ChaoZhang
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Visão geral
Esta estratégia é um sistema de negociação inovador baseado em EMAs, que captura oportunidades de mercado através da criação de duas cadeias de negociação independentes em diferentes períodos de tempo. A estratégia integra os benefícios do acompanhamento de tendências de longo prazo e do volume de negociação de curto prazo, gerando sinais de negociação através do cruzamento de EMAs em vários períodos de tempo, como semanal, diário, 12 horas e 9 horas.
Princípio da estratégia
A estratégia usa um design de cadeia dupla, cada uma com uma lógica de entrada e saída única:
Linha 1 (trend de longo prazo) utiliza o perímetro e o ciclo do dia:
- sinal de entrada: um sinal de multiplicação é gerado quando o preço de fechamento atravessa uma EMA no ciclo da linha de rotação
- Exit Signal: Um sinal de parada é gerado quando o preço de fechamento atravessa a EMA no ciclo da linha do sol
- O ciclo EMA padrão é de 10 e pode ser ajustado conforme necessário.
Linha 2 (movimento de curto prazo) utiliza ciclos de 12 horas e 9 horas:
- sinal de entrada: um sinal de multiplicação é gerado quando o preço de fechamento atravessa uma EMA em um ciclo de 12 horas
- Exit Signal: um sinal de parada quando o preço de fechamento atravessa uma EMA em um ciclo de 9 horas
- O ciclo EMA padrão é de 9 e pode ser ajustado conforme necessário.
Vantagens estratégicas
- Análise multidimensional do mercado: compreensão da evolução do mercado através da combinação de diferentes períodos de tempo
- Flexível: as duas cadeias podem ser ativadas ou desativadas independentemente, adaptando-se a diferentes estilos de negociação
- Controle de risco perfeito: Confirmação com múltiplos períodos de tempo, reduzindo o risco de falsos sinais
- Parâmetros são ajustáveis: o ciclo EMA e o ciclo de tempo podem ser modificados conforme necessário
- Perfeccionamento da função de retorno: configuração durante o retorno embutido para facilitar a verificação e otimização da estratégia
Risco estratégico
- Risco de reversão de tendência: a possibilidade de atraso em mercados altamente voláteis
- Risco de configuração de ciclo de tempo: diferentes mercados podem exigir diferentes combinações de ciclos de tempo
- Risco de otimização de parâmetros: otimização excessiva pode levar a uma sobre-ajuste
- Risco de sobreposição de sinais: dois cadeias acionadas simultaneamente podem aumentar o risco de posse
Sugestões de controle de risco:
- Estabeleça um limite razoável de perda
- Parâmetros ajustados às características do mercado
- Verificação de retorno completa antes do disco
- Controle a taxa de capital para cada transação
Direção de otimização da estratégia
- Otimização da filtragem de sinal:
- Adicionar mecanismo de confirmação de volume
- Introdução do sinal de filtragem do indicador de flutuação
- Confirmação de aumento da intensidade da tendência
- Otimização do controle de risco:
- Desenvolvimento de mecanismos de parada dinâmica
- Projeto de um sistema de gestão de posições
- Adição de controle de retirada
- Otimização do ciclo de tempo:
- Pesquisar combinações ótimas de períodos de tempo
- Desenvolvimento de mecanismos de ciclo de tempo adaptativo
- Adição de identificação de estado de mercado
Resumir
O sistema de negociação de rastreamento de linha de média de volume híbrido de cadeia dupla permite a análise e a compreensão multidimensionais do mercado por meio da combinação inovadora de estratégias de linha de média de curto e longo prazo. O design do sistema é flexível, pode ser ajustado de acordo com diferentes condições de mercado e estilo de comerciante, com uma forte praticidade. Com o controle razoável do risco e otimização contínua, a estratégia espera obter ganhos estáveis na negociação real.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title='Dual Chain Strategy', shorttitle='DualChain', overlay=true)
// User inputs for enabling/disabling chains
enableChain1 = input.bool(true, title='Enable Chain 1')
