ta.atr(atr_length)
// Initialize stop loss and take profit variables
var float stop_loss = na
var float take_profit = na
// Execute trades based on conditions, ensuring only one trade at a time
if (long_condition and not is_position_open)
strategy.entry("Long", strategy.long)
stop_loss := close - atr * atr_multiplier_sl // Set initial stop loss based on ATR
take_profit := close + atr * trailing_tp_multiplier // Set initial take profit based on ATR
if (short_condition and not is_position_open)
strategy.entry("Short", strategy.short)
stop_loss := close + atr * atr_multiplier_sl // Set initial stop loss based on ATR
take_profit := close - atr * trailing_tp_multiplier // Set initial take profit based on ATR
// Update exit conditions
if (is_position_open)
// Update stop loss for trailing
if (strategy.position_size > 0) // For long positions
stop_loss := math.max(stop_loss, close - atr * atr_multiplier_sl)
// Adjust take profit based on price movement
take_profit := math.max(take_profit, close + atr * trailing_tp_multiplier)
else if (strategy.position_size < 0) // For short positions
stop_loss := math.min(stop_loss, close + atr * atr_multiplier_sl)
// Adjust take profit based on price movement
take_profit := math.min(take_profit, close - atr * trailing_tp_multiplier)
// Set exit conditions
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", stop=stop_loss, limit=take_profit)
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short", stop=stop_loss, limit=take_profit)