ChaoZhang
Na área de negociação quantitativa, a estratégia de acompanhamento de tendências tem sido uma das mais populares. Este artigo descreve uma estratégia de acompanhamento de tendências baseada em um sistema de linha dupla que aumenta a eficiência da negociação através da otimização do risco-recompensa.
Visão geral da estratégia
A estratégia usa a média móvel de 20 e 200 dias como principal indicador para tomar decisões de negociação em combinação com um risco-benefício de 3: 1. Quando o preço ultrapassa a média de 20 dias e a média de 20 dias está acima da média de 200 dias, o sistema emite um sinal de compra.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia inclui os seguintes elementos-chave:
- Usando as EMAs de 20 e 200 dias para determinar a tendência do mercado, a linha média de 200 dias representa a tendência de longo prazo e a linha média de 20 dias reflete a tendência de curto prazo
- Quando o preço ultrapassa a média de 20 dias e a média de 20 dias está acima da média de 200 dias, o mercado está em uma tendência ascendente
- A relação de risco/ganho de 3 para 1, ou seja, um ponto de parada de 1,5% é três vezes maior que um ponto de parada de 0,5%
- Configure variáveis para acompanhar o status das transações e evitar a entrada dupla
- Quando o preço cair abaixo da média de 20 dias, reinicie a negociação e prepare-se para a próxima negociação
Vantagens estratégicas
- Sistema de dupla linha para filtrar o ruído do mercado e melhorar a fiabilidade dos sinais de negociação
- A correlação de risco/benefício fixo contribui para a estabilidade do lucro a longo prazo.
- Regras de entrada e saída claras, menos julgamentos subjetivos
- Alta automação, fácil de implementar e de rastrear
- Os mecanismos de controle de risco são perfeitos e cada transação tem um limite de perda definido
Risco estratégico
- Falsos sinais podem ser frequentes no mercado horizontal
- A posição de parada de perda fixa pode não ser adequada a todas as circunstâncias do mercado
- Os custos de transação não considerados podem afetar os lucros reais
- Em mercados altamente voláteis, a parada pode estar muito próxima do ponto de entrada.
- Sem levar em consideração os fatores de liquidez do mercado
Direção de otimização
- Introdução de indicadores de energia quantitativa para melhorar a precisão do julgamento de tendências
- Ajustar a posição de stop loss de acordo com a dinâmica da volatilidade do mercado
- Aumentar os filtros de intensidade de tendência e reduzir os falsos sinais
- Considere a inclusão de indicadores de sentimento de mercado
- Otimização do sistema de gestão de posições para uma melhor gestão de fundos
Resumir
Esta é uma estratégia de acompanhamento de tendências com uma estrutura completa e uma lógica clara. Combinando um sistema de dupla linha e um índice de receita de risco fixo, a estratégia controla bem o risco ao mesmo tempo em que garante os lucros. Embora ainda haja alguns pontos que precisam ser otimizados, no geral, é um sistema de negociação que vale a pena estudar e melhorar ainda mais.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia de Compra con Ratio 3:1", overlay=true)
// Parámetros de la temporalidad diaria y las EMAs
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Condiciones para la entrada en largo
cierre_por_encima_ema20 = close > ema20
ema20_mayor_ema200 = ema20 > ema200
// Variable para registrar si ya se realizó una compra
var bool compra_realizada = false
// Condición para registrar una compra: primera vez que cierra por encima de EMA 20 con EMA 20 > EMA 200
if (cierre_por_encima_ema20 and ema20_mayor_ema200 and not compra_realizada)
// Abrir una operación de compra
strategy.entry("Compra", strategy.long)
compra_realizada := true // Registrar que se realizó una compra
// Definir los niveles de stop loss y take profit basados en el ratio 3:1
stop_loss = strategy.position_avg_price * 0.995 // -0.50% (rendimiento)
take_profit = strategy.position_avg_price * 1.015 // +1.50% (3:1 ratio)
// Establecer el stop loss y take profit
strategy.exit("Take Profit / Stop Loss", from_entry="Compra", stop=stop_loss, limit=take_profit)
// Condición para resetear la compra: cuando el precio cierra por debajo de la EMA de 20
if (close < ema20)
compra_realizada := false // Permitir una nueva operación
// Ploteo de las EMAs
plot(ema20, title="EMA 20", color=color.blue, linewidth=2)
plot(ema200, title="EMA 200", color=color.red, linewidth=2)
// Colorear el fondo cuando el precio está por encima de ambas EMAs
bgcolor(cierre_por_encima_ema20 and ema20_mayor_ema200 ? color.new(color.green, 80) : na)