ChaoZhang
Visão geral
Esta é uma estratégia de acompanhamento de tendências baseada em cruzamentos de médias de vários períodos. A estratégia baseia-se principalmente no cruzamento das médias móveis do índice de 20, 50 e 200 períodos (EMA) e na relação entre o preço e a média para determinar o momento de entrada, além de definir um stop loss baseado em porcentagem para controlar o risco.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia baseia-se no sistema de linhas médias múltiplas e na análise do comportamento dos preços:
- Construção de um sistema de avaliação de tendências usando médias móveis de índices de três períodos diferentes (20, 50, 200)
- Os requisitos de admissão exigem que todos os seguintes requisitos sejam cumpridos:
- Preço quebra e fecha acima da EMA de 20 ciclos
- O EMA de 20 está acima do EMA de 50
- O EMA de 50 ciclos está acima do EMA de 200 ciclos
- O risco é controlado por percentagens fixas:
- A paragem é 10% acima do preço de entrada.
- O Stop Loss está 5% abaixo do preço de entrada.
Vantagens estratégicas
- Melhorar a fiabilidade do mecanismo de confirmação múltipla
- Fornece verificação múltipla por meio de linha média tripla e breakout de preço
- Evitar interferências falsas
- Um bom sistema de controlo de riscos
- Posições predefinidas de parada
- Risco-benefício é razoável
- Altamente adaptável
- Pode ser aplicado a vários períodos de tempo
- Especialmente adequado para a negociação de tendências de médio e longo prazo
Risco estratégico
- A tendência horizontal é fraca.
- O mercado de ativos pode frequentemente se detonar com um stop loss.
- Recomenda-se quando há uma tendência clara.
- Risco de atraso
- O sistema de linha média tem um certo atraso.
- Talvez tenha perdido algum ponto de partida.
- Limitação de stop loss fixa
- A percentagem fixa pode não ser adequada para todas as circunstâncias do mercado
- Recomendação de ajuste de acordo com a dinâmica da taxa de flutuação
Direção de otimização da estratégia
- Apresentando o Indicador de Volatilidade
- O ATR ajusta dinamicamente o stop loss
- Melhorar a adaptabilidade da estratégia ao mercado
- Filtragem de intensidade de tendência
- Adição de indicadores de força de tendência como o ADX
- Melhorar a qualidade do sinal de entrada
- Otimização do ciclo de equilíbrio
- Ajustar os parâmetros da linha média de acordo com as diferentes características do mercado
- Proporcionar um escopo de otimização de parâmetros
Resumir
Esta é uma estratégia de acompanhamento de tendências concebida de forma razoável e lógica. A utilização conjunta de vários indicadores técnicos garante a confiabilidade da estratégia e fornece um plano de controle de risco claro. A estratégia é especialmente adequada para operar em gráficos de grandes períodos e possui vantagens únicas para a captação de tendências de médio e longo prazo.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-10-28 00:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Cross Strategy with Targets and Fill", overlay=true)
// Define EMAs
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Plot EMAs (hidden)
plot(ema20, color=color.blue, title="EMA 20", display=display.none)
plot(ema50, color=color.red, title="EMA 50", display=display.none)
plot(ema200, color=color.green, title="EMA 200", display=display.none)
// Define the conditions
priceCrossAboveEMA20 = ta.crossover(close, ema20)
priceCloseAboveEMA20 = close > ema20
ema20AboveEMA50 = ema20 > ema50
ema50AboveEMA200 = ema50 > ema200
// Buy condition
buyCondition = priceCrossAboveEMA20 and priceCloseAboveEMA20 and ema20AboveEMA50 and ema50AboveEMA200
// Plot buy signals
plotshape(series=buyCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
// Declare and initialize variables for take profit and stop loss levels
var float longTakeProfit = na
var float longStopLoss = na
var float buyPrice = na
// Update levels and variables on buy condition
if (buyCondition)
// Enter a new buy position
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Set new take profit and stop loss levels
longTakeProfit := strategy.position_avg_price * 1.10 // Target is 10% above the buy price
longStopLoss := strategy.position_avg_price * 0.95 // Stop loss is 5% below the buy price
buyPrice := strategy.position_avg_price
// Plot levels for the new trade
plotTakeProfit = plot(longTakeProfit, color=color.green, title="Take Profit", linewidth=1, offset=-1)
plotStopLoss = plot(longStopLoss, color=color.red, title="Stop Loss", linewidth=1, offset=-1)
plotBuyPrice = plot(buyPrice, color=color.blue, title="Buy Price", linewidth=1, offset=-1)
// Fill areas between buy price and take profit/stop loss levels
fill(plotBuyPrice, plotTakeProfit, color=color.new(color.green, 90), title="Fill to Take Profit") // Light green fill to target
fill(plotBuyPrice, plotStopLoss, color=color.new(color.red, 90), title="Fill to Stop Loss") // Light red fill to stop loss
// Exit conditions
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)