ChaoZhang
Visão geral
Trata-se de uma estratégia de negociação dinâmica baseada nos indicadores RSI e EMA, combinando métodos de análise técnica em múltiplos períodos de tempo. A estratégia opera através de sinais de sobrevenda e venda do RSI com a confirmação de tendências do EMA, e usa um mecanismo de ajuste dinâmico da posição. O núcleo da estratégia é a combinação de sinais de RSI curto prazo (ciclo 2) com o RSI médio prazo (ciclo 14) e, ao mesmo tempo, usa três diferentes períodos de EMA (ciclo 50/100/200) para confirmar a direção da tendência do mercado.
Princípio da estratégia
A estratégia usa um mecanismo de verificação de múltiplos níveis para tomar decisões de negociação. Para fazer muitos requisitos, é necessário que o RSI14 fique abaixo de 31 e o RSI2 suba para 10 e exija que os EMA50, EMA100 e EMA200 apresentem uma posição em branco. Os requisitos de fechamento exigem que o RSI14 seja superior a 69 e o RSI2 caia abaixo de 90 e exija que o EMA50, EMA100 e EMA200 apresentem uma posição em branco.
Vantagens estratégicas
- Mecanismos de confirmação de sinais perfeitos para reduzir o risco de sinais falsos através da verificação de múltiplos indicadores técnicos
- O sistema de gestão de posições dinâmicas pode ajustar automaticamente o volume de negociação de acordo com o tamanho da conta
- Confirmação de tendências EMA usando RSI em diferentes períodos, aumentando a precisão das negociações
- Com um mecanismo de bloqueio claro, é possível bloquear os lucros em tempo hábil
- A estratégia tem um bom efeito de visualização para ajudar os comerciantes a entender o estado do mercado
- Portfólio de indicadores técnicos em camadas para capturar melhor as mudanças na dinâmica do mercado
Risco estratégico
- Uma maior alavancagem (de 20x) pode levar a maiores flutuações nas contas
- Sinais frequentes de falsos rompimentos podem ocorrer em um mercado lateral
- O mecanismo de duplicação de posições pode aumentar os prejuízos em caso de perdas contínuas
- Não há um mecanismo de parada de perdas, que pode causar grandes perdas em situações extremas.
- A EMA julga que a tendência pode estar atrasada em uma rápida mudança de mercado
- O RSI pode produzir sinais enganosos em certas condições de mercado
Direção de otimização da estratégia
- Introdução de um mecanismo de stop loss dinâmico, que pode definir o ponto de stop loss com base no ATR ou na taxa de flutuação
- Optimizar o sistema de gestão de posições, estabelecendo limites máximos de posições para controlar o risco
- Adicionar um filtro de taxa de flutuação de mercado para ajustar os parâmetros de negociação em um ambiente de alta volatilidade
- Considere aumentar o filtro de tempo para evitar negociações em períodos desfavoráveis
- A introdução de mais indicadores de estado de mercado, como o volume de transações
- Desenvolver um sistema de parâmetros adaptáveis, ajustando os parâmetros do indicador de acordo com a dinâmica do ambiente de mercado
Resumir
Trata-se de uma estratégia que integra a dinâmica de negociação e de acompanhamento de tendências, aumentando a confiabilidade da negociação através da combinação de vários indicadores técnicos. Embora existam alguns pontos de risco, a orientação de otimização sugerida pode aumentar ainda mais a estabilidade da estratégia. A maior característica da estratégia é a combinação de indicadores técnicos de curto e médio prazo, em combinação com a gestão dinâmica de posições, formando um sistema de negociação completo.
/*backtest
start: 2024-11-21 00:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Custom RSI EMA Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)
// Definování vstupních podmínek
rsi_14 = ta.rsi(close, 14)
rsi_2 = ta.rsi(close, 2)
ema_50 = ta.ema(close, 50)
ema_100 = ta.ema(close, 100)
ema_200 = ta.ema(close, 200)
// Pákový efekt
leverage = 20
// Podmínky pro long pozici
longCondition = (rsi_14[1] < 31) and ta.crossover(rsi_2, 10) and (ema_50 < ema_100) and (ema_100 < ema_200)
// Podmínky pro short pozici
shortCondition = (rsi_14[1] > 69) and ta.crossunder(rsi_2, 90) and (ema_50 > ema_100) and (ema_100 > ema_200)
// Definování průměrné ceny pozice
var float long_avg_price = na
var float short_avg_price = na
// Sledujeme, zda se velikost pozice změnila
var float last_position_size = na
// Přerušení průměrné ceny pozice při změně pozice
if (last_position_size != strategy.position_size)
long_avg_price := na
short_avg_price := na
// Aktualizace průměrné ceny pozice
if (strategy.position_size > 0)
long_avg_price := strategy.position_avg_price
short_avg_price := na
else if (strategy.position_size < 0)
short_avg_price := strategy.position_avg_price
long_avg_price := na
// Uložení aktuální velikosti pozice pro příští bar
last_position_size := strategy.position_size
// Podmínky pro take profit
takeProfitLongCondition = (rsi_14 > 69) and (rsi_2 > 90) and (long_avg_price < close)
takeProfitShortCondition = (rsi_14 < 31) and (rsi_2 < 10) and (short_avg_price > close)
// Velikost pozice
new_position_size = strategy.position_size == 0 ? na : math.abs(strategy.position_size) * 2
// Úprava velikosti pozice s ohledem na pákový efekt
position_value = strategy.equity * leverage
trade_qty = position_value / close
// Vstup do long pozice s dvojnásobkem aktuální pozice nebo standardní velikostí při první pozici
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=new_position_size == na ? trade_qty : new_position_size)
// Vstup do short pozice s dvojnásobkem aktuální pozice nebo standardní velikostí při první pozici
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=new_position_size == na ? trade_qty : new_position_size)
// Výstup z long pozice při splnění podmínek pro take profit
if (takeProfitLongCondition)
strategy.close("Long")
// Výstup z short pozice při splnění podmínek pro take profit
if (takeProfitShortCondition)
strategy.close("Short")
// Zvýraznění části grafu, kde platí podmínky pro long
highlightLongCondition = (ema_50 < ema_100) and (ema_100 < ema_200)
bgcolor(highlightLongCondition ? color.new(color.green, 90) : na)
// Zvýraznění části grafu, kde platí podmínky pro short
highlightShortCondition = (ema_50 > ema_100) and (ema_100 > ema_200)
bgcolor(highlightShortCondition ? color.new(color.red, 90) : na)
// Přidání bodů pozic do grafu
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="L")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="S")
// Vykreslení průměrné ceny pozice pro long a short
plot(long_avg_price, title="Long Avg Price", color=color.blue, linewidth=2)
plot(short_avg_price, title="Short Avg Price", color=color.orange, linewidth=2)