ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia é um sistema de negociação quantitativa que combina múltiplos índices de média móvel (EMA), índice de fraqueza relativa (RSI) e indicador de dispersação de tendência de média móvel (MACD). A estratégia forma uma estrutura de decisão de negociação completa através da combinação de múltiplos indicadores técnicos. A estratégia usa as quatro linhas de tendência EMA de 10, 20, 50 e 100 dias como ferramenta principal de determinação de tendências e combina o RSI e o MACD como indicadores auxiliares de confirmação, ao mesmo tempo em que configura um stop loss e um stop loss para controlar o risco.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia é baseada nos seguintes elementos-chave:
- Sistema de linha média: Construção de um sistema de julgamento de tendências com 4 EMAs ((10/20/50/100), incluindo EMAs de 10 e 20 dias em curto prazo e EMAs de 50 e 100 dias em médio e longo prazo.
- O sinal de entrada: o overclocking requer que o EMA de curto prazo seja cruzado para cima pelo EMA de longo prazo, enquanto o RSI está acima de 50 e o MACD atravessa a linha de sinal; o shorting requer o oposto.
- Gerenciamento de riscos: 1,5% de stop loss e 3% de stop loss, formando um mecanismo completo de gerenciamento de fundos.
- Sistema de confirmação: usa RSI e MACD como ferramentas de confirmação de tendências para aumentar a precisão das negociações.
Vantagens estratégicas
- Mecanismo de confirmação múltipla: redução significativa de falsos sinais por meio de cruzamento de linha média, RSI e tripla verificação MACD.
- Controle de risco perfeito: Com uma configuração clara de stop-loss, o risco de cada transação pode ser controlado de forma eficaz.
- Capacidade de acompanhamento de tendências: graças ao sistema de múltiplas linhas médias, é possível capturar melhor as tendências do mercado.
- Configuração de parâmetros flexível: os parâmetros de cada indicador podem ser ajustados de acordo com diferentes condições de mercado.
- Operação sistemática: a lógica da estratégia é clara, permitindo transações totalmente programadas.
Risco estratégico
- Risco de mercado instável: Sinais falsos frequentes podem ser gerados em um mercado lateralizado e instável.
- Risco de atraso: O sistema de linha média tem um certo atraso e pode perder o melhor momento de entrada.
- Sensibilidade de parâmetros: Diferentes combinações de parâmetros podem causar grandes diferenças no desempenho da estratégia.
- Dependência do cenário de mercado: a estratégia tem um bom desempenho em mercados com uma tendência evidente, mas pode ter um mau desempenho em outros cenários.
Direção de otimização da estratégia
- Ajuste de parâmetros dinâmicos: pode-se ajustar o período médio e o limiar do RSI de acordo com a dinâmica da volatilidade do mercado.
- Identificação do cenário de mercado: adicionar módulo de julgamento do cenário de mercado para adotar diferentes estratégias de negociação em diferentes condições de mercado.
- Optimização de Stop Loss: Mecanismos de stop loss de rastreamento podem ser introduzidos para melhor proteger os lucros.
- Gerenciamento de posições: adicionar módulo de gerenciamento de posições dinâmicas, ajustando a proporção de posições de acordo com o risco do mercado.
- Filtragem de sinais: outros indicadores, como volume de tráfego, podem ser adicionados como condição de filtragem auxiliar.
Resumir
Trata-se de uma estratégia de negociação quantitativa concebida de forma racional e logicamente rigorosa. Com o uso combinado de múltiplos indicadores técnicos, é possível capturar eficazmente as tendências do mercado e possui um mecanismo completo de controle de risco. A estratégia tem um grande espaço para otimização e espera obter melhores resultados de negociação através de melhorias e ajustes contínuos.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("4 EMA Strategy with RSI & MACD", shorttitle="4 EMA + RSI + MACD", overlay=true)
// Input EMA periods
ema1 = input(10, title="EMA 1")
ema2 = input(20, title="EMA 2")
ema3 = input(50, title="EMA 3")
ema4 = input(100, title="EMA 4")
// Input RSI & MACD settings
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(70, title="RSI Overbought")
rsiOversold = input(30, title="RSI Oversold")
macdFast = input(12, title="MACD Fast Length")
macdSlow = input(26, title="MACD Slow Length")
macdSignal = input(9, title="MACD Signal Length")
// Stop Loss and Take Profit Inputs
stopLossPct = input.float(1.5, title="Stop Loss %") / 100
takeProfitPct = input.float(3, title="Take Profit %") / 100
// Calculate EMAs
ema_1 = ta.ema(close, ema1)
ema_2 = ta.ema(close, ema2)
ema_3 = ta.ema(close, ema3)
ema_4 = ta.ema(close, ema4)
// Calculate RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Calculate MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdFast, macdSlow, macdSignal)
// Plot EMAs
plot(ema_1, color=color.blue, title="EMA 10")
plot(ema_2, color=color.green, title="EMA 20")
plot(ema_3, color=color.orange, title="EMA 50")
plot(ema_4, color=color.red, title="EMA 100")
// Entry Conditions
longCondition = ta.crossover(ema_1, ema_4) and ta.crossover(ema_2, ema_3) and rsi > 50 and macdLine > signalLine
shortCondition = ta.crossunder(ema_1, ema_4) and ta.crossunder(ema_2, ema_3) and rsi < 50 and macdLine < signalLine
// Declare Stop Loss and Take Profit Variables
var float stopLossPrice = na
var float takeProfitPrice = na
var line stopLossLine = na
var line takeProfitLine = na
// Long Trade
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
stopLossPrice := strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPct)
takeProfitPrice := strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPct)
// stopLossLine := line.new(bar_index, stopLossPrice, bar_index + 1, stopLossPrice, color=color.red, width=2, style=line.style_dotted)
// takeProfitLine := line.new(bar_index, takeProfitPrice, bar_index + 1, takeProfitPrice, color=color.green, width=2, style=line.style_dotted)
// Short Trade
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
stopLossPrice := strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPct)
takeProfitPrice := strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPct)
// stopLossLine := line.new(bar_index, stopLossPrice, bar_index + 1, stopLossPrice, color=color.red, width=2, style=line.style_dotted)
// takeProfitLine := line.new(bar_index, takeProfitPrice, bar_index + 1, takeProfitPrice, color=color.green, width=2, style=line.style_dotted)
// Clear Lines on Trade Exit
// if (strategy.position_size == 0)
// line.delete(stopLossLine)
// line.delete(takeProfitLine)
// Exit Trades
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Cover", from_entry="Sell", stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)