ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é um sistema de negociação baseado em análise de vários prazos, combinando a geração de sinais de negociação com as bandas de Bollinger, as médias móveis de Hull e as médias móveis ponderadas. A estratégia opera principalmente em um período de 1 hora, enquanto integra dados de mercado de três períodos de tempo de 5 minutos, 1 hora e 3 horas, confirmando oportunidades de negociação por meio de uma combinação de múltiplos indicadores técnicos.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia baseia-se na confirmação cruzada de múltiplos indicadores técnicos. A estratégia monitora simultaneamente a relação entre o preço e os diferentes tipos de equilíbrio em vários períodos de tempo, incluindo a média móvel ponderada de 5 minutos (VWMA), a média móvel ponderada de 1 hora e a média móvel de 3 horas (HMA). Quando o preço está acima de todos os indicadores de períodos de tempo, o sistema gera um sinal múltipla quando o preço se move para cima; ao contrário, quando o preço está abaixo de todos os indicadores, o sistema gera um sinal de vazio quando o preço se move para baixo.
Vantagens estratégicas
- Análise de múltiplos períodos de tempo reduz o risco de falsas brechas e aumenta a confiabilidade dos sinais de negociação
- Definições de stop-loss dinâmicas para adaptar-se a diferentes cenários de mercado
- Gestão de posições baseada em títulos de conta assegura a racionalidade do uso dos fundos
- A escolha de vários mecanismos de saída aumenta a adaptabilidade da estratégia
- A interface gráfica fornece uma visualização clara dos sinais de transação para facilitar a análise e o julgamento
- Integração de vários indicadores técnicos avançados para melhorar a precisão das decisões de negociação
Risco estratégico
- O uso de múltiplos indicadores pode atrasar sinais de negociação
- Sinais de fuga falsos frequentes podem ocorrer em um mercado volátil
- A proporção fixa de stop loss pode não ser adequada para todos os cenários de mercado
- O processamento de dados com múltiplos períodos de tempo pode aumentar a complexidade da execução da estratégia
- Risco de deslizamento em mercados altamente voláteis
Direção de otimização da estratégia
- Introdução de indicadores de volatilidade para ajustar dinamicamente os níveis de take-profit e stop-loss
- Adição de identificação de cenários de mercado, usando diferentes configurações de parâmetros em diferentes estados de mercado
- Mecanismos de filtragem de sinais optimizados para reduzir os danos causados por falsas brechas
- Adição de análise de volume de transações para aumentar a confiabilidade dos sinais de ruptura
- Desenvolver mecanismos de otimização de parâmetros adaptativos para aumentar a estabilidade da estratégia
Resumir
A estratégia, através da combinação de análise de múltiplos ciclos de tempo e múltiplos indicadores técnicos, constrói um sistema de negociação relativamente completo. A vantagem da estratégia reside na confiabilidade do sinal e na eficácia do gerenciamento de risco, mas também há problemas como atraso de sinal e otimização de parâmetros.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("1H- 280, 2.7", overlay=true)
// Fetch the indicator values from different timeframes
vwma5 = request.security(syminfo.tickerid, "5", ta.wma(close, 233), lookahead = barmerge.lookahead_off)
vwma_hourly = request.security(syminfo.tickerid, "60", ta.wma(close, 89), lookahead = barmerge.lookahead_off)
hullma155_3h = request.security(syminfo.tickerid, "180", ta.hma(close, 155), lookahead = barmerge.lookahead_off)
// Calculate the deviation value
deviation = close * 0.032
// Initialize the signal variables
var float signalLine = na
var color lineColor = na
// Long Entry Conditions
longCondition_5min = close > vwma5
longCondition_hourly = close > vwma_hourly
longCondition_3h = close > hullma155_3h
// Short Entry Conditions
shortCondition_5min = close < vwma5
shortCondition_hourly = close < vwma_hourly
shortCondition_3h = close < hullma155_3h
// Long Entry
if longCondition_5min and longCondition_hourly and longCondition_3h
signalLine := close + deviation
lineColor := color.rgb(0, 255, 0, 1)
// Short Entry
if shortCondition_5min and shortCondition_hourly and shortCondition_3h
signalLine := close - deviation
lineColor := color.rgb(255, 0, 0, 1)
// Plotting the connecting line
plot(signalLine, title="Signal Line", color=lineColor, linewidth=1, style=plot.style_line)
// Colorize the signal line
bgcolor(signalLine > close ? color.rgb(0, 255, 0, 99) : color.rgb(255, 0, 0, 99), transp=90)
// Strategy settings
useTPSL = input(true, "Use TP/SL for closing long positions?")