enableChain2 = input.bool(true, title='Enable Chain 2')
// User inputs for the first chain
len1 = input.int(10, minval=1, title='Length Chain 1 EMA', group="Chain 1")
src1 = input(close, title='Source Chain 1', group="Chain 1")
tf1_entry = input.timeframe("W", title='Chain 1 Entry Timeframe', group="Chain 1")
tf1_exit = input.timeframe("D", title='Chain 1 Exit Timeframe', group="Chain 1")
// Weekly timeframe EMA for Chain 1
entryEMA1 = request.security(syminfo.tickerid, tf1_entry, ta.ema(src1, len1))
// Daily timeframe EMA for Chain 1
exitEMA1 = request.security(syminfo.tickerid, tf1_exit, ta.ema(src1, len1))
// User inputs for the second chain
len2 = input.int(9, minval=1, title='Length Chain 2 EMA', group="Chain 2")
src2 = input(close, title='Source Chain 2', group="Chain 2")
tf2_entry = input.timeframe("720", title='Chain 2 Entry Timeframe (12H)', group="Chain 2") // 12 hours
tf2_exit = input.timeframe("540", title='Chain 2 Exit Timeframe (9H)', group="Chain 2") // 9 hours
// Entry timeframe EMA for Chain 2
entryEMA2 = request.security(syminfo.tickerid, tf2_entry, ta.ema(src2, len2))
// Exit timeframe EMA for Chain 2
exitEMA2 = request.security(syminfo.tickerid, tf2_exit, ta.ema(src2, len2))
// Plotting Chain 1 EMAs
plot(enableChain1 ? entryEMA1 : na, title='Chain 1 Entry EMA', color=color.new(color.blue, 0))
plot(enableChain1 ? exitEMA1 : na, title='Chain 1 Exit EMA', color=color.new(color.yellow, 0))
// Plotting Chain 2 EMAs
plot(enableChain2 ? entryEMA2 : na, title='Chain 2 Entry EMA', color=color.new(color.green, 0))
plot(enableChain2 ? exitEMA2 : na, title='Chain 2 Exit EMA', color=color.new(color.red, 0))
// Backtesting period
startDate = input(timestamp('2015-07-27'), title="StartDate")
finishDate = input(timestamp('2026-01-01'), title="FinishDate")
time_cond = true
// Entry Condition (Chain 1)
bullishChain1 = enableChain1 and ta.crossover(src1, entryEMA1)
bearishChain1 = enableChain1 and ta.crossunder(src1, entryEMA1)
// Exit Condition (Chain 1)
exitLongChain1 = enableChain1 and ta.crossunder(src1, exitEMA1)
exitShortChain1 = enableChain1 and ta.crossover(src1, exitEMA1)
// Entry Condition (Chain 2)
bullishChain2 = enableChain2 and ta.crossover(src2, entryEMA2)
bearishChain2 = enableChain2 and ta.crossunder(src2, entryEMA2)
// Exit Condition (Chain 2)
exitLongChain2 = enableChain2 and ta.crossunder(src2, exitEMA2)
exitShortChain2 = enableChain2 and ta.crossover(src2, exitEMA2)
// Debugging: Plot entry signals for Chain 1
plotshape(bullishChain1, color=color.new(color.green, 0), style=shape.labelup, text='BUY C1', location=location.belowbar)
plotshape(bearishChain1, color=color.new(color.red, 0), style=shape.labeldown, text='SELL C1', location=location.abovebar)
// Debugging: Plot entry signals for Chain 2
plotshape(bullishChain2, color=color.new(color.green, 0), style=shape.labelup, text='BUY C2', location=location.belowbar)
plotshape(bearishChain2, color=color.new(color.red, 0), style=shape.labeldown, text='SELL C2', location=location.abovebar)
// Trade Execution for Chain 1
if bullishChain1 and time_cond
strategy.entry('BUY_Chain_1', strategy.long)
if bearishChain1 and time_cond
strategy.entry('SELL_Chain_1', strategy.short)
// Exit trades based on daily conditions for Chain 1
if exitLongChain1 and strategy.opentrades > 0
strategy.close(id='BUY_Chain_1', when=exitLongChain1)
if exitShortChain1 and strategy.opentrades > 0
strategy.close(id='SELL_Chain_1', when=exitShortChain1)
// Trade Execution for Chain 2
if bullishChain2 and time_cond
strategy.entry('BUY_Chain_2', strategy.long)
if bearishChain2 and time_cond
strategy.entry('SELL_Chain_2', strategy.short)
// Exit trades based on daily conditions for Chain 2
if exitLongChain2 and strategy.opentrades > 0
strategy.close(id='BUY_Chain_2', when=exitLongChain2)
if exitShortChain2 and strategy.opentrades > 0
strategy.close(id='SELL_Chain_2', when=exitShortChain2)
// Close all positions outside the backtesting period
if not time_cond
strategy.close_all()