ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é um sistema de negociação de rastreamento de tendências que combina retrações de Fibonacci, médias móveis de múltiplos índices e volume de transações. A estratégia confirma tendências por meio da análise de onde os preços estão em diferentes níveis de retração de Fibonacci (0,382, 0,618, 1), em combinação com EMAs de múltiplos períodos (0,20/50/100/200) e identifica oportunidades de negociação potenciais por meio de filtragem de queda de volume de transações. O sistema é projetado com um mecanismo de gerenciamento de risco completo, incluindo paradas e limites de perda de porcentagem fixa.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia baseia-se em métodos de análise técnica em vários níveis:
- Usando 30 ciclos como um intervalo de retorno para calcular o nível de retração de Fibonacci, estabelece uma estrutura de resistência de suporte para o movimento de preços
- Construção de um sistema de confirmação de tendências em níveis múltiplos através de médias móveis indexadas com um ciclo de 20/50/100/200
- Quando o preço está próximo do nível de Fibonacci de 0,382 e o volume de transação é maior que a depreciação, se o preço estiver acima da linha média, um sinal de multiplicação é acionado
- Quando o preço está próximo do nível de Fibonacci de 0,618 e o volume de transação é maior do que a depreciação, se o preço estiver abaixo da linha média, acionar um sinal de curto prazo
- Estabeleceu um mecanismo de stop loss baseado em percentagem, de 6% e 3%, respectivamente.
Vantagens estratégicas
- Análise multidimensional: combina as três dimensões de configuração de preços, tendências e volume de transação, aumentando a confiabilidade do sinal
- Gerenciamento de risco perfeito: configuração de condições de stop-loss claras para controlar o risco de cada transação
- Confirmação de tendências: o uso de sistemas de linhas médias múltiplas permite uma avaliação mais precisa da intensidade e direção das tendências
- Filtragem de sinais rigorosa: exigir simultaneamente o preço, a linha média e a quantidade de transação, reduzindo a probabilidade de falsas rupturas
- Alta visualização: pontos de entrada e saída claramente marcados por um sistema de etiquetas, facilitando a análise e otimização
Risco estratégico
- Risco de mercado de choque: Falso sinal frequente pode ser gerado em mercados de choque horizontal, recomenda-se o aumento de filtragem de indicadores de oscilação
- Risco de deslizamento: pode ser necessário executar um deslizamento sob condições de volume de transação limitadas, o que requer um ajuste do limite de volume de transação de acordo com a situação real
- Risco de gestão de fundos: o percentual fixo de stop loss pode não ser suficientemente flexível em algumas situações e é recomendado que seja ajustado de acordo com a dinâmica de volatilidade
- Dependência de tendência: a estratégia tem um bom desempenho em tendências evidentes, mas pode sofrer perdas contínuas durante a transição de tendência
- Sensibilidade de parâmetros: combinações de vários parâmetros aumentam o risco de superalimento e precisam ser testadas em diferentes períodos de tempo
Direção de otimização da estratégia
- Optimização de stop-loss dinâmico: recomenda-se a introdução de indicadores ATR para ajustar dinamicamente a distância de stop-loss e melhorar a adaptabilidade às flutuações do mercado
- Quantificação da força da tendência: Indicadores de força da tendência, como o ADX, podem ser adicionados, aumentando as posições durante a tendência forte e reduzindo as transações durante a tendência fraca
- Aperfeiçoamento da análise do volume de transações: recomenda-se o aumento da análise do volume de transações médio e anormal, para melhorar a precisão da análise do volume de transações
- Otimização do tempo de entrada: pode ser combinado com os indicadores de oscilação como o RSI para encontrar oportunidades de superaquecimento na direção da tendência
- Melhoria na gestão de posições: recomenda-se a adaptação da percentagem de posições em função da intensidade da tendência e da dinâmica da volatilidade do mercado
Resumir
Trata-se de uma estratégia de rastreamento de tendências em níveis múltiplos, bem concebida, que constrói um quadro analítico tridimensional através da combinação de ferramentas de análise técnica clássicas. A vantagem da estratégia reside na rigor da confirmação de sinais e na integridade do gerenciamento de riscos, mas também na necessidade de prestar atenção ao desempenho em mercados turbulentos. A estabilidade e a lucratividade da estratégia são esperadas para ser ainda melhorada através da direção de otimização sugerida, especialmente em termos de melhorias no gerenciamento de riscos dinâmicos e na quantificação da intensidade da tendência.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ALD Fib Ema SAKALAM", overlay=true)
// Inputs
lookback = input.int(30, title="Lookback Period for Fibonacci", minval=10)
volumeThreshold = input.float(500000, title="24h Volume Threshold", step=50000)
stopLossPct = input.float(3.0, title="Stop Loss %", minval=0.5)
takeProfitPct = input.float(6.0, title="Take Profit %", minval=1.0)
maLength = input.int(50, title="Trend Filter MA Length", minval=1)
// Moving Average (Trend Filter)
ma = ta.sma(close, maLength)
// High and Low for Fibonacci Levels
var float swingHigh = na
var float swingLow = na
if bar_index > lookback
swingHigh := ta.highest(high, lookback)
swingLow := ta.lowest(low, lookback)
// Fibonacci Levels Calculation
fib0 = swingLow
fib1 = swingHigh
fib382 = swingHigh - 0.382 * (swingHigh - swingLow)
fib618 = swingHigh - 0.618 * (swingHigh - swingLow)
// 24-hour Volume Calculation
volume24h = ta.sma(volume, 24)
// Plot Fibonacci Levels
plot(fib0, title="Fib 0", color=color.new(color.red, 80))
plot(fib382, title="Fib 0.382", color=color.new(color.green, 50))
plot(fib618, title="Fib 0.618", color=color.new(color.blue, 50))
plot(fib1, title="Fib 1", color=color.new(color.red, 80))
plot(ma, title="Trend Filter MA", color=color.orange)
// Entry Condition: Buy Signal
longCondition = (close <= fib382) and (volume24h > volumeThreshold) and (close > ma)
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
label.new(bar_index, low, "BUY", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
// Exit Conditions
takeProfitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPct / 100)
stopLossPrice = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPct / 100)
// Place Exit Orders
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", limit=takeProfitPrice, stop=stopLossPrice)
// Add Labels for Exits
if (strategy.position_size > 0)
if (high >= takeProfitPrice)
label.new(bar_index, high, "EXIT (Take Profit)", style=label.style_label_down, color=color.blue, textcolor=color.white)
if (low <= stopLossPrice)
label.new(bar_index, low, "EXIT (Stop Loss)", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)
// Short Selling Conditions
shortCondition = (close >= fib618) and (volume24h > volumeThreshold) and (close < ma)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
label.new(bar_index, high, "SELL", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)
// Short Exit Conditions
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Short Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", limit=strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPct / 100), stop=strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPct / 100))
// Add EMA 20/50/100/200
shortest = ta.ema(close, 20)
short = ta.ema(close, 50)
longer = ta.ema(close, 100)
longest = ta.ema(close, 200)
plot(shortest, color=color.orange, title="EMA 20")
plot(short, color=color.red, title="EMA 50")
plot(longer, color=color.black, title="EMA 100")
plot(longest, color=color.green, title="EMA 200")