ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia é baseada no conceito de capital inteligente (SMC) teoria, através da divisão de equilíbrio (Equilibrium), prémio (Premium) e desconto (Discount) três áreas de preços-chave, combinado com 50 ciclos de média móvel simples (SMA) e blocos de ordem (Order Blocks) análise, para construir um sistema de negociação de acompanhamento de tendências completo. A estratégia de capturar oportunidades de negociação nas flutuações de preços entre as diferentes regiões, através da identificação de pontos-chave de suporte e resistência na estrutura do mercado.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia inclui os seguintes elementos-chave:
- A determinação da amplitude do mercado é feita através do cálculo dos picos e baixos das 8 linhas K mais recentes.
- A zona de equilíbrio é definida como a zona de prémio acima da zona de equilíbrio e a zona de desconto abaixo da zona de equilíbrio.
- Usando a SMA de 50 ciclos para determinar a direção da tendência geral, o preço é considerado uma tendência de mais de um lado acima da SMA, ao contrário da tendência de cima.
- Um sinal de compra é gerado quando o preço está na SMA na zona de desconto e um sinal de venda é gerado quando o preço está abaixo da SMA na zona de prémio.
- Os blocos de pedidos são identificados através da análise dos preços mais altos e mais baixos nas linhas de 20 K, para a confirmação do sinal de transação.
- Marque os altos e baixos de flutuação como áreas de liquidez para prever possíveis pontos de reversão de preços.
Vantagens estratégicas
- Uma metodologia estruturada de regionalização, que permite identificar com clareza os estágios do mercado.
- Mecanismos de confirmação de múltiplos sinais para aumentar a precisão das transações por meio de verificação tripla de região, tendência e bloco de pedidos.
- Adaptação dinâmica às mudanças de mercado, atualização em tempo real dos níveis de preços-chave.
- Sistema completo de gestão de risco, incluindo o controlo de perdas e de posições.
- O código é simples, eficiente, fácil de manter e de otimizar.
Risco estratégico
- O mercado de ações está em alta, mas a tendência é de que haja um falso sinal de ruptura em um mercado em forte volatilidade.
- Indicadores que dependem de dados históricos podem ficar para trás em um mercado de mudanças rápidas.
- A média móvel de um ciclo fixo pode não ser válida para todos os cenários de mercado.
- O risco deve ser controlado através de um stop loss razoável. As seguintes medidas são recomendadas para gerenciar riscos:
- Parâmetros de ajuste dinâmico para diferentes cenários de mercado
- Aumentar oscilação do filtro
- Implementação de regras rigorosas de gestão de fundos
- Parâmetros de estratégia de feedback e otimização periódica
Direção de otimização da estratégia
- Introdução de parâmetros de adaptação:
- Dimensões regionais ajustadas à dinâmica da volatilidade do mercado
- Média móvel com ciclos de adaptação
- Filtragem de sinais de reforço:
- Adicionar mecanismo de confirmação de volume
- Introdução de critérios auxiliares do indicador de dinâmica
- Melhore a gestão de riscos:
- Implementando um mecanismo de stop loss dinâmico
- Algoritmos de gestão de posições
- Melhorar a eficácia da execução:
- Otimização da lógica de computação e redução do consumo de recursos
- Melhoria do mecanismo de geração de sinais para aumentar a velocidade de resposta
Resumir
A estratégia de construção de um robusto sistema de acompanhamento de tendências através de divisão regional inteligente e mecanismo de confirmação de múltiplos sinais. O principal benefício da estratégia reside na sua clara análise da estrutura do mercado e no seu sistema de gestão de risco perfeito.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-11-21 00:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//@version=5
strategy("SMC Strategy with Premium, Equilibrium, and Discount Zones", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === Instellingen voor Swing High en Swing Low ===
swingHighLength = input.int(8, title="Swing High Length")
swingLowLength = input.int(8, title="Swing Low Length")
// Vind de recente swing highs en lows
var float swingHigh = na
var float swingLow = na
if (ta.highestbars(high, swingHighLength) == 0)
swingHigh := high
if (ta.lowestbars(low, swingLowLength) == 0)
swingLow := low
// Bereken Equilibrium, Premium en Discount Zones
equilibrium = (swingHigh + swingLow) / 2
premiumZone = swingHigh
discountZone = swingLow
// Plot de zones op de grafiek
plot(equilibrium, title="Equilibrium", color=color.blue, linewidth=2)
plot(premiumZone, title="Premium Zone (Resistance)", color=color.red, linewidth=1)
plot(discountZone, title="Discount Zone (Support)", color=color.green, linewidth=1)
// === Simple Moving Average om trendrichting te bepalen ===
smaLength = input.int(50, title="SMA Length")
sma = ta.sma(close, smaLength)
plot(sma, title="SMA", color=color.orange)
// === Entry- en Exitregels op basis van zones en trendrichting ===
// Koop- en verkoopsignalen
buySignal = close < equilibrium and close > discountZone and close > sma // Prijs in discount zone en boven SMA
sellSignal = close > equilibrium and close < premiumZone and close < sma // Prijs in premium zone en onder SMA
// Order Blocks (Eenvoudig: hoogste en laagste kaars binnen de laatste 20 kaarsen)
orderBlockLength = input.int(20, title="Order Block Length")
orderBlockHigh = ta.highest(high, orderBlockLength)
orderBlockLow = ta.lowest(low, orderBlockLength)
// Koop- en verkoopsignalen met order block bevestiging
buySignalOB = buySignal and close >= orderBlockLow // Koop in discount zone met ondersteuning van order block
sellSignalOB = sellSignal and close <= orderBlockHigh // Verkoop in premium zone met weerstand van order block
// === Uitvoeren van Trades ===
if (buySignalOB)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignalOB)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// === Plots voor visuele feedback ===
plotshape(buySignalOB, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(sellSignalOB, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// === Liquiditeitsjachten aangeven ===
// Simpel: markeer recente swing highs en lows als liquiditeitszones
liquidityZoneHigh = ta.valuewhen(high == swingHigh, high, 0)
liquidityZoneLow = ta.valuewhen(low == swingLow, low, 0)
// Markeer liquiditeitszones
plot(liquidityZoneHigh, title="Liquidity Zone High", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_cross)
plot(liquidityZoneLow, title="Liquidity Zone Low", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_cross)