useDownbreakOutbreak = input(false, "Use Downbreak and Outbreak for closing positions?")
useM7FClosing = input(false, "Use M7F Signal for closing positions?")
length1 = input.int(280, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.7, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.vwma(src, length1)
dev = mult * ta.stdev(src, length1)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
length2 = input.int(55, minval=1)
src2 = input(close, title="Source")
hullma = ta.wma(2 * ta.wma(src2, length2 / 2) - ta.wma(src2, length2), math.floor(math.sqrt(length2)))
hullmacrosslower = ta.crossover(hullma, lower)
hullmacrossupper = ta.crossunder(hullma, upper)
breakout = ta.crossover(ohlc4, upper)
breakdown = ta.crossunder(ohlc4, upper)
outbreak = ta.crossover(ohlc4, lower)
downbreak = ta.crossunder(ohlc4, lower)
// Calculate position size and leverage
margin_pct = 1
leverage = 1
position_size = strategy.equity * margin_pct
qty = position_size / close / leverage
// Define take profit and stop loss levels
take_profit = 0.14
stop_loss = 0.06
// Opening a long position
if breakout
strategy.entry("Long", strategy.long, qty, limit=close*(1+take_profit), stop=close*(1-stop_loss))
// Opening a short position
if downbreak
strategy.entry("Short", strategy.short, qty, limit=close*(1-take_profit), stop=close*(1+stop_loss))
// Closing positions based on chosen method
if useTPSL
// Using TP/SL for closing long positions
if strategy.position_size > 0 and breakdown
strategy.close("Long", comment="Breakdown")
else if useDownbreakOutbreak
// Using Downbreak and Outbreak for closing positions
if strategy.position_size > 0 and (breakdown or downbreak)
strategy.close("Long", comment="Breakdown")
if strategy.position_size < 0 and (outbreak or downbreak)
strategy.close("Short", comment="Outbreak")
else if useM7FClosing
// Using M7F Signal for closing positions
if strategy.position_size > 0 and (signalLine < close)
strategy.close("Long", comment="M7F Signal")
if strategy.position_size < 0 and (signalLine > close)
strategy.close("Short", comment="M7F Signal")
// Plotting entry signals
plotshape(hullmacrosslower, title="High Bear Volatility", style=shape.arrowup, text="^^^^^", color=color.rgb(75, 202, 79), location=location.belowbar)
plotshape(hullmacrossupper, title="High Bull Volatility", style=shape.arrowdown, text="-----", color=color.rgb(215, 72, 72), location=location.abovebar)
plotshape(breakout ? 1 : na, title="Breakout", style=shape.arrowup, text="", color=color.rgb(75, 202, 79), location=location.belowbar, size=size.tiny)
plotshape(breakdown ? 1 : na, title="Breakdown", style=shape.arrowdown, text="", color=color.rgb(201, 71, 71), location=location.abovebar, size=size.tiny)
plotshape(outbreak ? 1 : na, title="Outbreak", style=shape.arrowup, text="", color=color.rgb(0, 110, 255), location=location.belowbar, size=size.tiny)
plotshape(downbreak ? 1 : na, title="Downbreak", style=shape.arrowdown, text="", color=color.rgb(255, 111, 0), location=location.abovebar, size=size.tiny)