ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é um sistema de negociação integrado que combina detecção de brechas de valor justo (FVG), julgamento de tendências de médias móveis e pontos de resistência dinâmica. A estratégia identifica a formação de FVG em diferentes prazos e, em combinação com a direção da tendência de médias móveis, negocia quando ocorre um sinal de reversão. O sistema também inclui um stop loss dinâmico e uma meta de ganho baseada em altos históricos.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia inclui as seguintes partes principais:
- Detecção de FVG: detecção de brechas de valor justo de múltiplos e vazios dentro de um período de tempo especificado (default 1 hora)
- Julgamento de tendências: uso de médias móveis de 20 períodos para julgar a direção da tendência do mercado
- Confirmação de reversão: os sinais de reversão do mercado são julgados pela forma do gráfico
- Resistência dinâmica: usando o máximo recente como resistência e meta de lucro
- Gerenciamento de Riscos: Adotar Estratégias de Proteção de Stop Losses por Percentual
Vantagens estratégicas
- Análise multidimensional: combinações de cenários, tendências e estrutura de mercado
- Adaptabilidade: capacidade de ajustar parâmetros em diferentes cenários de mercado
- Risco controlado: com uma definição clara de stop loss e profit
- Suporte visual: apresentação gráfica de áreas de FVG e pontos-chave
- Integridade lógica: um sistema de negociação completo que inclui entrada, saída e gestão de risco
Risco estratégico
- Dependência de quadros de tempo: diferentes quadros de tempo podem gerar sinais de conflito
- A volatilidade do mercado: as fortes flutuações podem levar a perdas de liquidez muito frequentes
- Parâmetros sensíveis: configurações de parâmetros têm maior influência no desempenho da estratégia
- Dependência de tendência: pode ser fraco em mercados de turbulência
- Sinais de atraso: a média móvel tem um certo atraso
Direção de otimização da estratégia
- Introdução da auto-adaptação da taxa de flutuação: ajuste dos objetivos de stop loss e profit com base na flutuação do mercado
- Condições de filtragem adicionais: adição de volume de transação ou confirmação de outros indicadores técnicos
- Otimização de prazos: testar a eficácia de diferentes combinações de prazos
- Melhorar o julgamento de tendências: usar médias móveis múltiplas ou outros indicadores de tendências
- Melhorar a confirmação inversa: adicionar mais métodos de identificação de formas
Resumir
Trata-se de uma estratégia integrada que combina várias ideias de negociação para encontrar oportunidades de negociação de alta probabilidade através da combinação de FVG, tendências e configurações de preços. A vantagem da estratégia é a sua robustez sistemática, o risco é controlado, mas é necessário ter em conta a otimização de parâmetros e a adaptabilidade ao ambiente de mercado.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SMC FVG Entry Strategy with Retest", overlay=true)
// Parametreler
stopLossPercent = input(2, title="Stop Loss (%)") / 100
lookbackPeriod = input(50, title="Güçlü Direnç İçin Geriye Dönük Süre")
fvgLength = input.timeframe("60", title="FVG Zaman Dilimi") // 1 saatlik zaman dilimi
maPeriod = input(20, title="MA Dönemi") // Trend yönü için MA dönemi
// FVG'leri Hesapla
var float fvgLow = na
var float fvgHigh = na
var bool fvgFilled = false
// Seçilen zaman diliminde FVG'leri kontrol et
if (ta.change(time(fvgLength)))
bull_fvg = low > high[2] and close[1] > high[2]
bear_fvg = high < low[2] and close[1] < low[2]
if (bull_fvg)
fvgLow := low[2]
fvgHigh := high
fvgFilled := true
else if (bear_fvg)
fvgLow := low
fvgHigh := high[2]
fvgFilled := true
// Trend Yönü Kontrolü (MA kullanarak)
ma = ta.sma(close, maPeriod)
trendUp = close > ma
trendDown = close < ma
// Dönüş Mumu Kontrolü
bullishReversal = close > open and close[1] < open[1] and fvgFilled and close > fvgHigh
bearishReversal = close < open and close[1] > open[1] and fvgFilled and close < fvgLow
// İlk güçlü direnç noktası
resistanceLevel = ta.highest(high, lookbackPeriod)
// Giriş Koşulları
if (bullishReversal and trendUp)
entryPrice = close
stopLoss = entryPrice * (1 - stopLossPercent)
takeProfit = resistanceLevel
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("TP", "Long", limit=takeProfit, stop=stopLoss)
if (bearishReversal and trendDown)
entryPrice = close
stopLoss = entryPrice * (1 + stopLossPercent)
takeProfit = resistanceLevel
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("TP", "Short", limit=takeProfit, stop=stopLoss)
// FVG'leri Grafik Üzerinde Göster
// if (fvgFilled)
// var box fvgBox = na
// if (na(fvgBox))
// fvgBox := box.new(left=bar_index[1], top=fvgHigh, bottom=fvgLow, right=bar_index, bgcolor=color.new(color.green, 90), border_color=color.green)
// else
// box.set_top(fvgBox, fvgHigh)
// box.set_bottom(fvgBox, fvgLow)
// box.set_left(fvgBox, bar_index[1])
// box.set_right(fvgBox, bar_index)
// Direnç Noktasını Göster
plot(resistanceLevel, color=color.blue, title="Direnç Noktası", linewidth=2)
plot(ma, color=color.red, title="Hareketli Ortalama", linewidth=2)