Estratégia de declínio extremo do mercado com base em desvios estatísticos

Visão geral

A estratégia baseia-se na negociação das características estatísticas de queda extrema do mercado. Com base na análise estatística de retrações, a análise de padrão de diferença mede o grau extremo de flutuação do mercado e compra quando o mercado cai além do normal. A ideia central da estratégia é capturar oportunidades de ultrapassagem causadas pelo pânico do mercado e identificar, por meio de métodos estatísticos matemáticos, as oportunidades de investimento trazidas pelo comportamento irracional do mercado.

Princípio da estratégia

A estratégia usa características estatísticas para calcular a máxima retração e a retração do preço em uma janela de tempo de rolagem. Primeiro, calcula-se o preço mais alto nos últimos 50 períodos, e depois calcula-se a percentagem de retração em relação ao preço de fechamento atual mais alto. Em seguida, calcula-se a média e a diferença padrão da retração, definindo - 1x a diferença padrão como um limite de ação.

Vantagens estratégicas

1. A estratégia baseia-se em princípios estatísticos, com uma sólida base teórica. A metodologia é científica e objetiva, medindo a extrema amplitude da oscilação do mercado através do desvio padrão.
2. A estratégia é capaz de efetivamente capturar oportunidades de investimento em períodos de pânico no mercado. Entrar em ação quando o mercado apresenta uma queda irracional, de acordo com a filosofia do investimento em valor.
3. O método de liquidação com períodos fixos evita o problema de rastreamento de um stop loss que pode perder uma reversão.
4. Os parâmetros da estratégia são ajustáveis e podem ser ajustados de acordo com diferentes condições de mercado e características de variedades de negociação.
5. O cálculo dos indicadores de retração e de desvio padrão é simples, a lógica da estratégia é clara, fácil de entender e executar.

Risco estratégico

1. O mercado pode sofrer uma queda contínua, resultando em entradas frequentes de estratégias que resultam em perdas. É recomendável definir limites para o número máximo de posições.
2. As posições de parada com períodos fixos podem perder um espaço maior para a alta. Pode-se considerar a adição de posições de parada com acompanhamento de tendências.
3. As características estatísticas de retirada podem mudar com a mudança do ambiente de mercado. Recomenda-se atualizar regularmente as configurações dos parâmetros.
4. A estratégia não considera outras informações de mercado, como volume de negócios. Recomenda-se a verificação cruzada em combinação com vários indicadores.
5. Em um ambiente de mercado altamente volátil, os desvios padrão podem ser falsos. Recomenda-se a implementação de medidas de controle de risco.

Direção de otimização da estratégia

1. A introdução de um indicador de volume de transações confirmou o nível de pânico no mercado.
2. Aumentar os indicadores de tendência e evitar entradas frequentes em tendências de baixa.
3. Otimizar o mecanismo de liquidação de posições, ajustando o tempo de detenção de posições de acordo com a dinâmica do mercado.
4. Aumentar a configuração de stop loss e controlar o risco de uma única transação.
5. Considere o uso de parâmetros de adaptação para melhorar a adaptabilidade da estratégia às mudanças do mercado.

Resumir

A estratégia capta as oportunidades de superação e queda do mercado por meio de métodos estatísticos, com uma boa base teórica e valor prático. A lógica da estratégia é simples e clara, os parâmetros são ajustáveis e são adequados para expansão e otimização da estratégia básica. A estabilidade e lucratividade da estratégia podem ser melhoradas com a adição de outros indicadores técnicos e medidas de controle de risco.